☆ トレード実績 [2008/10/20-2008/10/24]
| 225(メロン) | 225(ピーチ) | 225(みかん) | |
| ＋ | 26.2万円 | 10万円 | 18.3万円 |
| － | 0万円 | -3.9万円 | -11.3万円 |
| 合計 | 26.2万円 | 6.1万円 | 6.9万円 |
| 225(メロン) | 225(ピーチ) | 225(みかん) | |
| ＋ | 149.8万円 | 113.5万円 | 112.5万円 |
| － | -105.2万円 | -91.9万円 | -102.7万円 |
| 合計 | 44.6万円 | 21.6万円 | 9.8万円 |
225(メロン)は5つのルールをポートフォリオ化しmini 6枚で運用。225(ピーチ)は4つのルールをポートフォリオ化しmini 4枚で運用。225(ミカン)はmini3枚で運用。損益には売買手数料（一枚当たり210円）を考慮済み。
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一旦、落ち着いたかに見えましたが、またも波乱の一週間でした。大きな負けも、勝ちも両方経験しました。
終わってみれば、見ての通り、かつて無い高利益となりました。
特に、10/24の１日の値幅が615円という大きな値動きに、うまく乗れたのがラッキーでした。売り枚数も多かったのです。
このポートフォリオ以外にも、すこし違うルールで売買していて、トータルでは更に利益を積み上げています。
この勢いに乗って、売買枚数を増やすことにします。来週から新しいルールを追加します。
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☆ トレード実績 [2008/10/13-2008/10/17]
| 225(メロン) | 225(ピーチ) | 225(みかん) | |
| ＋ | 0万円 | 3.3万円 | 4万円 |
| － | 0万円 | 0万円 | -4.7万円 |
| 合計 | 0万円 | 3.3万円 | -0.7万円 |
| 225(メロン) | 225(ピーチ) | 225(みかん) | |
| ＋ | 123.5万円 | 103.5万円 | 94.3万円 |
| － | -105.2万円 | -88万円 | -91.4万円 |
| 合計 | 18.4万円 | 15.5万円 | 2.9万円 |
225(メロン)は5つのルールをポートフォリオ化しmini 6枚で運用。225(ピーチ)は4つのルールをポートフォリオ化しmini 4枚で運用。225(ミカン)はmini3枚で運用。損益には売買手数料（一枚当たり210円）を考慮済み。
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先週に続いて、株価が乱高下する展開となりましたが、何とか利益で終えました。
暴落しそうなときには、損切りもスリップする危険性が高いので、リスク限定のためにトレードを休んだらいいのではないかと、先週考えました。それを経験する機会が、早速ありました。10/16です。前場が始まっても、しばらく値がつきません。サーキットブレーカーが発動したようで、取引停止になったようです。あわてて注文を全部キャンセルしました。
結局、前日の後場の終値から、実にマイナス1120円で寄りつきました。マイナス500円を超えそうなときはトレードを中止するという判断は正しかったようで、トレードを中止することで損失は回避できました。
今後は、前日のCME終値や、当日のSGXの始値（8:46頃確定）を参考にして、トレードを休むかどうかの判断基準としたいと思います。
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暴落時のシステムトレード（その５）
損切りの値段がスリップすることで損失額が増える問題についてお話しました。
もう一つ、約定しないという問題も、今回の暴落時に経験しました。
10/8の事です。寄り引けシステムなので、後場の引けで手仕舞いのために「成行買い」を発注していたのですが、約定しなかったのです。
そのため、16:30からの夜間トレードで手仕舞いする羽目になり、予定よりも200円近く不利な価格での手仕舞いとなってしまいました。
さて、なぜ「引け成り行き売り」注文が約定しなかったかを考えてみます。
注文の際にカブドットコムのW指値を使っており、便宜上、指値と逆指値を指定していました。「損切りのための逆指値」と「引け成り」を実現するためにはW指値を使う必要があるのです。
つまり、引けまでに指値や逆指値が約定しない場合には、引けで成行買いの注文に変えて発注される訳です。
ところが、10/8は、値段が急激に下落した状態のまま引けに突入したのでした。そのため、売りと買いの注文をこなしきれず、時間切れのまま終わったのでしょう。
日経225先物miniで引け成行が約定しなかったことは、過去１年半の間に、一度も経験したことはありませんでした。それほど、めったに無いことなのでしょう。これに対しては対策の打ちようがありませんので、あえて考えないことにします。
