宝くじ売買のドローダウン
ルール1は、3勝1敗ですので、勝ち3回に対して負け1回の割合で発生します。つまり、○○○×です。
回数を増やすと、
○○○×○○○×○○○×○○○×○○○×
などとなりますが、×が規則的に現れるとは限らず、ランダムに現れます。つまり、○と×をランダムに入れ換えたものになります。入れ換えは乱数を使って行います。入れ換えたものに対して、資金がどれくらい減少するかの値、つまりドローダウンを知ることができます。
この様に、乱数を使って並べ替えて、値を求める方法をモンテカルロシミュレーションといいます。
シミュレーションでは、1000回分のデータを使いました。約4年分のトレードに相当します。1回のシミュレーションで最大ドローダウンの値が1つ求められます。この値は毎回違う値になるので、もっと回数を繰り返して、最大ドローダウンの値をたくさん集めます。繰り返し回数は1000回としました。すると1000個の最大ドローダウンの分布が得られます。大きな値から小さな値まで広く分布します。最悪の値は、あまりにもあり得ないと思いますので、最悪の1%は捨てて、99%の範囲での最悪値を求めました。