1日5分で超カンタン!“株&日経225”システムトレードで大儲けする本
本書は、システムトレードをする人にとって必読書と思いますが、あえて紹介するのは避けていました。
それは、あまりに簡単に、そこそこ使えるシステムが作れてしまうからです。例えば、四本値だけを使ったテクニカル指標に基づくシステムを考えたとしても、このシステムくらいのパソーマンスを得ることは、結構大変なのです。
実際に使っている人もいると思いますが、そのままではなく、多少の工夫をして改善したルールで運用している人も多いと思います。私も改善のために、随分時間をかけて研究しました。現在運用しているシステムの一つは、本書のアイデアを参考にしています。
シスレムトレードの初心者にとっては、システムトレードをスタートするきっかけとして、本書は役に立つと思います。しかし、そのまま使うのではなく、自分なりの工夫は必須になりますが。ドローダウンへの対処方法とか、資金管理とかです。
もちろん、そんなに楽してお金が増えると期待するのは間違いですが、本書のルールはシステムトレードをする人にとっては、基礎知識として知っておくべきことだと思います。
カテゴリー：書評
日経225&mini]で始めるシステムトレード入門
日経225先物でシステムトレードをはじめたい人は、何からやったらわからないかもしれません。
そんな初心者でも、本書を読むことで、システムトレードとはどんなものか、どうやるのかを知ることができます。
エクセルファイルが付いているので、パソコンで開いてデータを入力すれば、売買のサインが表示されます。エクセルの使い方に不慣れな人でも、楽にシステムトレードを経験することができると思います。使用するデータは普通には入手が難しいのですが、連携するホームページにデータを掲載してくれているので、それをダウンロードするだけなので、データ入手は簡単です。
売買ルールについては本書を参照して頂けばいいので述べませんが、基本となるルールに対して、いくつかの条件（フィルター）を追加することで、利益率を改善する方法も述べています。こういう、工夫を凝らすことで、利益改善、ドローダウン低減しながらシステムを改善している手順がわかります。
収益曲線もエクセルで表示できますので、ルールの実力を正しく認識した上で、自分でも同じルールやってみるのか、もっと改善してみるのか、考え方だけ参考にして別のルールを考案するのか、色んな活用ができると思います。
カテゴリー：書評
株価指数先物必勝システム
日経225先物のトレードをやっている私にとって、この本のタイトルはとても気になりました。
手にとって中を眺めてみて、やはり気になる、役に立ちそうな情報がたくさんあり買ってしまいました。
本書の重要な点は、株ではなく株価指数先物のトレードを対象にしていることです。株価指数先物は、個別株とは異なり、いわば複数の個別株を足し合わせた平均的な値動きをするので、そういう値動きに合ったトレードをするための情報が得られることです。とは言え実は、ダウ平均、S&P500、ナスダック以外にも、為替、商品先物のデータもあり、トレード対象はタイトルから想像するよりも広いのです。
原題にはFutures Marketという言葉があるので、先物全般を指しています。
もう一つのポイントは、具体的なトレードのルールがいくつも提案されており、そのバックテストによる成績が載っていることです。さらに複数（８つ）のルールの個別成績と統合成績があり、統合によるパフォーマンス向上の例など、実際に自分のルールを作る際の参考になる点が多々あります。
ただ、紹介されているルールを日経225先物に適用してみたときに、どれだけ使えるかは、実際に検証してみないとわかりません。すこし検証してみましたが、そのままでは使える物は少ないように思いました。やはり、トレードする対象に合わせたルールの調整は自分で行わなければならないのですね。
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☆ トレード実績 [2008/6/23-2008/6/27]
| 225(メロン) | 225(ピーチ) | 225(みかん) | |
| ＋ | 1.3万円 | 1万円 | 4.6万円 |
| － | 0万円 | -5.9万円 | -3.5万円 |
| 合計 | 1.3万円 | -4.9万円 | 1.1万円 |
| 225(メロン) | 225(ピーチ) | 225(みかん) | |
| ＋ | 69.3万円 | 34.9万円 | 10.2万円 |
| － | -60万円 | -40.7万円 | -12.1万円 |
| 合計 | 9.3万円 | -5.8万円 | -2万円 |
225(メロン)は5つのルールをポートフォリオ化しmini 5枚で運用。225(ピーチ)は4つのルールをポートフォリオ化しmini 4枚で運用。225(ミカン)はmini3枚で運用。損益には売買手数料（一枚当たり210円）を考慮済み。