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暴落時のシステムトレード（その４）
前日終値から当日始値の価格にギャップダウンした場合、つまり窓を大きく開けて下がった場合に、危険と判断してトレードを見送るべきかどうかを考えてみます。
まず過去のデータです。大きな窓を開けた回数が何回あったかを調べました。期間は2000年1月以降です。
-1000円以下 0回
-900円以下 2回
-800円以下 3回
-700円以下 3回
-600円以下 6回
-500円以下 8回
-400円以下 20回
-300円以下 43回
となります。窓が大きいほど、トレードの勝率、利益率、PFが良い傾向がありました。つまり、窓が大きいときにトレードを休むと利益が得られるチャンスを見送ることにもなります。一方で、損切りが予想よりも大きな値で約定する危険も出てくるわけです。これはどちらが良いかは一概には言えないと思います。
トレードの安定性を重視したいひとは、-500円より大きな窓で始まる日はドレードを休むと良いかもしれません。年に一度くらいの頻度です。
そういう目でバックテストの結果を見る必要もありますね。つまり、過去のデータでは、その日の利益がとても良かったとしても、その日は損切りがうまく働かなかった可能性もあるのです。しかし、バックテストは始値と終値だけ使った検証なので、その辺の約定値のズレは知りようがないのです。
今回のような大暴落は数年に一度くらいしか起こっていないので、長い目でみると無視しても良いかもしれません。しかし、バックテストにこのような相場が含まれていると、普通は利益が極端によくなってしまいます。
そこで、私のバックテスト結果からは、利益額が異常に高いものは、わざと除いています。例えば、mini一枚での利益が7万円以上の場合です。こうしないと、サンプル数が少ないトレードルールの場合、全体のパフォーマンスが、この１回のトレードの利益のせいでよく見えてしまうからです。
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暴落時のシステムトレード（その３）
暴落時の課題について述べてきましたが、その問題があっても、最終的な実際の金額ではプラスになっています。
その理由は、「みかん」ルールの10/8の売りでの利益が大きかったからです。mini一枚で67000円の利益で、これを3枚持っていて21万円ほどの利益でした。
「ピーチ」では、買い２枚、売り２枚でしたが、買いの２枚は早々に損切りに引っ掛かりましたが、その後の価格下落は売りの利益となったので、８万円ほどの利益になりました。
つまり、売りと買いが同じ枚数であっても、価格が一方向に大きく変動するような相場では、損切りを適切にすることで利益にできるということを再確認しました。もしも損切りをしなければ、売りと買いでキャンセルし、損は手数料分だけになります。
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暴落時のシステムトレード（その２）
注文の仕方に関わる問題点もあります。
寄り引けのシステムトレードでは、注文の手間を省くために、証券会社の様々な注文方法を使います。
「寄り付き成行で買い、引け成行で売り、損切りなし」という、割と一般的なルールの場合です。私が使っているカブドットコム証券では、この注文を１回で済ませることができます。
具体的には、「寄り付き成行で買い」＋Uターン注文の「売りで、W指値／引け成行」を使っています。
このW指値では、売り注文時の利益確定のための指値と、損切りのための逆指値を指定します。これらの指値、逆指値はどちらも約定することのないような、かけ離れた数値を入れることで、実質的には「引け成行」として機能させているのです。
かけ離れた数値は、値幅制限ぎりぎりの値を入れれば良いのですが、計算が面倒なので、およそ1000円前後の区切りのいい値にしています。
10/10の注文の時には、10/9の終値が9220円でしたので、逆指値の値としては、8030円を指定したのでした。ところが10/10には直ぐに8000円を割ってしまったので、8030円の損切りが約定してしまったのです。本来は午前の終値8210円で手仕舞うべきところだったので、本来よりもマイナス18000円となってしまいました。
こういう事を避けるには、次の方法が考えられます。
（１）注文を１回で済ませたい場合は、逆指値も指定しなければならないので、その時は値幅制限ギリギリの値を入れる。
（２）注文を１回ですませず２回に分ける。１回目の注文は単に買いだけとする。約定を確認したあとで、場が閉まる前までに、成行売り注文を入れる。逆指値の必要がないので確実です。
なお、上記の例では損切りしないルールの場合でした。損切りをするルールの場合は、（２）であっても逆指値の指定が必要になりますので、（１）の対策しかありません。
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暴落時のシステムトレード（その１）
