宝くじとのアナロジー
システムトレードと宝くじのアノロジーが気に入ったので少し分析してみました。
ここに、225(ラージ)1枚で、毎日1万円が儲かる売買ルールがあったとしましょう。1ヶ月で20万円です。
この成績を実現するために必要な、勝率、プロフィットファクター、1日あたりの勝ち金額、負け金額として、いくつかのバリエーションを求めてみました。
【ルール1】
プロフィットファクター=1.5
勝率=75%
勝ち金額=4万円
負け金額=8万円
となります。
例えば4日間の勝ち、負けが○○○×となれば3勝1敗で勝率が75%です。勝つときは4万円の利益、負けると8万円の損失です。4日間では、差し引き4万円の利益ですから、1日あたり1万円の利益となりますね。
これを宝くじに置き換えてみると、一枚8万円の宝くじで、当たると12万円の賞金がもらえ、負けると賞金無しという宝くじになります。
こういう宝くじが、もし本当にあったら、毎日買えば、平均して毎日1万円の利益が得られることになります。