株式投資日記
- 07月05日・・・☆ トレード実績 [2008/6/30-2008/7/4]
- 06月29日・・・1日5分で超カンタン!“株&日経225”システムトレードで大儲けする本
- 06月29日・・・日経225&mini]で始めるシステムトレード入門
- 06月29日・・・株価指数先物必勝システム
- 06月28日・・・☆ トレード実績 [2008/6/23-2008/6/27]
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☆ トレード実績 [2008/6/30-2008/7/4]
| 225(メロン) | 225(ピーチ) | 225(みかん) | |
| ＋ | 2.8万円 | 2.7万円 | 2.3万円 |
| － | -0.1万円 | -1.1万円 | -6.7万円 |
| 合計 | 2.7万円 | 1.6万円 | -4.4万円 |
| 225(メロン) | 225(ピーチ) | 225(みかん) | |
| ＋ | 72万円 | 37.6万円 | 12.4万円 |
| － | -60万円 | -41.8万円 | -18.8万円 |
| 合計 | 12万円 | -4.2万円 | -6.4万円 |
225(メロン)は5つのルールをポートフォリオ化しmini 5枚で運用。225(ピーチ)は4つのルールをポートフォリオ化しmini 4枚で運用。225(ミカン)はmini3枚で運用。損益には売買手数料（一枚当たり210円）を考慮済み。
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このトレードを行ってきて、日中の値動きをあまり気にしなくなってきました。これはシステムトレードを行う上で、とても重要なことなのです。つい気になって、ルールを守るのが難しくなったりするのはよくあることです。これを気にしなくなることが、システムトレードを続けていくための、特に大事なポイントと言われます。
このシステムでは、かなりの種類のルールを使っているので、最近は新しいルールを考えたり、ルールを改善したりすることはほとんどありません。ルールを考えるのが好きなので、少し退屈ではありますが。。
1日5分で超カンタン!“株&日経225”システムトレードで大儲けする本
本書は、システムトレードをする人にとって必読書と思いますが、あえて紹介するのは避けていました。
それは、あまりに簡単に、そこそこ使えるシステムが作れてしまうからです。例えば、四本値だけを使ったテクニカル指標に基づくシステムを考えたとしても、このシステムくらいのパソーマンスを得ることは、結構大変なのです。
実際に使っている人もいると思いますが、そのままではなく、多少の工夫をして改善したルールで運用している人も多いと思います。私も改善のために、随分時間をかけて研究しました。現在運用しているシステムの一つは、本書のアイデアを参考にしています。
シスレムトレードの初心者にとっては、システムトレードをスタートするきっかけとして、本書は役に立つと思います。しかし、そのまま使うのではなく、自分なりの工夫は必須になりますが。ドローダウンへの対処方法とか、資金管理とかです。
もちろん、そんなに楽してお金が増えると期待するのは間違いですが、本書のルールはシステムトレードをする人にとっては、基礎知識として知っておくべきことだと思います。
日経225&mini]で始めるシステムトレード入門
日経225先物でシステムトレードをはじめたい人は、何からやったらわからないかもしれません。
そんな初心者でも、本書を読むことで、システムトレードとはどんなものか、どうやるのかを知ることができます。
エクセルファイルが付いているので、パソコンで開いてデータを入力すれば、売買のサインが表示されます。エクセルの使い方に不慣れな人でも、楽にシステムトレードを経験することができると思います。使用するデータは普通には入手が難しいのですが、連携するホームページにデータを掲載してくれているので、それをダウンロードするだけなので、データ入手は簡単です。
売買ルールについては本書を参照して頂けばいいので述べませんが、基本となるルールに対して、いくつかの条件（フィルター）を追加することで、利益率を改善する方法も述べています。こういう、工夫を凝らすことで、利益改善、ドローダウン低減しながらシステムを改善している手順がわかります。