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トレード実績を毎週報告していますが、トレード手法は人によって違うので、他の人にとっては余り参考にならないと思われるかもしれません。しかし、システムトレードを行う人にとっては、参考になると思います。
ちまたには、１００万円を１億円に増やしたとか、凄いことを行っている商材があります。それが本当だと思って飛びつく人もいるでしょう。そんなうまい話は無いはずないのにです。
私は、システムトレードをはじめて２年弱ですが、その間に相当の勉強、研究、検証、読書、商材購入をしてきました。その結論として、現在運用しているシステムがあるわけです。
そういう自信のあるシステムの実績が、目も覚める様なすばらしい結果ではないかも知れませんが、しかし、これが現実であるということを知って欲しいのです。過大な期待を持たないこと、現実を知ること、これが大切だと思うから、生の実績を記録しているのです。
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☆ トレード実績 [2008/6/16-2008/6/20]
| 225(メロン) | 225(ピーチ) | 225(みかん) | |
| ＋ | 3.2万円 | 2.7万円 | 1.2万円 |
| － | -5.2万円 | -6.5万円 | -6.6万円 |
| 合計 | -2万円 | -3.8万円 | -5.3万円 |
| 225(メロン) | 225(ピーチ) | 225(みかん) | |
| ＋ | 68万円 | 33.9万円 | 5.6万円 |
| － | -60万円 | -34.8万円 | -8.6万円 |
| 合計 | 8万円 | -0.9万円 | -3万円 |
225(メロン)は5つのルールをポートフォリオ化しmini 5枚で運用。225(ピーチ)は4つのルールをポートフォリオ化しmini 4枚で運用。225(ミカン)はmini3枚で運用。損益には売買手数料（一枚当たり210円）を考慮済み。
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全部で12のロジックからなるシステムですので、毎日の注文、約定処理で一定の時間がかかります。
前日夜に１０分くらい、当日朝に５分くらい、当日昼頃に１０分から１５分、あわせて３０分はかかります。
最近気付いたのは、これだけの数のロジックを同時に使っていると、どのロジックが勝ったとか負けたとかは気にならなくなるため、裁量を入れる気が起きないことです。これは結構大きなメリットだと感じます。
買いと売りを何枚かずつ組み合わせていて、ルール毎に損切りレベルがまちまちなので、トータルの結果はその日が終わってみないとわからないのです。
ひとつのロジックだけを運用していると、勝ち、負けが直ぐにわかってしまうので、負けているときには不安感にかられ、ルールを守れず裁量でやってしまいがちになるのです。
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日経225先物 システムの成績
今週、システム全体を見直しした結果、以下の様な３種類のポートフォリオからなるシステムとなりました。
225の3ポートフォリオのバックテスト結果をまとめておきます。
期間は2001年3月～2008年5月です。手数料（mini 1枚当たり210円）考慮済みです。
－－－－225（メロン）－－－－－－
枚数 mini 5枚
参加率 64%
ＰＦ 1.62
ドローダウン 22万円
1ヶ月利益 6.4万円
年利 93%
－－－－－－－－－－－－－－－
－－－－225（ピーチ）－－－－－－
枚数 mini 4枚
参加率 100%
ＰＦ 1.34
ドローダウン 25万円
1ヶ月利益 3.5万円
年利 60%
－－－－－－－－－－－－－－－
－－－－225（みかん）－－－－－－
枚数 mini 3枚
参加率 100%
ＰＦ 1.44
ドローダウン 28万円
1ヶ月利益 4.8万円
年利 89%
－－－－－－－－－－－－－－－
＝＝＝＝225 トータル＝＝＝＝＝＝
枚数 mini 12枚
参加率 100%
ＰＦ 1.66
ドローダウン 42万円
1ヶ月利益 14.4万円
年利 109%
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
3つのポートフォリオのドローダウンを単純に足し合わせると、75万円ですが、3つのポートフォリオ全体でのドローダウンは42万となりました。つまり、複数システムの同時運用により、お互いに弱いところを補う形で、安定性が向上したと言えると思います。
