★トレード実績 [2008/3/24-2008/3/28]
| 225(メロン2号) | 225(イチゴ) | |
| 損益 | 0万円 | -6万円 |
| 利益 | 0万円 | 11.4万円 |
| 損失 | 0万円 | -17.4万円 |
| PF | - | - |
| 225(メロン2号) | 225(イチゴ) | |
| 損益 | 19.1万円 | 64.7万円 |
| 利益 | 49.1万円 | 94.5万円 |
| 損失 | -30万円 | -29.8万円 |
| PF | - | - |
225(メロン2号)はｍｉｎｉ７枚で実売買、225(イチゴ)はラージ１枚で仮想売買。売買手数料2100円込み。
メロン2号はエントリーがありませんでしたので、損益に変更はありません。
イチゴは3勝2敗ですが、負けの金額が勝ちの金額よりも大きく設定しているので、合計ではマイナスになりました。ところで、仮想売買の問題点としてスリッページのことを前にお話ししました。この点が明らかにならないと、本当に利益を期待していいのか疑問が生じています。
トレード毎の利益と損失のわずかな差を積み上げてトータルとしてプラスにしていかなければならないシステムトレードでは、スリッページを避けるべきだとの結論に至りました。そこで、このイチゴの仮想売買と試験売買は中止することにしました。
一方で、メロン2号でもスリッページの影響をゼロとすべく、一部のルールの変更をすることにしました。
併せて、この変更によって、新たに採用できそうなロジックをいくつか考案しました。
今後は、新しいルールの立ち上げと実運用を考えていきます。
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★トレード実績 [2008/3/17-2008/3/21]
| 225(メロン2号) | 225(イチゴ) | |
| 損益 | -14.1万円 | 7.0万円 |
| 利益 | 0万円 | 13.2万円 |
| 損失 | -14.1万円 | -6.2万円 |
| PF | - | - |
| 225(メロン2号) | 225(イチゴ) | |
| 損益 | 19.1万円 | 70.7万円 |
| 利益 | 49.1万円 | 83.1万円 |
| 損失 | -30.0万円 | -12.4万円 |
| PF | - | - |
225(メロン2号)はｍｉｎｉ７枚で実売買、225(イチゴ)はラージ１枚で仮想売買。売買手数料2100円込み。
メロン2号は、１回だけのエントリーでマイナスになりました。
イチゴは仮想売買では良好な結果です。しかし、前に書いたようにスリッページの問題が気になってきました。そこで、指値の場合、最悪を考えて売買が成立しないとしたらどうなるかを考えてみました。
エントリーするときと、手仕舞うときのそれぞれで約定しない場合があり得ます。そうすると、なんと目立った利益が残らなくなってしまいました。経験的には、５０％は約定するのですが、本当に約定するかどうかは、その時になってみないとわかりません。そこで、安全を考えると、最悪でも利益が得られないルールは実運用には踏み切れません。ということで、このイチゴについては、もうすこし研究を続けることにしました。
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★トレード実績 [2008/3/10-2008/3/14]
| 225(メロン2号) | 225(イチゴ) | |
| 損益 | 24.1万円 | 16万円 |
| 利益 | 34.7万円 | 16万円 |
| 損失 | -10.6万円 | 0万円 |
| PF | - | - |
| 225(メロン2号) | 225(イチゴ) | |
| 損益 | 33.3万円 | 66.5万円 |
| 利益 | 49.1万円 | 72.7万円 |
| 損失 | -15.8万円 | -6.2万円 |
| PF | - | - |
225(メロン2号)はｍｉｎｉ７枚で実売買、225(イチゴ)はラージ１枚で仮想売買。売買手数料2100円込み。
今週は、日経平均先物の１日の値幅が260円から440円と大きくなっています。終値と始値の差も250円超の日が4日ありました。つまり当たると大きい利益が得られる週でした。
メロン2号は3日トレードし、２勝１敗でしたが、トータル損益で大幅にプラスとなりました。大きく当てると本当に嬉しくなります。
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★トレード実績 [2008/3/3-2008/3/7]
| 225(メロン2号) | 225(イチゴ) | |
| 損益 | 0万円 | 16万円 |
| 利益 | -5.2万円 | 16万円 |
| 損失 | -5.2万円 | 0万円 |
| PF | - | - |
| 225(メロン2号) | 225(イチゴ) | |
| 損益 | 9.2万円 | 50.4万円 |
| 利益 | 14.4万円 | 56.6万円 |
| 損失 | -5.2万円 | -6.2万円 |
| PF | - | - |
225(メロン2号)はｍｉｎｉ７枚で実売買、225(イチゴ)はラージ１枚で仮想売買。売買手数料2100円込み。
225(イチゴ)は良い調子が続いています。仮想売買なので、実際にこれと同じになるかどうかという問題はあります。いわゆるスリッページの問題です。この値段で買いたいと思い、注文を出しても、売買が成立するには、売り手と買い手の数が合わなければならないのです。合わなければ、一部の枚数しか成立しないことになります。
時系列データ（５分足）を見ただけでは、この辺の厳密な売買成立の可否はわかりません。つまり、実運用してみないとわからないと言うことになるので、仮想売買の結果は割り引いて考えないといけないでしょう。今後の研究課題ですね。
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★トレード実績 [2008/2/25-2008/2/29]
| 225(メロン2号) | 225(イチゴ) | |
| 損益 | 14.4万円 | 14.2万円 |
| 利益 | 14.4万円 | 14.2万円 |
| 損失 | 0万円 | 0万円 |
| PF | - | - |
| 225(メロン2号) | 225(イチゴ) | |
| 損益 | 14.4万円 | 34.4万円 |
| 利益 | 14.4万円 | 40.6万円 |
| 損失 | 0万円 | -6.2万円 |
| PF | - | - |
225(メロン2号)はｍｉｎｉ７枚で実売買、225(イチゴ)はラージ１枚で仮想売買。売買手数料2100円込み。
メロン２号は、２週間休みが続いていましたが、今週は２回のエントリーの結果、利益を確保しました。
イチゴは、負けなしで、利益を伸ばしています。仮想売買とは言え、なかなか調子が良く嬉しいです。
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