収益曲線もエクセルで表示できますので、ルールの実力を正しく認識した上で、自分でも同じルールやってみるのか、もっと改善してみるのか、考え方だけ参考にして別のルールを考案するのか、色んな活用ができると思います。
株価指数先物必勝システム
日経225先物のトレードをやっている私にとって、この本のタイトルはとても気になりました。
手にとって中を眺めてみて、やはり気になる、役に立ちそうな情報がたくさんあり買ってしまいました。
本書の重要な点は、株ではなく株価指数先物のトレードを対象にしていることです。株価指数先物は、個別株とは異なり、いわば複数の個別株を足し合わせた平均的な値動きをするので、そういう値動きに合ったトレードをするための情報が得られることです。とは言え実は、ダウ平均、S&P500、ナスダック以外にも、為替、商品先物のデータもあり、トレード対象はタイトルから想像するよりも広いのです。
原題にはFutures Marketという言葉があるので、先物全般を指しています。
もう一つのポイントは、具体的なトレードのルールがいくつも提案されており、そのバックテストによる成績が載っていることです。さらに複数（８つ）のルールの個別成績と統合成績があり、統合によるパフォーマンス向上の例など、実際に自分のルールを作る際の参考になる点が多々あります。
ただ、紹介されているルールを日経225先物に適用してみたときに、どれだけ使えるかは、実際に検証してみないとわかりません。すこし検証してみましたが、そのままでは使える物は少ないように思いました。やはり、トレードする対象に合わせたルールの調整は自分で行わなければならないのですね。
☆ トレード実績 [2008/6/23-2008/6/27]
| 225(メロン) | 225(ピーチ) | 225(みかん) | |
| ＋ | 1.3万円 | 1万円 | 4.6万円 |
| － | 0万円 | -5.9万円 | -3.5万円 |
| 合計 | 1.3万円 | -4.9万円 | 1.1万円 |
| 225(メロン) | 225(ピーチ) | 225(みかん) | |
| ＋ | 69.3万円 | 34.9万円 | 10.2万円 |
| － | -60万円 | -40.7万円 | -12.1万円 |
| 合計 | 9.3万円 | -5.8万円 | -2万円 |
225(メロン)は5つのルールをポートフォリオ化しmini 5枚で運用。225(ピーチ)は4つのルールをポートフォリオ化しmini 4枚で運用。225(ミカン)はmini3枚で運用。損益には売買手数料（一枚当たり210円）を考慮済み。
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トレード実績を毎週報告していますが、トレード手法は人によって違うので、他の人にとっては余り参考にならないと思われるかもしれません。しかし、システムトレードを行う人にとっては、参考になると思います。
ちまたには、１００万円を１億円に増やしたとか、凄いことを行っている商材があります。それが本当だと思って飛びつく人もいるでしょう。そんなうまい話は無いはずないのにです。
私は、システムトレードをはじめて２年弱ですが、その間に相当の勉強、研究、検証、読書、商材購入をしてきました。その結論として、現在運用しているシステムがあるわけです。
そういう自信のあるシステムの実績が、目も覚める様なすばらしい結果ではないかも知れませんが、しかし、これが現実であるということを知って欲しいのです。過大な期待を持たないこと、現実を知ること、これが大切だと思うから、生の実績を記録しているのです。
☆ トレード実績 [2008/6/16-2008/6/20]
| 225(メロン) | 225(ピーチ) | 225(みかん) | |
| ＋ | 3.2万円 | 2.7万円 | 1.2万円 |
| － | -5.2万円 | -6.5万円 | -6.6万円 |
| 合計 | -2万円 | -3.8万円 | -5.3万円 |
| 225(メロン) | 225(ピーチ) | 225(みかん) | |
| ＋ | 68万円 | 33.9万円 | 5.6万円 |
| － | -60万円 | -34.8万円 | -8.6万円 |
| 合計 | 8万円 | -0.9万円 | -3万円 |
225(メロン)は5つのルールをポートフォリオ化しmini 5枚で運用。225(ピーチ)は4つのルールをポートフォリオ化しmini 4枚で運用。225(ミカン)はmini3枚で運用。損益には売買手数料（一枚当たり210円）を考慮済み。
