暴落時のシステムトレード（その４）
前日終値から当日始値の価格にギャップダウンした場合、つまり窓を大きく開けて下がった場合に、危険と判断してトレードを見送るべきかどうかを考えてみます。
まず過去のデータです。大きな窓を開けた回数が何回あったかを調べました。期間は2000年1月以降です。
-1000円以下 0回
-900円以下 2回
-800円以下 3回
-700円以下 3回
-600円以下 6回
-500円以下 8回
-400円以下 20回
-300円以下 43回
となります。窓が大きいほど、トレードの勝率、利益率、PFが良い傾向がありました。つまり、窓が大きいときにトレードを休むと利益が得られるチャンスを見送ることにもなります。一方で、損切りが予想よりも大きな値で約定する危険も出てくるわけです。これはどちらが良いかは一概には言えないと思います。
トレードの安定性を重視したいひとは、-500円より大きな窓で始まる日はドレードを休むと良いかもしれません。年に一度くらいの頻度です。
そういう目でバックテストの結果を見る必要もありますね。つまり、過去のデータでは、その日の利益がとても良かったとしても、その日は損切りがうまく働かなかった可能性もあるのです。しかし、バックテストは始値と終値だけ使った検証なので、その辺の約定値のズレは知りようがないのです。
今回のような大暴落は数年に一度くらいしか起こっていないので、長い目でみると無視しても良いかもしれません。しかし、バックテストにこのような相場が含まれていると、普通は利益が極端によくなってしまいます。
そこで、私のバックテスト結果からは、利益額が異常に高いものは、わざと除いています。例えば、mini一枚での利益が7万円以上の場合です。こうしないと、サンプル数が少ないトレードルールの場合、全体のパフォーマンスが、この１回のトレードの利益のせいでよく見えてしまうからです。
