暴落時のシステムトレード（その５）
損切りの値段がスリップすることで損失額が増える問題についてお話しました。
もう一つ、約定しないという問題も、今回の暴落時に経験しました。
10/8の事です。寄り引けシステムなので、後場の引けで手仕舞いのために「成行買い」を発注していたのですが、約定しなかったのです。
そのため、16:30からの夜間トレードで手仕舞いする羽目になり、予定よりも200円近く不利な価格での手仕舞いとなってしまいました。
さて、なぜ「引け成り行き売り」注文が約定しなかったかを考えてみます。
注文の際にカブドットコムのW指値を使っており、便宜上、指値と逆指値を指定していました。「損切りのための逆指値」と「引け成り」を実現するためにはW指値を使う必要があるのです。
つまり、引けまでに指値や逆指値が約定しない場合には、引けで成行買いの注文に変えて発注される訳です。
ところが、10/8は、値段が急激に下落した状態のまま引けに突入したのでした。そのため、売りと買いの注文をこなしきれず、時間切れのまま終わったのでしょう。
日経225先物miniで引け成行が約定しなかったことは、過去１年半の間に、一度も経験したことはありませんでした。それほど、めったに無いことなのでしょう。これに対しては対策の打ちようがありませんので、あえて考えないことにします。
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