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全部で12のロジックからなるシステムですので、毎日の注文、約定処理で一定の時間がかかります。
前日夜に１０分くらい、当日朝に５分くらい、当日昼頃に１０分から１５分、あわせて３０分はかかります。
最近気付いたのは、これだけの数のロジックを同時に使っていると、どのロジックが勝ったとか負けたとかは気にならなくなるため、裁量を入れる気が起きないことです。これは結構大きなメリットだと感じます。
買いと売りを何枚かずつ組み合わせていて、ルール毎に損切りレベルがまちまちなので、トータルの結果はその日が終わってみないとわからないのです。
ひとつのロジックだけを運用していると、勝ち、負けが直ぐにわかってしまうので、負けているときには不安感にかられ、ルールを守れず裁量でやってしまいがちになるのです。
日経225先物 システムの成績
今週、システム全体を見直しした結果、以下の様な３種類のポートフォリオからなるシステムとなりました。
225の3ポートフォリオのバックテスト結果をまとめておきます。
期間は2001年3月～2008年5月です。手数料（mini 1枚当たり210円）考慮済みです。
－－－－225（メロン）－－－－－－
枚数 mini 5枚
参加率 64%
ＰＦ 1.62
ドローダウン 22万円
1ヶ月利益 6.4万円
年利 93%
－－－－－－－－－－－－－－－
－－－－225（ピーチ）－－－－－－
枚数 mini 4枚
参加率 100%
ＰＦ 1.34
ドローダウン 25万円
1ヶ月利益 3.5万円
年利 60%
－－－－－－－－－－－－－－－
－－－－225（みかん）－－－－－－
枚数 mini 3枚
参加率 100%
ＰＦ 1.44
ドローダウン 28万円
1ヶ月利益 4.8万円
年利 89%
－－－－－－－－－－－－－－－
＝＝＝＝225 トータル＝＝＝＝＝＝
枚数 mini 12枚
参加率 100%
ＰＦ 1.66
ドローダウン 42万円
1ヶ月利益 14.4万円
年利 109%
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
3つのポートフォリオのドローダウンを単純に足し合わせると、75万円ですが、3つのポートフォリオ全体でのドローダウンは42万となりました。つまり、複数システムの同時運用により、お互いに弱いところを補う形で、安定性が向上したと言えると思います。
現時点で、この225のシステムはほぼ完成形に近いと考えています。あとは運用を続けるだけです。
☆ トレード実績 [2008/6/9-2008/6/13]
| 225(メロン) | 225(ピーチ) | 225(みかん) | |
| ＋ | 8.2万円 | 2.5万円 | 3.7万円 |
| － | -0.5万円 | -0.1万円 | -1.3万円 |
| 合計 | 7.7万円 | 2.5万円 | 2.3万円 |
| 225(メロン) | 225(ピーチ) | 225(みかん) | |
| ＋ | 62.5万円 | 31.2万円 | 3.7万円 |
| － | -54.8万円 | -28.3万円 | -1.3万円 |
| 合計 | 7.7万円 | 2.8万円 | 2.3万円 |
225(メロン)は4つのルールをポートフォリオ化しmini 4枚で運用。225(ピーチ)は4つのルールをポートフォリオ化しmini 4枚で運用。225(ミカン)はmini3枚で運用。損益には売買手数料（一枚当たり210円）を考慮済み。
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今週から、新しいポートフォリオ225(みかん)をスタートしました。
225miniが11枚での運用となります。バラエティーに富んだロジックからなる売買システムを組み合わせています。結果的に、かなり安定性が高くなったと思います。
今後の成績が楽しみです。3つのポートフォリオそれぞれの成績は次の通りです。
☆ トレード実績 [2008/6/2-2008/6/6]
| 225(メロン) | 225(ピーチ) | |
| ＋ | 4.1万円 | 0.6万円 |
| － | -0.2万円 | -2.2万円 |
| 合計 | 3.9万円 | -1.7万円 |
| 225(メロン) | 225(ピーチ) | |
| ＋ | 53.5万円 | 28.6万円 |
| － | -58.1万円 | -28.3万円 |
