株式投資日記
- 02月07日・・・◇TOPIX先物/FXのシステムトレード実績（2010/2/5）
- 01月30日・・・◇TOPIX先物/FXのシステムトレード実績（2010/1/29）
- 01月30日・・・◇TOPIX先物/FXのシステムトレード実績（2010/1/22）
- 01月17日・・・◇TOPIX先物/FXのシステムトレード実績（2010/1/15）
- 01月10日・・・◇TOPIX先物/FXのシステムトレード実績（2010/1/8）
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◇TOPIX先物/FXのシステムトレード実績（2010/2/5）
TOPIX先物とFXのシステムトレードの2/1～2/5の実績です。
■TOPIX（１枚、寄り引け、損切り有り、利益確定なし）
2/1～2/5 -1.9万円
2月合計 -1.9万円
2010年合計 +19.3万円
今週は1勝１敗で金額はマイナスでしたが、先月の貯金のおかげで影響は小さいです。
１勝したときに注文を間違えて、引成（後場）とすべきところを引成としてしまいました。後場と指定しないときは最寄りの場となりますので、前場の１１時に成行で決済されたのです。この日は、正しく後場の引成とした場合と比べると5000円プラスになったので結果的には良かったです。自宅のPCで発注する暇がなくて、通勤途上で携帯で発注すると、発注画面がPCとは異なり慣れていないので、こういう事が起きやすいのです。この様な発注ミスは年に２、３回はあり、注意しないと危ないと言い聞かせています。
■FX
（MetaTrader4で３個のEAを実稼働。損益は各タイプ資金$1000当たりに換算した$での値。2009/11/16からスタート。以下では2010年の成績を掲載します。）
☆FX-type1
今週の損益 +42.1
今月の損益 +42.1
今年の損益 +89.3
☆FX-type2
今週の損益 +46.7
今月の損益 +46.7
今年の損益 +86
☆FX-type3
今週の損益 -
今月の損益 -
今年の損益 -
★FXトータル
今週の損益 +88.8
今月の損益 +88.8
今年の損益 +136.3
今週はずいぶんと乱高下しましたね。トレードはなんとかしのいで利益を重ねました。FX-type3は休止中です。トレード回数が少なく、勝率も低いのです。
◇TOPIX先物/FXのシステムトレード実績（2010/1/29）
TOPIX先物とFXのシステムトレードの1/25～1/29の実績です。
■TOPIX（１枚、寄り引け、損切り有り、利益確定なし）
1/18～1/22 +17.8万円
1月合計 +21.2万円
2010年合計 +21.2万円
今週は１回だけのトレードで大きな勝ちをおさめました。
TOPIXのラージを一枚で寄り引けする場合、資金はいくら用意したら良いでしょうか。現在、TOPIXの証拠金は、ひまわり証券のアクティブ口座では24万円となっています。従って損切りラインを考えると40万あれば良いことになります。しかしこの金額では損切りになるとおしまいになってしまいます。
私は、最大のドローダウンを考慮して必要資金を見積もります。過去数年間のバックテスト結果の最大ドローダウン＋証拠金が最低の金額になります。この金額は130万くらいになります。あとは資金の余裕はリスクの程度を勘案することになります。アグレッシブにして短期で勝負を決めたいときはこの金額で行けると思いますが、安定性を重視するときはこの2倍以上の金額にします。
■FX
（MetaTrader4で３個のEAを実稼働。損益は各タイプ資金$1000当たりに換算した$での値。2009/11/16からスタート。以下では2010年の成績を掲載します。）
☆FX-type1
今週の損益 +13.1
今月の損益 +47.2
今年の損益 +47.2
☆FX-type2
今週の損益 +29.8
今月の損益 +39.3
今年の損益 +39.3
☆FX-type3
今週の損益 -11.5
今月の損益 -39.2
