日経225先物 システムの成績
今週、システム全体を見直しした結果、以下の様な３種類のポートフォリオからなるシステムとなりました。
225の3ポートフォリオのバックテスト結果をまとめておきます。
期間は2001年3月～2008年5月です。手数料（mini 1枚当たり210円）考慮済みです。
－－－－225（メロン）－－－－－－
枚数 mini 5枚
参加率 64%
ＰＦ 1.62
ドローダウン 22万円
1ヶ月利益 6.4万円
年利 93%
－－－－－－－－－－－－－－－
－－－－225（ピーチ）－－－－－－
枚数 mini 4枚
参加率 100%
ＰＦ 1.34
ドローダウン 25万円
1ヶ月利益 3.5万円
年利 60%
－－－－－－－－－－－－－－－
－－－－225（みかん）－－－－－－
枚数 mini 3枚
参加率 100%
ＰＦ 1.44
ドローダウン 28万円
1ヶ月利益 4.8万円
年利 89%
－－－－－－－－－－－－－－－
＝＝＝＝225 トータル＝＝＝＝＝＝
枚数 mini 12枚
参加率 100%
ＰＦ 1.66
ドローダウン 42万円
1ヶ月利益 14.4万円
年利 109%
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
3つのポートフォリオのドローダウンを単純に足し合わせると、75万円ですが、3つのポートフォリオ全体でのドローダウンは42万となりました。つまり、複数システムの同時運用により、お互いに弱いところを補う形で、安定性が向上したと言えると思います。
現時点で、この225のシステムはほぼ完成形に近いと考えています。あとは運用を続けるだけです。
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