| 合計 | -4.6万円 | 0.4万円 |
225(メロン)は4つのルールをポートフォリオ化しｍｉｎｉ 6枚で運用。225(ピーチ)は4つのルールをポートフォリオ化しｍｉｎｉ 4枚で運用。損益には売買手数料（210円）を考慮済み。
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新しいシステムトレードを一つ購入しました。来週から運用をスタートすることにします。トータルで３つのシステムになります。
自分で検討中のシステムもあり、そこそこ良い内容だとは思いますが、どんな局面でも対応できるようにするためには、単一のルールでは辛い可能性があります。それよりは、きちんと考え尽くされたシステムを購入して運用するのがベターと考えたのです。
来週からは、そのシステムの実績も報告します。
☆ トレード実績 [2008/5/26-2008/5/30]
| 225(メロン) | 225(ピーチ) | |
| ＋ | 10.9万円 | 10.9万円 |
| － | -13.4万円 | -3万円 |
| 合計 | -2.5万円 | 8万円 |
| 225(メロン) | 225(ピーチ) | |
| ＋ | 49.3万円 | 28万円 |
| － | -57.8万円 | -26万円 |
| 合計 | -8.5万円 | 2万円 |
225(メロン)は4つのルールをポートフォリオ化しｍｉｎｉ 6枚で運用。225(ピーチ)は4つのルールをポートフォリオ化しｍｉｎｉ 4枚で運用。損益には売買手数料（210円）を考慮済み。
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ピーチはなんとか累計でプラスになりました。
メロンは停滞が続いています。バックテストで成績が良すぎるのも、最適化の故か、想定範囲内なのか判断しかねています。
ちまたには、単純なルールを複数本はしらせるポートフォリオの形で、システムトレード方法を提供している人がいます。そのいくつはは購入したことがあります。自分でシステムを組む労力、時間と、完成度を考えると、いくつかを購入してみることをお勧めします。いい商材にであうと、かなり自分が成長できます。良い商材の見分け方が難しいのですが、最近は動画での解説やセミナー実施など、まじめなで信頼できる商材、販売者は直ぐにわかります。
☆ トレード実績 [2008/5/19-2008/5/23]
| 225(メロン) | 225(ピーチ) | |
| ＋ | 10.4万円 | 1.1万円 |
| － | -6.7万円 | -6万円 |
| 合計 | 3.7万円 | -4.9万円 |
| 225(メロン) | 225(ピーチ) | |
| ＋ | 38.4万円 | 17.1万円 |
| － | -44.4万円 | -23万円 |
| 合計 | -6万円 | -5.9万円 |
225(メロン)は4つのルールをポートフォリオ化しｍｉｎｉ 6枚で運用。225(ピーチ)は4つのルールをポートフォリオ化しｍｉｎｉ 4枚で運用。損益には売買手数料（210円）を考慮済み。
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今週は、勝ちと負けが混ざっていて、トータル損益ではあまり変化なしです。
今週みたいに、価格変動幅が大きいと裁量トレードでも大抵勝ったりするのですよね。これをルール化できれば、勝率の高い凄くいいシステムトレードができそうではありますが、ルール化が難しそうです。
寄り引けタイプの新しいシステムも検討しています。うまくいったら、ポートフォリオの一つに加えたいと思います。
☆ トレード実績 [2008/5/12-2008/5/16]
| 225(メロン) | 225(ピーチ) | |
| ＋ | 13.1万円 | 2.7万円 |
| － | -15.5万円 | -9.3万円 |
| 合計 | -2.4万円 | -6.6万円 |
| 225(メロン) | 225(ピーチ) | |
| ＋ | 28万円 | 16万円 |
| － | -37.7万円 | -17万円 |
| 合計 | -9.7万円 | -1万円 |
225(メロン)は4つのルールをポートフォリオ化しｍｉｎｉ 6枚で運用。225(ピーチ)は4つのルールをポートフォリオ化しｍｉｎｉ 4枚で運用。損益には売買手数料（210円）を考慮済み。
