宝くじ売買のドローダウン
ルール１は、３勝１敗ですので、勝ち３回に対して負け１回の割合で発生します。つまり、○○○×です。
回数を増やすと、
○○○×○○○×○○○×○○○×○○○×
などとなりますが、×が規則的に現れるとは限らず、ランダムに現れます。つまり、○と×をランダムに入れ換えたものになります。入れ換えは乱数を使って行います。入れ換えたものに対して、資金がどれくらい減少するかの値、つまりドローダウンを知ることができます。
この様に、乱数を使って並べ替えて、値を求める方法をモンテカルロシミュレーションといいます。
シミュレーションでは、１０００回分のデータを使いました。約４年分のトレードに相当します。１回のシミュレーションで最大ドローダウンの値が１つ求められます。この値は毎回違う値になるので、もっと回数を繰り返して、最大ドローダウンの値をたくさん集めます。繰り返し回数は１０００回としました。すると１０００個の最大ドローダウンの分布が得られます。大きな値から小さな値まで広く分布します。最悪の値は、あまりにもあり得ないと思いますので、最悪の１％は捨てて、９９％の範囲での最悪値を求めました。
Copyright (C) 2008 株式投資日記 All Rights Reserved.