現時点で、この225のシステムはほぼ完成形に近いと考えています。あとは運用を続けるだけです。
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☆ トレード実績 [2008/6/9-2008/6/13]
| 225(メロン) | 225(ピーチ) | 225(みかん) | |
| ＋ | 8.2万円 | 2.5万円 | 3.7万円 |
| － | -0.5万円 | -0.1万円 | -1.3万円 |
| 合計 | 7.7万円 | 2.5万円 | 2.3万円 |
| 225(メロン) | 225(ピーチ) | 225(みかん) | |
| ＋ | 62.5万円 | 31.2万円 | 3.7万円 |
| － | -54.8万円 | -28.3万円 | -1.3万円 |
| 合計 | 7.7万円 | 2.8万円 | 2.3万円 |
225(メロン)は4つのルールをポートフォリオ化しmini 4枚で運用。225(ピーチ)は4つのルールをポートフォリオ化しmini 4枚で運用。225(ミカン)はmini3枚で運用。損益には売買手数料（一枚当たり210円）を考慮済み。
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今週から、新しいポートフォリオ225(みかん)をスタートしました。
225miniが11枚での運用となります。バラエティーに富んだロジックからなる売買システムを組み合わせています。結果的に、かなり安定性が高くなったと思います。
今後の成績が楽しみです。3つのポートフォリオそれぞれの成績は次の通りです。
カテゴリー：トレード実績
☆ トレード実績 [2008/6/2-2008/6/6]
| 225(メロン) | 225(ピーチ) | |
| ＋ | 4.1万円 | 0.6万円 |
| － | -0.2万円 | -2.2万円 |
| 合計 | 3.9万円 | -1.7万円 |
| 225(メロン) | 225(ピーチ) | |
| ＋ | 53.5万円 | 28.6万円 |
| － | -58.1万円 | -28.3万円 |
| 合計 | -4.6万円 | 0.4万円 |
225(メロン)は4つのルールをポートフォリオ化しｍｉｎｉ 6枚で運用。225(ピーチ)は4つのルールをポートフォリオ化しｍｉｎｉ 4枚で運用。損益には売買手数料（210円）を考慮済み。
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新しいシステムトレードを一つ購入しました。来週から運用をスタートすることにします。トータルで３つのシステムになります。
自分で検討中のシステムもあり、そこそこ良い内容だとは思いますが、どんな局面でも対応できるようにするためには、単一のルールでは辛い可能性があります。それよりは、きちんと考え尽くされたシステムを購入して運用するのがベターと考えたのです。
来週からは、そのシステムの実績も報告します。
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☆ トレード実績 [2008/5/26-2008/5/30]
| 225(メロン) | 225(ピーチ) | |
| ＋ | 10.9万円 | 10.9万円 |
| － | -13.4万円 | -3万円 |
| 合計 | -2.5万円 | 8万円 |
| 225(メロン) | 225(ピーチ) | |
| ＋ | 49.3万円 | 28万円 |
| － | -57.8万円 | -26万円 |
| 合計 | -8.5万円 | 2万円 |
225(メロン)は4つのルールをポートフォリオ化しｍｉｎｉ 6枚で運用。225(ピーチ)は4つのルールをポートフォリオ化しｍｉｎｉ 4枚で運用。損益には売買手数料（210円）を考慮済み。
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ピーチはなんとか累計でプラスになりました。
メロンは停滞が続いています。バックテストで成績が良すぎるのも、最適化の故か、想定範囲内なのか判断しかねています。
ちまたには、単純なルールを複数本はしらせるポートフォリオの形で、システムトレード方法を提供している人がいます。そのいくつはは購入したことがあります。自分でシステムを組む労力、時間と、完成度を考えると、いくつかを購入してみることをお勧めします。いい商材にであうと、かなり自分が成長できます。良い商材の見分け方が難しいのですが、最近は動画での解説やセミナー実施など、まじめなで信頼できる商材、販売者は直ぐにわかります。
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