トレード実績の指標
トレードのパフォーマンスは、資金量、資金配分、レバレッジによって大きく変わりますが、私が実際に割り当てている資金に対しての損益率などを計算します。主な指標として以下の値を使います。
・損益率=損益÷必要資金
・利益率=利益÷必要資金
・損失率=損失÷必要資金
・プロフィットファクター(PF)=利益÷損失
「利益」は勝ちトレードの合計金額、
「損失」は負けドレードの合計金額、
「損益」は「利益」から「損失」を引いた金額
です。
PFは、利益を出すためには1より大きくなければなりません。個人的には最低でも1.3以上が望ましく、2以上あれば安心感があり、安定していると思います。
【計算例】
ある期間(例えば1週間)での投資実績が、必要資金100万円に対して、利益10万円、損失6万円とすると、
・損益率=4/100=4.0%
・利益率=10/100=10.0%
・損失率=6/100=6.0%
・PF=10/6=1.66
となります。