今年の損益 -39.2
★FXトータル
今週の損益 +31.5
今月の損益 +47.4
今年の損益 +47.4
今週のFX 自動売買の結果は、システムによってプラスとマイナスに分かれましたが、トータルではプラスとなりました。複数のシステムを走らせているメリットを感じます。
◇TOPIX先物/FXのシステムトレード実績（2010/1/22）
TOPIX先物とFXのシステムトレードの1/18～1/22の実績です。
■TOPIX（１枚、寄り引け、損切り有り、利益確定なし）
1/18～1/22 -0万円
1月合計 -6.9万円
2010年合計 -6.9万円
今週はエントリーがありませんでした。つい物足りなくなってしまいますが、225miniの裁量トレードはいつも行っていますので、TOPIXを休むのは慣れました。TOPIXはラージをトレードするので、リスクは極力減らしたいのです。そのためエントリー回数が少なく、勝率の高いトレードルールになっています。
■FX
（MetaTrader4で３個のEAを実稼働。損益は各タイプ資金$1000当たりに換算した$での値。2009/11/16からスタート。以下では2010年の成績を掲載します。）
☆FX-type1
今週の損益 +26.4
今月の損益 +34.1
今年の損益 +34.1
☆FX-type2
今週の損益 +15
今月の損益 +9.4
今年の損益 +9.4
☆FX-type3
今週の損益 +2.8
今月の損益 -27.7
今年の損益 -27.7
★FXトータル
今週の損益 +44.2
今月の損益 +15.9
今年の損益 +15.9
FXの成績はプラスで終えました。
◇TOPIX先物/FXのシステムトレード実績（2010/1/15）
TOPIX先物とFXのシステムトレードの1/11～1/15の実績です。
■TOPIX（１枚、寄り引け、損切り有り、利益確定なし）
1/11～1/15 -13.9万円
2010年合計 -6.9万円
1月合計 -6.9万円
今週は２戦２敗で、振るいませんでした。ボラティリティーも小さい状態が続いていますので、寄り引けシステムにとっては厳しい環境ではあります。それでも昨年の実績は悪くなかったので、今年もTOPIXトレードに懸けるつもりです。発注、決済のミスや忘れ、スリップによる約定モレが発生しない様に、証券会社も変更して、万全の状態にしています。
■FX
（MetaTrader4で３個のEAを実稼働。損益は各タイプ資金$1000当たりに換算した$での値。2009/11/16からスタート。以下では2010年の成績を掲載します。）
☆FX-type1
今週の損益 - 8.4
今月の損益 + 7.7
今年の損益 + 7.7
☆FX-type2
今週の損益 - 30.5
今月の損益 - 5.6
今年の損益 - 5.6
☆FX-type3
今週の損益 - 8.7
今月の損益 - 30.5
今年の損益 - 30.5
★FXトータル
今週の損益 - 47.6
今月の損益 - 28.4
今年の損益 - 28.4
FXの成績も、ロスカットが多く振るいませんでした。去年の経験からは、調子の良いときと悪いときがありましたので、いずれ良い局面になるはずです。待ちましょう。
◇TOPIX先物/FXのシステムトレード実績（2010/1/8）
TOPIX先物とFXのシステムトレードの1/4～1/8の実績です。
■TOPIX（１枚、寄り引け、損切り有り、利益確定なし）
1/4～1/8 7.6円
2010年合計 7.6万円（実運用）
1月合計 7.6万円
2010年が始まりました。さあ、今年の運勢はどうでしょうか。初詣でお願いしてきましたので、きっと上向くと信じています。さて、TOPIXトレードの成績はというと２戦２勝です。スタートとしてはまずまずです。
■FX
年末年始のため今週までお休みと思っていましたが、今週半ばからスタートしています。
（MetaTrader4で３個のEAを実稼働。損益は各タイプ資金$1000当たりに換算した$での値。2009/11/16からスタート。以下では2010年の成績を掲載します。）
