システムトレードにおける損少利大（１）
次に、システムトレードについて考えて見ます。
私は、システムトレードにおける損少利大の意味はまったく違うと考えています。
システムトレードでは、ある決められたルール（法則、ロジック）に従って売買を繰り返します。ルールが決められているということは、利益確定と損切りの条件が決まっているということです。
株価を買ったとすると、売るタイミングの値段が決まっているのです。
たとえば価格が買値よりも１００円下がったら損切りする、２００円上がったら利益確定する、あるいは、その日の引けに、成り行きで売るといったルールです。
システムトレードの場合は、損少利大については考えなくて良いのです。過去のデータを使ってバックテストして、その結果として、損切りの価格、利益確定の価格をきめたはずです。
つまり、結果的にある期間のトータルで利益が出ているから、そのルールを採用したはずです。トータルで利益がでていることが重要なのです。
ある期間のトータルでみると、損少利大であることは間違いありません。
しかし、たとえば一日の利益、損失、損少利大かというと、それは別に気にする必要はないのです。損少利大になっているかも知れません。勝率が高ければ、その逆の「損大利少」になっていることもあるでしょう。
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