2008/10/6～2008/10/10の週の日経先物225miniのトレードの実績を振り返ってみます。その結果、課題が見えてきましたので、分析と対策をまとめておきたいと思います。
この週の始値が10765円、終値が8040円で、2725円もの値下がりとなりました。
１日の値幅はが最も大きかったのは10/8の825円。前日終わり値から当日始値を引いた値、つまり窓が最も広かったのが、10/10のマイナス890円。いかに異常であったかがわかります。
10/10は窓が890円という、前日から大きな下落で値がつきました。このとき、売りが殺到して値がさらに急落し、短時間で寄り付きの8330円が8000円を割り込む事態となりました。サーキットブレーカーが作動し取引が一時停止にもなりました。
このとき、寄り付き買いの注文を出していて、損切りとして始値から-50円で売り注文を出していたものは、-50円で約定せず、気付いたら-235円で約定していました。
つまり、値段の下落スピードが速すぎて、間に合わなかったことになります。他にも２本の買い注文を出していて、損切り値はそれぞれ違っていますが、結果的には、トータルで77630円の損失となるはずなのに、実際には98630円の損失になり、予定よりも21000円のロスとなったのです。
１年以上トレードをしてきた経験では、損切りの値段がずれても、5円から10円に納まっていました。今回の様なケースは特異と言えるかも知れませんが、対策を考えるならば、暴落が予想されるときはトレードを休むことも、考えるべきかもしれません。
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☆ トレード実績 [2008/10/6-2008/10/10]
| 225(メロン) | 225(ピーチ) | 225(みかん) | |
| ＋ | 0万円 | 12万円 | 24.6万円 |
| － | 0万円 | -4.7万円 | -19.8万円 |
| 合計 | 0万円 | 7.4万円 | 4.9万円 |
| 225(メロン) | 225(ピーチ) | 225(みかん) | |
| ＋ | 123.5万円 | 100.2万円 | 90.3万円 |
| － | -105.2万円 | -88万円 | -86.7万円 |
| 合計 | 18.4万円 | 12.2万円 | 3.6万円 |
225(メロン)は5つのルールをポートフォリオ化しmini 6枚で運用。225(ピーチ)は4つのルールをポートフォリオ化しmini 4枚で運用。225(ミカン)はmini3枚で運用。損益には売買手数料（一枚当たり210円）を考慮済み。
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この１週間の相場は大変なことになりましたね。
こういう大暴落の相場での日経225先物による私のシステムトレードの結果は、ご覧の通りで、良い成績でした。しかも、いままで累計でマイナスであった、みかんも累計でプラスになり、全てのポートフォリオでプラスになりました。
しかし、この金額は「引け成行」や「逆指値による損切り」が予定通りの金額で執行された場合です。実際には、その通りに行かなかったトレードもありました。
この様な、暴落時のシステムトレードの問題点をいくつか経験しましたので、今後のためにレポートしておきます。次の記事に続きます。
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☆ トレード実績 [2008/9/29-2008/10/3]
| 225(メロン) | 225(ピーチ) | 225(みかん) | |
| ＋ | 1.9万円 | 10.4万円 | 7.9万円 |
| － | 0万円 | -8.9万円 | -3.9万円 |
| 合計 | 1.9万円 | 1.5万円 | 4万円 |
| 225(メロン) | 225(ピーチ) | 225(みかん) | |
| ＋ | 123.5万円 | 88.2万円 | 65.7万円 |
| － | -105.2万円 | -83.3万円 | -66.9万円 |
| 合計 | 18.4万円 | 4.8万円 | -1.3万円 |
225(メロン)は5つのルールをポートフォリオ化しmini 6枚で運用。225(ピーチ)は4つのルールをポートフォリオ化しmini 4枚で運用。225(ミカン)はmini3枚で運用。損益には売買手数料（一枚当たり210円）を考慮済み。
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先週に引き続き、利益を順調に積み重ねています。株価の変動幅が大きく、方向性も見えない状況ですが、寄り引けのシステムトレードでは、その日の内の値動きだけが興味の対象ですので、下げ相場でも心配する必要がないのが気分的に楽です。
メロンの累積損益からみるとプロフィットファクターは1.17になります。当初の予測値が1.62ですので、まだまだ本調子ではありません。もう少し時間がかかるでしょう。
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