☆FX-type1
今週の損益 + 16.1
今月の損益 + 16.1
累計の損益 + 16.1
☆FX-type2
今週の損益 + 24.9
今月の損益 + 24.9
累計の損益 + 24.9
☆FX-type3
今週の損益 - 21.8
今月の損益 - 21.8
累計の損益 - 21.8
★FXトータル
今週の損益 + 19.3
今月の損益 + 19.3
累計の損益 + 19.3
タイプの違うEAがお互いに補い合っている感じです。成績の良いEAには金額を多めにしたり、悪いEAからは資金を減らしたりという調整は行っています。また、新しいEAも稼働中ですが、様子を見てから実績に追加しようと思います。
■念頭に当たって、今年の抱負を。
おみくじのお告げに従い、「今年は控えめに」をモットーにしたいと思います。
枚数を少し少な目にするとか、利益が増えても複利で運用せずに、出金して貯めておくとか、急ぐことなく着実に資産を積み上げられるようにしたいです。
◇TOPIX先物/FXのシステムトレード実績（2009/12/31）
TOPIX先物とFXのシステムトレードの12/29～12/31の実績です。
■TOPIX（１枚、寄り引け、損切り有り、利益確定なし）
12/29～12/31 -6.2万円
2009年合計 79.1万円（バックテスト結果含む）
12月合計 -17.2万円
2009年最後の週は、２日間だけのトレードでしたが、１回のエントリーで、成績は負けとなりました。12月の成績は-17.2万円でマイナスで終わりました。バックテストの結果も含みますが、2009年度を振り返ってみます。
2009年の前半は、日経225miniでの寄り引けのトレード成績が振るいませんでした。そのため、分足を使うシステムトレードも併用してきましたが、分足を使っても駄目でした。しばし模索した結果、日足を使う寄り引けのシステムをTOPIXに適用すると成績が良いことを発見しました。日経225では年間でもゼロかマイナスにしかならないのに、TOPIXではかなりのプラスになるというバックテスト結果でした。そこで、実運用を開始することにしました。
その結果が、上記の様に、年間では79万円です。ちなみに月別の損益は次の通りです。
1月 18.4万
2月 41.1万
3月 -13.0万
4月 30.2万
5月 3.9万
6月 -3.9万
7月 -24.8万
8月 12.9万
9月 6.5万
10月 13.6万
11月 11.4万
12月 -17.2万
合計 79.1万
2009年の様にボラティリティーが小さく儲かりにくい年でも、ある程度の成績を出しているこのシステムは、信頼できると考えています。
2010年もこのシステムを中心に運用を行います。
■FX
年末年始のため運用をお休みしています。
◇TOPIX先物/FXのシステムトレード実績（2009/12/25）
TOPIX先物とFXのシステムトレードの12/21～12/25の実績です。
■TOPIX（１枚、寄り引け、損切り有り、利益確定なし）
12/21～12/25 -1.9万円
2009年合計 85.3万円（バックテスト結果含む）
12月合計 -11.0万円
今週は1勝1敗で、トータルでは小さく負けました。クリスマス、年末を控え出来高もだいぶ減った週でした。
■FX
今週から年末年始のため運用をお休みしています。
短期売買を繰り返すタイプのロジックを使っているので、値動きがいつもと異なった振る舞いを示すと、負ける危険性が高くなったり、思わぬ損失を被ったりするのです。
実際に先週は大きな損失を経験したこともあり、停止したのです。再開は１月１２日としましょう。
FXでは裁量トレードは行わない方針できましたが、勉強と勝てるかどうかを試す実験のために少額でトレードを始めました。スイングトレードといわれる数日から数週間の保有期間＋スワップ狙いです。金利を狙うところから通貨はAUDJPYです。値段が低いときに買い足して行きながら、値動きが上昇中の時にも買って、利益を確定していきます。スワップはおまけです。スワップの額は少額なので毎日のコーヒー代にもなりませんが、金利が日々増えるのをみるだけで良いとしましょう。