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浮き沈みの激しい週でした。当たったときは大きいですが、外れたときも大きいという感じです。１日の値動きも上がったかと思うと下がったりでした。
システムトレードなので、毎日、毎週の収益は気にせず、もっと長期の１ヶ月～３ヶ月単位での収益を目指すつもりです。バックテストの結果からは、数ヶ月は低迷することもあり得るので、あまり感情を持たないようにすべきでしょうね。システムトレードでは心の修業が大切だと言われる所以です。
☆ トレード実績 [2008/5/5-2008/5/9]
| 225(メロン) | 225(ピーチ) | |
| ＋ | 1.4万円 | 5.8万円 |
| － | -2.1万円 | 0万円 |
| 合計 | -0.6万円 | 5.8万円 |
| 225(メロン) | 225(ピーチ) | |
| ＋ | 15万円 | 13.2万円 |
| － | -22.2万円 | -7.7万円 |
| 合計 | -7.3万円 | 5.5万円 |
225(メロン)は4つのルールをポートフォリオ化しｍｉｎｉ 6枚で運用。225(ピーチ)は4つのルールをポートフォリオ化しｍｉｎｉ 4枚で運用。損益には売買手数料（210円）を考慮済み。
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メロンは少しだけマイナスでしたが、ピーチでプラスになり、複数ルールを運用することのメリットを実感します。
ただし、当初の月間目標値に対しては、まだ届いていませんので、今は停滞期と考えるしかありません。運用しているルール自体には、問題はないと考えていますので、いずれ近いうちに、挽回してくれるはずです。じっくり構えて、淡々と運用していくのみです。
☆ トレード実績 [2008/4/28-2008/5/2]
| 225(メロン) | 225(ピーチ) | |
| ＋ | 0.8万円 | 0.1万円 |
| － | -0.1万円 | -2.5万円 |
| 合計 | 0.7万円 | -2.3万円 |
| 225(メロン) | 225(ピーチ) | |
| ＋ | 13.5万円 | 7.5万円 |
| － | -20.1万円 | -7.7万円 |
| 合計 | -6.6万円 | -0.3万円 |
225(メロン)は4つのルールをポートフォリオ化しｍｉｎｉ 6枚で運用。225(ピーチ)は4つのルールをポートフォリオ化しｍｉｎｉ 4枚で運用。損益には売買手数料（210円）を考慮済み。
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今週は、大きな増減はありません。
最近、トレードの本を買って読んだり、思いついたトレードルールを検証したりしています。またまた、良いルールができそうです。
ここ１年近く、225トレードを行ってきて、最強のルールを運用していると思ってきましたが、まだ新しいルールが発見できるのには驚いています。安定性を重視したルールにしたいと思います。ドローダウンの少なさが大きな特徴になります。プロフィットファクター ２以上を目指します。
日経225先物 バックテストの月別の損益
現在、運用中のトレードのバックテストの結果は前に報告しました。その結果は、数年間の平均値でした。ところが実際は、プラスになったりマイナスになったりの積み重ねなのです。
そこで、月別の損益を求めてみました。毎月のプラス、マイナスの程度がわかると、実ドレードでのプラス、マイナスが、予想の範囲なのか、想定外なのか判断する目安となると思います。損益は、もちろん手数料を引いた後の値です。とりあえず、2006年以降の数値を載せておきます。
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★日経225(メロン)の月別損益額 (mini 6枚)
2006/2 8.7万円
2006/3 8.4万円
2006/4 6.9万円
2006/5 31.4万円
2006/6 -19.4万円
2006/7 33.7万円
2006/8 13万円
2006/9 11万円
2006/10 20.1万円
2006/11 16万円
2006/12 0.7万円
2007/1 1.5万円
2007/2 10.5万円
2007/3 20.7万円
2007/4 16.8万円
2007/5 -12万円
2007/6 10.7万円
2007/7 20.9万円
2007/8 1.8万円
2007/9 13.9万円
2007/10 7.5万円
2007/11 31万円
