日経225先物 バックテストの月別の損益
現在、運用中のトレードのバックテストの結果は前に報告しました。その結果は、数年間の平均値でした。ところが実際は、プラスになったりマイナスになったりの積み重ねなのです。
そこで、月別の損益を求めてみました。毎月のプラス、マイナスの程度がわかると、実ドレードでのプラス、マイナスが、予想の範囲なのか、想定外なのか判断する目安となると思います。損益は、もちろん手数料を引いた後の値です。とりあえず、2006年以降の数値を載せておきます。
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★日経225(メロン)の月別損益額 (mini 6枚)
2006/2 8.7万円
2006/3 8.4万円
2006/4 6.9万円
2006/5 31.4万円
2006/6 -19.4万円
2006/7 33.7万円
2006/8 13万円
2006/9 11万円
2006/10 20.1万円
2006/11 16万円
2006/12 0.7万円
2007/1 1.5万円
2007/2 10.5万円
2007/3 20.7万円
2007/4 16.8万円
2007/5 -12万円
2007/6 10.7万円
2007/7 20.9万円
2007/8 1.8万円
2007/9 13.9万円
2007/10 7.5万円
2007/11 31万円
2007/12 26.8万円
2008/1 29.2万円
2008/2 -13.2万円
2008/3 -5.5万円
◇2006年の損益額 148万円
◇2007年の損益額 150万円
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☆日経225(ピーチ)の月別損益額 (mini 4枚)
2006/1 7.1万円
2006/2 10.4万円
2006/3 -3.8万円
2006/4 14.2万円
2006/5 8.8万円
2006/6 -10.9万円
2006/7 8.7万円
2006/8 -0.8万円
2006/9 8.6万円
2006/10 0.9万円
2006/11 -6.3万円
2006/12 -1.9万円
2007/1 8.1万円
2007/2 2.1万円
2007/3 9.4万円
2007/4 7.3万円
2007/5 -2.5万円
2007/6 2.7万円
2007/7 0万円
2007/8 6.6万円
2007/9 6.5万円
2007/10 8.6万円
2007/11 17.5万円
2007/12 4.6万円
2008/1 -12.8万円
2008/2 11.1万円
2008/3 -1.2万円
◇2006年の損益額 50万円
◇2007年の損益額 71万円
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カテゴリー：トレード実績
☆ トレード実績 [2008/4/21-2008/4/25]
| 225(メロン) | 225(ピーチ) | |
| ＋ | 11.8万円 | 1.9万円 |
| － | -9.5万円 | -3.5万円 |
| 合計 | 2.3万円 | -1.6万円 |
| 225(メロン) | 225(ピーチ) | |
| ＋ | 12.7万円 | 7.3万円 |
| － | -20万円 | -5.2万円 |
| 合計 | -7.3万円 | 2.1万円 |
225(メロン)は4つのルールをポートフォリオ化しｍｉｎｉ 6枚で運用。225(ピーチ)は4つのルールをポートフォリオ化しｍｉｎｉ 4枚で運用。損益には売買手数料（210円）を考慮済み。
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メロン、ピーチどちらも毎日サインがでて毎日参戦でした。勝率は半々といった感じです。
注文は場が始まる前に出しておくので楽ですが、日中に一度だけ手仕舞いのための注文に切り替える必要があります。昼休みに携帯でやっているのですが、ルールの内容がみな少しずつ異なっていたりするので時間がかかります。でも、淡々とやっていくだけです。
カテゴリー：トレード実績
新システムのバックテスト結果
2008/4/7から新しくはじめたシステムで使っているルールは、過去どんな成績であったかを検証してみます。
検証期間は、2001年1月～2008年3月の7年3ヶ月です。売買は寄り付き成行で参加、引け成行で手仕舞いですので、スリッページの問題はありません。
参加率、プロフィットファクター（ＰＦ）、最大ドローダウン、月当たりの利益額、年利を比較しました。年利の計算で必要な資金額としては、証拠金額＋最大ドローダウンｘ１．５としました。結果は以下の通りです。