寄り引けシステムの発注方法について
私が行っているTOPIXのシステムトレードは、いわゆる「寄り引け、損切り有り、利益確定無し」という手法です。これを行うには、取引会社の発注方法をうまく駆使する必要があります。
これまでは、kabu.comを使ってきました。発注は９時まえに自宅のパソコンで入れればいいのですが、場中で一度注文を入れ直さないとなりませんでした。これを外で携帯で行っているのですが、忙しいときや時間がとれないときがあり、これを忘れると１５：１０に決済されないので、毎日の作業が結構な負担になっていました。
ところが、ひまわり証券では、この面倒な作業が不要にできる発注方法をリリースしました。早速つかってみました。ちょっと複雑ですが、一度やりかたを覚えておけば２回目からは楽です。
次のように注文を入れます。
●イフダン一次注文で、「イフダン→±逆指値付注文」を選ぶ
執行条件は、「寄成」を選ぶ
●イフダン二次注文で、
執行条件は、「引成（後場）」を選ぶ
逆指条件は、「逆指値（成行）」を選ぶ
トリガーは、約定単価－xxxを選ぶ（xxxは例えば100円など）
以上の注文を９時前にすれば、あとは何もする必要はありません。損切りにかからなければ１５：１０の後場の引けで成行手仕舞いとなります。
逆指値で成行を選ぶことが大切です。指値にすると、先日あったような前場から後場にかけてのギャップで損切りが約定しないことがあるからです。
この注文方法で、損切りのトリガーとして「約定単価」を基準にできるところが画期的と言えます。発注段階ではいくらで約定するかわからないため損切りの価格も決まらないのです。そのため約定単価を基準にする注文方法が使えることは、とても便利です。kabu.comでも約定単価を基準にすることはできていたのですが、引成との組み合わせができません。
この注文方法ができることを知り、実運用でも期待通りに動いてくれたので、TOPIXのシステムトレードのプラットフォームはひまわり証券に変えました。
日経225でも同様に使えます。
トレードでチリワインを
225miniの裁量トレードで、１日にスタバのコーヒー一杯を、というお話をしました。
その後の経過をお知らせします。
10/22にスタートし、２ヶ月弱経ちました。
はじめの頃は225mini一枚での売買を繰り返していましたが、調子が良さそうなので資金を倍に増やし、かつ最大４枚まで売買することにしました。資金額は40万円です。
この間の利益の額は、14万3千円となりました。予想よりも好調なので、コーヒーだけでなくもっと贅沢できます。そこで、ワインをゲットすることにしたのです。美味しく手頃な価格ということで、チリワインを選びました。
ワインは１週間に１本もあれば満足なので、２千円のチリワインでも月８千円で足ります。もっと贅沢できますが、これくらいにしておきます。余った資金は再投資して複利で運用することにします。次は、パソコンを狙いたいです。
売買の手法について簡単に。
１回のエントリーで買いか売りを２枚入れます。寄り成りの場合もあれば、場中の気の向いた時のエントリーもあります。値幅は２０円から４０円くらいで、その時の流れで決めます。買いが逆行しそうになったらロスカットせずに、売り２枚を入れることもあります。
同じ方向に合計で４枚を持つことはリスクが高まるので避けています。資金が５０万ほどなので、適正値はmini２枚までと思いますが、売り買い同数であれば、リスクは固定化しますので、４枚でも大丈夫と考えています。
◇TOPIX先物/FXのシステムトレード実績（2009/12/18）
TOPIX先物とFXのシステムトレードの12/14～12/18の実績です。
■TOPIX（１枚、寄り引け、損切り有り、利益確定なし）
12/14～12/18 3.1万円
2009年合計 87.2万円（バックテスト結果含む）
12月合計 -9.1万円
今週は1勝1敗で、トータルでは小さく勝ちました。最近、ボラティリティーが増えて来ましたね。それだけ、勝負しやすい環境になってきたということです。システムトレードとは別に行っている225の裁量トレードでも勝率や利益幅が上がってきた印象があります。
