暴落時のシステムトレード（その１）
2008/10/6～2008/10/10の週の日経先物225miniのトレードの実績を振り返ってみます。その結果、課題が見えてきましたので、分析と対策をまとめておきたいと思います。
この週の始値が10765円、終値が8040円で、2725円もの値下がりとなりました。
１日の値幅はが最も大きかったのは10/8の825円。前日終わり値から当日始値を引いた値、つまり窓が最も広かったのが、10/10のマイナス890円。いかに異常であったかがわかります。
10/10は窓が890円という、前日から大きな下落で値がつきました。このとき、売りが殺到して値がさらに急落し、短時間で寄り付きの8330円が8000円を割り込む事態となりました。サーキットブレーカーが作動し取引が一時停止にもなりました。
このとき、寄り付き買いの注文を出していて、損切りとして始値から-50円で売り注文を出していたものは、-50円で約定せず、気付いたら-235円で約定していました。
つまり、値段の下落スピードが速すぎて、間に合わなかったことになります。他にも２本の買い注文を出していて、損切り値はそれぞれ違っていますが、結果的には、トータルで77630円の損失となるはずなのに、実際には98630円の損失になり、予定よりも21000円のロスとなったのです。
１年以上トレードをしてきた経験では、損切りの値段がずれても、5円から10円に納まっていました。今回の様なケースは特異と言えるかも知れませんが、対策を考えるならば、暴落が予想されるときはトレードを休むことも、考えるべきかもしれません。
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