2007/12 26.8万円
2008/1 29.2万円
2008/2 -13.2万円
2008/3 -5.5万円
◇2006年の損益額 148万円
◇2007年の損益額 150万円
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☆日経225(ピーチ)の月別損益額 (mini 4枚)
2006/1 7.1万円
2006/2 10.4万円
2006/3 -3.8万円
2006/4 14.2万円
2006/5 8.8万円
2006/6 -10.9万円
2006/7 8.7万円
2006/8 -0.8万円
2006/9 8.6万円
2006/10 0.9万円
2006/11 -6.3万円
2006/12 -1.9万円
2007/1 8.1万円
2007/2 2.1万円
2007/3 9.4万円
2007/4 7.3万円
2007/5 -2.5万円
2007/6 2.7万円
2007/7 0万円
2007/8 6.6万円
2007/9 6.5万円
2007/10 8.6万円
2007/11 17.5万円
2007/12 4.6万円
2008/1 -12.8万円
2008/2 11.1万円
2008/3 -1.2万円
◇2006年の損益額 50万円
◇2007年の損益額 71万円
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☆ トレード実績 [2008/4/21-2008/4/25]
| 225(メロン) | 225(ピーチ) | |
| ＋ | 11.8万円 | 1.9万円 |
| － | -9.5万円 | -3.5万円 |
| 合計 | 2.3万円 | -1.6万円 |
| 225(メロン) | 225(ピーチ) | |
| ＋ | 12.7万円 | 7.3万円 |
| － | -20万円 | -5.2万円 |
| 合計 | -7.3万円 | 2.1万円 |
225(メロン)は4つのルールをポートフォリオ化しｍｉｎｉ 6枚で運用。225(ピーチ)は4つのルールをポートフォリオ化しｍｉｎｉ 4枚で運用。損益には売買手数料（210円）を考慮済み。
------------------------------------------------
メロン、ピーチどちらも毎日サインがでて毎日参戦でした。勝率は半々といった感じです。
注文は場が始まる前に出しておくので楽ですが、日中に一度だけ手仕舞いのための注文に切り替える必要があります。昼休みに携帯でやっているのですが、ルールの内容がみな少しずつ異なっていたりするので時間がかかります。でも、淡々とやっていくだけです。
新システムのバックテスト結果
2008/4/7から新しくはじめたシステムで使っているルールは、過去どんな成績であったかを検証してみます。
検証期間は、2001年1月～2008年3月の7年3ヶ月です。売買は寄り付き成行で参加、引け成行で手仕舞いですので、スリッページの問題はありません。
参加率、プロフィットファクター（ＰＦ）、最大ドローダウン、月当たりの利益額、年利を比較しました。年利の計算で必要な資金額としては、証拠金額＋最大ドローダウンｘ１．５としました。結果は以下の通りです。
－－－－ 225（メロン） －－－－
枚数 mini 6枚
参加率 58%
ＰＦ 1.59
ドローダウン 42万円
1ヶ月利益 8.6万円
年利 93%
－－－－－－－－－－－－－－－
－－－－ 225（ピーチ） －－－－
枚数 mini 4枚
参加率 100%
ＰＦ 1.34
ドローダウン 25万円
1ヶ月利益 3.5万円
年利 60%
－－－－－－－－－－－－－－－
メロンは、フィルタをかけて参加率を絞っていて、利益率の高さが特徴です。ルールの過剰最適化を避けるために、４種類のルールを並行して運用しています。中には利益率の高いルールと低いルールがあります。
ピーチは、比較的単純なルール４種類からなり、最適化過ぎの心配はあまりありません。その分、利益率は低目です。価格トレンドのどんな局面でも、４つのルールが分担して補うので、安定性が高く、ドローダウンの低さが売りです。
1ヶ月の利益は、メロンとピーチを合わせて12万円ですので、この値が平均して得られれば成功と考えて良いでしょう。
☆ トレード実績 [2008/4/7-2008/4/18]
| 225(メロン) | 225(ピーチ) | |
| ＋ | 1万円 | 5.5万円 |
| － | -10.6万円 | -1.7万円 |