■FX
MetaTrader4で３個のEAを実稼働。
損益は各タイプ資金$1000当たりに換算。2009/11/16からスタート。
☆FX-type1
今週の損益 -$ 167.2
累計の損益 -$ 159.2
☆FX-type2
今週の損益 +$ 38.4
累計の損益 +$ 63.2
☆FX-type3
今週の損益 +$ 30.4
累計の損益 +$ 45.7
★FXトータル
今週の損益 -$ 98.4
累計の損益 -$ 50.3
type2とtype3は、しっかりと利益を出してくれたのですが、type1の大きな損失が足を引っ張ってしまいました。これも複数のEAを稼働させることによるポートフォリオ効果と考えるべきでしょう。
type1の今週の損失も、バックテストで想定した損失の範囲内にあるので心配する必要はないのです。ちなみに損切りに引っ掛かった場合の最大の損失は240ドルです。年に１～２回の頻度でしか発生しないのですが、出会っても動揺しないという心構えが必要ですね。
◇TOPIX先物/FXのシステムトレード実績（2009/12/11）
TOPIX先物とFXのシステムトレードの12/7～12/11の実績です。
■TOPIX（１枚、寄り引け、損切り有り、利益確定なし）
12/7～12/11 0万円
2009年合計 84.1万円（バックテスト結果含む）
12月合計 -12.2万円
今週はトレード無しでした。年間の合計の計算値が前回と違いますが、サブルール分を合計するのをやめたためです。サブルールとは、シグナルが点灯しなくても勝率の高いと思われるときだけトレードするルールですが、年間に何回も無いので優位性が疑問なため止めることにしたのです。
■FX
MetaTrader4で３個のEAを実稼働。
損益は各タイプ資金$1000当たりに換算。2009/11/16からスタート。
☆FX-type1
今週の損益 -$ 10.6
累計の損益 +$ 8.0
☆FX-type2
今週の損益 +$ 58.6
累計の損益 +$ 24.8
☆FX-type3
今週の損益 +$ 15.4
累計の損益 +$ 15.3
★FXトータル
今週の損益 +$ 63.4
累計の損益 +$ 48.1
◇TOPIX先物/FXのシステムトレード実績（2009/12/4）
TOPIX先物とFXのシステムトレードの11/30～12/4の実績です。
■TOPIX（１枚、寄り引け、損切り有り、利益確定なし）
11/30～12/4 -12.2万円
2009年合計 101.7万円（バックテスト結果含む）
11月合計 9.0万円
12月合計 -12.2万円
今週は１回だけのトレードでした。見事にロスカットに引っ掛かってしまいました。
先週に引き続き、株価の変化の大きな週でした。寄り引けのシステムにとっては望ましい状況と言えます。
11/30には、前場と後場にかけて大きなギャップアップがありました。このため損切りの指値が通りませんでした。損切りを成行ではなく指値としていたためです。結局後になって手動で損切りせざるを得ませんでした。
教訓として、損切りは成行でないと危険ということを感じました。注文方法を考え直そうと思います。トリガー値と指値を同じにするのではなく、指値をトリガー値よりも不利な値にすることで約定しやすくする方法か、注文トリガー後→成行にする方法が考えられます。いくら不利な値にするかですが、かなり大きな値にしないと、今回の様な状況では約定を逃してしまいますので、成行が望ましいと考えています。注文方法については証券会社によって異なるので、後で望ましい方法を整理しておきたいと思います。
■FX
損益は各タイプ資金$1000当たり。2009/11/16からスタート。MetaTrader4を使用。
☆FX-type1
今週の損益 +$60.6
累計の損益 +$18.6
☆FX-type2
今週の損益 +$8.9
累計の損益 -$33.8
☆FX-type3
今週の損益 +$42.0
