システムトレードにおける損少利大（２）
システムトレードでは、もうひとつ重要な考え方を導入する必要があります。
ポートフォリオです。
一種類のルールだけでトレードをするのでなく、複数のルールを同時に運用するのです。ルールごとに得意な局面があるはずなのです。
上昇局面が得意なルール、下降局面が得意なルール、ボラティリティーが大きな局面が得意なルールなどを組み合わせるのです。そうすることで、色々な相場の局面に対して得意と不得意を補って、全体として、安定した利益を得ることができるのです。
このようなポートフォリオを組んで運用したときの「損少利大」とは何でしょうか。
それは、ポートフォリオを組んでいる各ルールの勝率に関係します。
私が運用している日経平均先物miniの８個のルールからなるポートフォリオがあります。
８個のルールは、ある日は買い、ある日は売りのシグナルがでます。シグナルの枚数もゼロ枚から８枚まで、日によってまちまちです。
８つのルールが全て買いとなるときは、全てのルールが買い有利と判断しているわけです。このときは利益となる確率も高いのですから、利益は８枚分となります。
逆に、１つのルールだけが買いで、他は休みとなるときもあります。このときは、買いで勝つ確率が小さいはずです。従って仮に負けても１枚分の損益です。８つのルールが全て買いとなった日に損失となるときもありますが、ルールから考えてその確率はかなり小さいはずです。
このことから、ポートフォリオにおいては、日々の損益でみて「損少利大」となっていることがわかるでしょう。
まとめますと、システムトレードでは、ひとつのルールだけを見て、「損少利大」かどうかは気にする必要はないのです。結果的に、ある期間トータルで「損少利大」になっていればいいのです。
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