| 合計 | -9.6万円 | 3.7万円 |
| 225(メロン) | 225(ピーチ) | |
| ＋ | 1万円 | 5.5万円 |
| － | -10.6万円 | -1.7万円 |
| 合計 | -9.6万円 | 3.7万円 |
225(メロン)は4つのルールをポートフォリオ化し、ｍｉｎｉ 6枚で運用。225(ピーチ)は4つのルールをポートフォリオ化し、ｍｉｎｉ 4枚で運用。損益には売買手数料（210円）を考慮済み。
------------------------------------------------
4/7から新しいシステムを稼働させました。225（メロン）は、これまで行ってきたメロン2号に加えて、他に３つのルールを加えて、同時に４つのシステムに組み上げたものです。メロン2号では、参加率が少なくて物足りなかったこともあり、参加率を増やすことと、安定性を向上させる目的で今回のシステムになりました。
225（ピーチ）は、全く新しいルールによるシステムです。自作のルールではないのですが、自作のメロンと競わせてみたいという気持ちと、かつ全体として安定性向上を図れれば良いと考えています。
それぞれのシステムのバックテスト結果などは、別途お知らせします。
★トレード実績 [2008/3/31-2008/4/11]
| 225(メロン2号) | 225(イチゴ) | |
| 損益 | -18.8万円 | - |
| 利益 | 0万円 | - |
| 損失 | -18.8万円 | - |
| PF | - | - |
| 225(メロン2号) | 225(イチゴ) | |
| 損益 | 0.28万円 | - |
| 利益 | 49.1万円 | - |
| 損失 | -48.8万円 | - |
| PF | - | - |
225(メロン2号)はｍｉｎｉ７枚で実売買、売買手数料2100円込み。225(イチゴ)はラージ１枚で仮想売買を停止中。
今回は２週分をまとめて報告します。実は、4/7～4/11はシグナルが全く出ずトレードはお休みでしたので、今回の数字は3/31～4/4の実績ということになります。
メロン2号の実績はマイナスでした。２月からの利益が大半無くなってしまい、残念な結果です。
とはいっても、想定の範囲といえなくもないので、メロン2号は続けていきます。
但し、メロン2号は枚数を減らして、代わりに別のシステムをいくつか並行してトレードしていくことにします。
ここ１ヶ月ほどルールの検証を続けてきた結果、新たに良いシステムを見つけることが出来ました。分散するために、４個から６個のシステムを運用することにします。準備ができたので来週からスタートできると思います。
メロン2号はこのところ参加率が少なかったので、手持ちぶさたでフラストレーションがたまる時もありましたので、参加率を増やすことにもなります。
★トレード実績 [2008/3/24-2008/3/28]
| 225(メロン2号) | 225(イチゴ) | |
| 損益 | 0万円 | -6万円 |
| 利益 | 0万円 | 11.4万円 |
| 損失 | 0万円 | -17.4万円 |
| PF | - | - |
| 225(メロン2号) | 225(イチゴ) | |
| 損益 | 19.1万円 | 64.7万円 |
| 利益 | 49.1万円 | 94.5万円 |
| 損失 | -30万円 | -29.8万円 |
| PF | - | - |
225(メロン2号)はｍｉｎｉ７枚で実売買、225(イチゴ)はラージ１枚で仮想売買。売買手数料2100円込み。
メロン2号はエントリーがありませんでしたので、損益に変更はありません。
イチゴは3勝2敗ですが、負けの金額が勝ちの金額よりも大きく設定しているので、合計ではマイナスになりました。ところで、仮想売買の問題点としてスリッページのことを前にお話ししました。この点が明らかにならないと、本当に利益を期待していいのか疑問が生じています。
トレード毎の利益と損失のわずかな差を積み上げてトータルとしてプラスにしていかなければならないシステムトレードでは、スリッページを避けるべきだとの結論に至りました。そこで、このイチゴの仮想売買と試験売買は中止することにしました。
一方で、メロン2号でもスリッページの影響をゼロとすべく、一部のルールの変更をすることにしました。
併せて、この変更によって、新たに採用できそうなロジックをいくつか考案しました。
今後は、新しいルールの立ち上げと実運用を考えていきます。