累計の損益 -$0.1
★FXトータル
今週の損益 +$111.5
累計の損益 -$15.3
◇TOPIX先物/FXのシステムトレード実績（2009/11/27）
システムトレードの11/23～11/27の実績です。
■TOPIX（１枚）
11/23～11/27 8.8万円
2009年合計 115.1万円（バックテスト結果含む）
11月合計 8.6万円
今週は１回だけのトレードでした。先週の負けを挽回する勝ちトレードでした。
株価の下落が激しい展開の週となりました。エントリーがはずれると負けも大きくなるのですが、負けは損切りしますので、損失は１回当たり１１万円を超えることはありません。しかし勝ちの時は制限がありませんので、下降でも上昇でも、値動きが110円よりも大きければ勝ちの方が大きくなるのです。
■FX
2009/11/16開始
☆FX-type1
今週の損益 -$86.7
累計の損益 -$42.0
☆FX-type2
今週の損益 -$28.8
累計の損益 -$42.6
☆FX-type3
今週の損益 -$17.3
累計の損益 -$42.1
★FXトータル
今週の損益 -$132.7
累計の損益 -$126.7
今週のFX相場は、EAが苦手とする局面であったと言うことなのでしょう。こういう事は想定すべきなので、来週の展開を待ちます。
◇TOPIX先物/FXのシステムトレード実績（2009/11/20）
システムトレードの11/16～11/20の実績です。
今週からTOPIXの加えてFXも仲間入りします。
■TOPIX（１枚）
11/16～11/20 -11.6万円
2009年合計 106.3万円（バックテスト結果含む）
11月合計 -0.2万円
先週の勝ちを、今週１回だけのトレードで帳消しにしてしまう展開となりました。
この様な展開は想定の範囲内ではありますので、気にしないことにします。
（なかなかそうは行きませんが。）
■FX
さて、FXのシステムトレードが軌道に乗ってきそうなので、実績を報告しようと思います。
MetaTrader4のExpertAdvisorを３種類選択しました。それぞれタイプや通貨ペアが異なります。それぞれの運用資金は異なるので、各EAを資金額$1000で運用したときの損益に換算して示します。
FXではレバレッジが高くできるのですが、それは重要なことではありません。むしろ、ドローダウンの金額を予想し、それに耐えられるだけの余裕を持たせることが重要になります。
バックテストから最大ドローダウンを知りし、それと同じ程度のドローダウンが起こる可能性が高いことを受け入れること、その場合でも資金に余裕があって続けられること、を考慮して資金額を決めました。およそ最大ドローダウンが資金の20～25%くらいになるように資金額を決めています。
2009/11/16開始
☆FX-type1
今週の損益 $44.7
累計の損益 $44.7
☆FX-type2
今週の損益 -$13.8
累計の損益 -$13.8
☆FX-type3
今週の損益 -$24.9
累計の損益 -$24.9
★FXトータル
今週の損益 $6.0
累計の損益 $6.0
出だしとしては余り冴えませんが、もう少し時間を掛けないと実力のほどは判断できません。225のシステムトレードを３年以上行ってきた経験からすると、今回選択したシステムには結構期待しています。
☆TOPIX先物のシステムトレード実績（2009/11/13）
TOPIXシステムトレードの11/9～11/13の実績です。
■TOPIX（１枚）
11/9～11/13 11.4万円
2009年合計 117.9万円（バックテスト結果含む）
11月合計 11.4万円
２週間、エントリーがありませんでしたが、今週は３回ありました。２勝１敗で、成績は上にあるように、満足のいくものとなりました。
やはり、じっと相場が変わるのを待って、一気に突入したといった感じでしょうか。
さて、TOPIXでのトレードも、あまり心配がなくなりました。
こういう、楽なトレードルールを１つ持っていると良いです。現在使っているロジックの原型は３年間も使っているので安心感があります。
