新システムのバックテスト結果
2008/4/7から新しくはじめたシステムで使っているルールは、過去どんな成績であったかを検証してみます。
検証期間は、2001年1月～2008年3月の7年3ヶ月です。売買は寄り付き成行で参加、引け成行で手仕舞いですので、スリッページの問題はありません。
参加率、プロフィットファクター（ＰＦ）、最大ドローダウン、月当たりの利益額、年利を比較しました。年利の計算で必要な資金額としては、証拠金額＋最大ドローダウンｘ１．５としました。結果は以下の通りです。
－－－－ 225（メロン） －－－－
枚数 mini 6枚
参加率 58%
ＰＦ 1.59
ドローダウン 42万円
1ヶ月利益 8.6万円
年利 93%
－－－－－－－－－－－－－－－
－－－－ 225（ピーチ） －－－－
枚数 mini 4枚
参加率 100%
ＰＦ 1.34
ドローダウン 25万円
1ヶ月利益 3.5万円
年利 60%
－－－－－－－－－－－－－－－
メロンは、フィルタをかけて参加率を絞っていて、利益率の高さが特徴です。ルールの過剰最適化を避けるために、４種類のルールを並行して運用しています。中には利益率の高いルールと低いルールがあります。
ピーチは、比較的単純なルール４種類からなり、最適化過ぎの心配はあまりありません。その分、利益率は低目です。価格トレンドのどんな局面でも、４つのルールが分担して補うので、安定性が高く、ドローダウンの低さが売りです。
1ヶ月の利益は、メロンとピーチを合わせて12万円ですので、この値が平均して得られれば成功と考えて良いでしょう。
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