－－－－ 225（メロン） －－－－
枚数 mini 6枚
参加率 58%
ＰＦ 1.59
ドローダウン 42万円
1ヶ月利益 8.6万円
年利 93%
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－－－－ 225（ピーチ） －－－－
枚数 mini 4枚
参加率 100%
ＰＦ 1.34
ドローダウン 25万円
1ヶ月利益 3.5万円
年利 60%
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メロンは、フィルタをかけて参加率を絞っていて、利益率の高さが特徴です。ルールの過剰最適化を避けるために、４種類のルールを並行して運用しています。中には利益率の高いルールと低いルールがあります。
ピーチは、比較的単純なルール４種類からなり、最適化過ぎの心配はあまりありません。その分、利益率は低目です。価格トレンドのどんな局面でも、４つのルールが分担して補うので、安定性が高く、ドローダウンの低さが売りです。
1ヶ月の利益は、メロンとピーチを合わせて12万円ですので、この値が平均して得られれば成功と考えて良いでしょう。
カテゴリー：トレード実績
☆ トレード実績 [2008/4/7-2008/4/18]
| 225(メロン) | 225(ピーチ) | |
| ＋ | 1万円 | 5.5万円 |
| － | -10.6万円 | -1.7万円 |
| 合計 | -9.6万円 | 3.7万円 |
| 225(メロン) | 225(ピーチ) | |
| ＋ | 1万円 | 5.5万円 |
| － | -10.6万円 | -1.7万円 |
| 合計 | -9.6万円 | 3.7万円 |
225(メロン)は4つのルールをポートフォリオ化し、ｍｉｎｉ 6枚で運用。225(ピーチ)は4つのルールをポートフォリオ化し、ｍｉｎｉ 4枚で運用。損益には売買手数料（210円）を考慮済み。
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4/7から新しいシステムを稼働させました。225（メロン）は、これまで行ってきたメロン2号に加えて、他に３つのルールを加えて、同時に４つのシステムに組み上げたものです。メロン2号では、参加率が少なくて物足りなかったこともあり、参加率を増やすことと、安定性を向上させる目的で今回のシステムになりました。
225（ピーチ）は、全く新しいルールによるシステムです。自作のルールではないのですが、自作のメロンと競わせてみたいという気持ちと、かつ全体として安定性向上を図れれば良いと考えています。
それぞれのシステムのバックテスト結果などは、別途お知らせします。
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★トレード実績 [2008/3/31-2008/4/11]
| 225(メロン2号) | 225(イチゴ) | |
| 損益 | -18.8万円 | - |
| 利益 | 0万円 | - |
| 損失 | -18.8万円 | - |
| PF | - | - |
| 225(メロン2号) | 225(イチゴ) | |
| 損益 | 0.28万円 | - |
| 利益 | 49.1万円 | - |
| 損失 | -48.8万円 | - |
| PF | - | - |
225(メロン2号)はｍｉｎｉ７枚で実売買、売買手数料2100円込み。225(イチゴ)はラージ１枚で仮想売買を停止中。
今回は２週分をまとめて報告します。実は、4/7～4/11はシグナルが全く出ずトレードはお休みでしたので、今回の数字は3/31～4/4の実績ということになります。
メロン2号の実績はマイナスでした。２月からの利益が大半無くなってしまい、残念な結果です。
とはいっても、想定の範囲といえなくもないので、メロン2号は続けていきます。
但し、メロン2号は枚数を減らして、代わりに別のシステムをいくつか並行してトレードしていくことにします。
ここ１ヶ月ほどルールの検証を続けてきた結果、新たに良いシステムを見つけることが出来ました。分散するために、４個から６個のシステムを運用することにします。準備ができたので来週からスタートできると思います。
メロン2号はこのところ参加率が少なかったので、手持ちぶさたでフラストレーションがたまる時もありましたので、参加率を増やすことにもなります。
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