そのため資金を増やして、実運用本数をもう一本増やしても良いかと思い始めています。その時に考えられる問題は、金額が大きくなる事による心理的な反応です。
例えば、１０万円持っていて１日に２万円損する事は、受け入れることは容易かも知れません。２万円なら授業料と思ってあきらめることができるからです。しかし、５００万円持っていて１日に１００万円を失うことは、同じ２０％の損失であっても、大きな意識の違いを感じます。
１００万円という、その絶対額の持つ意味合いが、自分の給料などと比較して考えると格段に大きいのです。そういう思いを抱えて、システムトレードをルールの通りに続けられるかどうかは、経験してみないとわかりませんが、もし心理的に耐えられなくなったら、資金額が大きすぎると考えなければならないのでしょう。
贅沢な悩みかも知れませんが、いずれ直面しなけらばならないと思っています。
FX口座への海外送金
メタトレーダーを扱っている会社には、国内の業者もありますが、実績や安定度を考えると海外の業者が良いとの噂を聞きます。そこで、私もFXDDという海外の業者を使っています。
口座への入金方法は、日本の業者と違って少し面倒です。この面倒さが普及しにくい理由かも知れません。
クレジットカードを持っている場合は、PayPal経由で入金できます。PayPalのアカウントを開いても直ぐには利用できません。クレジットカードの明細書が発行される翌月まで待たないと口座が有効になりません。急ぎの場合は困ります。カード会社によっては、利用日の翌日くらいにweb明細で確認できるので数日で完了します。
PayPalのアカウントが使えるようになっても、使える額がクレジットの利用限度額までなので、たいした金額ではありません。一般のカードだと50万～80万です。ゴールドカードだと300万や無制限というところもあるようですが、残念ながら持っていません。月80万までの入金で足りない場合は、他の送金手段を考えなければなりません。
その場合は、素直に郵便局から海外送金しましょう。PayPalを使わずに最初から郵便局送金でもまったく問題ありません。郵便局で用紙をもらい、必要事項を書いて、お金を渡して終わりです。FXDDでは、送金の際に必要は情報を教えてくれますので、その通りに書くだけですので、迷うところはありません。銀行からも送金できますが、手数料は郵便局の方が安い様です。2500円の手数料を郵便局ではらい、他に仲介手数料として$12が送金額から差し引かれました。
FXDDでは、現在、銀行送金手数料のキャッシュバックのサービスをやっているので、実質無料で送金できることになりますね。
メタトレーダーでの運用実績
FXはシステムトレードでは勝てないと思っていたので、ずっとFXは扱っていませんでしたが、メタトレーダーの存在を知り、試してみています。
ExpertAdvisorという売買ルールを４つほど購入し、内容を検討した結果から選んだ一つを１０月から、２つ目を１１月から運用しています。
その結果ですが、１つ目は、１ヶ月ほどで資金が１０％以上増えました。２つ目は期間がまだ短いですが、勝率が高く、１０％近い利益です。始めてみた感触がまあまあ結果が良かったので、途中で資金を何度か増額してきました。
急に資金を増やすのは不安もありますので、これ以上は増やさないで様子を見ます。あと2つのEAをデモ口座で運用しており、うち１つは実運用できそうな成績がでています。他のブログでの評価も良さそうであり、あまりリスクが無いのかなと思っています。
この様な利益を見てしまうと、日経225に拘りすぎたなあと感じます。TOPIXのシステムトレードは、まだ行けると思いますので、継続します。
トレードでスタバのコーヒー
これまで、ずっとシステムトレードによる機械的売買を数年に亘って行ってきたわけですが、最近の相場では、利益率が低すぎて続けるのが辛くなってきています。そこで、試しに裁量トレードを復活させました。
