システムトレードの難しいところ
システムトレードでは、あらかじめ決められたルールに従って、売買をするのですが、一番難しいところは、やはり心理面です。これが弱いと負けてしまいシステムを続けられなくなります。
特に、利益が出ている局面が危ないのです。損失が出ている時ではありません。
例として、日経先物１枚を、ある日に寄り付きで８０００円で買ったとします。引けで売る事にきめています。昼休みに時間が余ったので、携帯で値動きを確認してみます。すると、８４００円です。４００円の利益です。ラージだと４０万円の利益ですから、有頂天になるでしょう。その時、値段が徐々に下がり始めています。さっきまで４０万円の利益が、３８万、３５万とみるみる減っていきます。はらはらし、どきどきで心臓に悪いです。
こういうときに、我慢できなくて、今なら３０万の利益が手に入る。プラスだから、損しているわけではかいから、この金額でいいや、と思って売ってしまうのです。
こんな行動は私もよくしたことがあります。結果的に利益が増えたこともあります。しかし、ルールに従うというシステムトレードの考え方からすると、間違った行動です。
何度かの間違いの後で、私は次の様に考えるようになりました。
「今なら利益が確実に手に入る。今売ってしまおう。」と考えるのは、とても危険なことなのです。この後、更に値が上がるかも知れないのです。本来得られるはずの利益を取り損なうことになるかも知れないのです。１回の間違いが数ヶ月の利益を帳消しにしてしまうこともあるのです。
言い方を変えると、本来の口座の残高よりも減らすことになるのです。前に書いた、損切りを止めることによって損失を増やしてしまう行為と、同じ結果になります。
ルール通りにトレードせずに、裁量で損切りと利益確定をする行為は、いずれも口座残高を減らすという点では同じなのです。
結局、利益が出ていて利益確定したくなっても、しないで我慢する行為が、損を不必要に増やさないために必要なのです。
この考え方をできるようになってからは、裁量トレードをすることがなくなりました。
こういう考え方を自分なりに理解して、行動を変えていけるようになることこそ、システムトレードでの成功へつながると考えています。
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