単なる裁量トレードではつまらないので、ささやかな目標を設定することにしました。それは、１日３００円の利益です。３００円あれば、スタバのコーヒーのショートが１杯頂けます。私にとっては、コーヒーとしてはやや割高なので、トレードで利益がでたときのご褒美としては魅力的です。
方法としては、日経225mini 1枚を１日に1回程度の売買をします。利益確定は5円とすると、500円の利益です。手数料の210円を差し引くと290円が利益となります。
証拠金が4万円として、必要資金として20万円を使います。10万円でも可能ですが、含み損が生じ田場合に耐えられるように余裕を見込んでいます。
さて、実績です。
10/22からスタートし10/30までで28400円、
11/2～11/6で14900円、
合計で43350円です。
全勝でした。損の時はオーバーナイトし、何日か待っていると結果的に利益になったものもあります。
利益は5円から10円を取る、損切りをしない、という方法をとったところ負けなかったというところです。
少しできすぎかも知れませんが、今のところ成功です。
目標が１日300円でしたから、11日間で3300円あれば良いところが十倍以上を達成しました。これでは、スタバでは足りないので、もっと贅沢できそうです。美味しいワインを毎週飲むとか、コーヒーならハワイコナを飲むとか、たくさん楽しめそうです。
１日300円で良いのなら、日経225miniは大きすぎるのかも知れませんね。そこで探しましたらありました。CFDのS&P 500です。これは1枚の証拠金が約5000円くらいですので、およそ日経225miniの10分の１に相当します。S&P 500を2枚としても、証拠金が1万円ですので、資金は3～4万円あれば十分でしょう。これで毎日300円を稼いで、ちょっとだけ贅沢するというのはどうでしょう。
ハーゲンダッツのアイスクリームでも良いですし、エビスビールでも良いです。
☆TOPIX先物のシステムトレード実績（2009/11/6）
TOPIXシステムトレードの11/2～11/6の実績です。
■TOPIX（１枚）
11/2～11/6 0万円
2009年合計 106.5万円（バックテスト結果含む）
11月合計 0万円
先週と引き続き、今週もエントリーしませんでした。つまらないですが、ルールに従うので、仕方がありません。
FXの自動売買も引き続き調子が良いですので、資金を増やすことにしました。
FXについては、別の記事で報告します。
日経225のボラティリティーが低い最近の相場では、システムトレードで勝つことは難しいのだと思います。むしろ裁量トレードをしても大きく負けることが無いので、オーバーナイトしてもリスクは小さいという気がしています。つまり、数日に亘るスイングトレードでもリスクは小さく抑えることができると思います。併せて、数時間のデイトレードを組み合わせてやるのが良いです。これは、システムトレードではなく裁量トレードです。
225の相場の動きに慣れてくると、裁量でも結構な利益がえられます。資金を少なくして、楽しみ半分で行うのも有りかなと思っています。
☆TOPIX先物のシステムトレード実績（2009/10/30）
TOPIXシステムトレードの10/26～10/30の実績です。
■TOPIX（１枚）
10/26～10/30 0万円
2009年合計 106.5万円（バックテスト結果含む）
10月合計 20.0万円
今週は一度もエントリーしませんでした。先週が大きく勝ちだったので一休みという局面なのでしょうか。
こういうときは何もすることが無いのですが、他にもトレードをやっています。
ここ１ヶ月ほどFXの自動売買を行っている事はお伝えしましたが、その自動売買の調子はなかなか良いので、資金を少しずつ増額していっています。
日経225やTOPIX先物の調子が良くないときのヘッジとして、FXにも積極的に参入する必要性を感じていたのでした。全資金の半分以上をFXに振り向けていることになります。
他には、CFDでのダウ株価指数の裁量トレードも時々行っています。これがおもしろいですね。裁量は長期間に亘って勝ち続ける自信がないので、少額の資金で試しに行っている状態です。楽しみ半分です。