★新システムのトレード実績（2009/7/24)
日経225mini（メロン）とTOPIX（メロン）の7/24までの今月の成績です。
■日経225mini（最大４枚）
7/20-7/24 -2.1万円
7月合計 -3.97万円
■TOPIX（１枚）
7/20-7/24 -6.4万円
7月合計 -13.0万円
TOPIXは今月からスタートしたばかりで、いきなりマイナスとはなりましたが、トレードをした感触は悪くありません。シグナルに対して、マイナス方向への動きが遅い気がします。
その分、プラス方向への動きも悪いかというとそうでもないようで、もう少し分析してみないと本当の特徴はわかりません。
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TOPIX先物システムのバックテスト結果
TOPIX先物１枚によるシステムトレード（メロンのロジック使用）のバックテスト結果です。
（寄り引け、ロスカットあり、利益確定なし、手数料考慮）
月の損益（万円） 累積損益（万円）
2008年1月 -2.1 -2.1
2008年2月 4.2 2.0
2008年3月 18.8 20.8
2008年4月 -10.8 10.1
2008年5月 -8.6 1.5
2008年6月 18.3 19.8
2008年7月 19.8 39.6
2008年8月 -7.8 31.8
2008年9月 29.7 61.5
2008年10月 29.7 91.2
2008年11月 5.0 96.2
2008年12月 -18.8 77.4
2009年1月 28.7 106.2
2009年2月 32.3 138.5
2009年3月 -16.1 122.3
2009年4月 1.5 123.8
2009年5月 3.9 127.6
2009年6月 -3.6 124.0
2009年7月 -13.0 111.0
特に注目したいのが、今年の成績です。１月から先週までの累積利益は、33.5万円であり、日経225mini（メロン）がマイナスなのと比べると、魅力的です。
同じロジックを使っているのに、なぜTOPIXの方がいいのかは今後分析したいと思います。
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TOPIX先物システム
日経225miniのシステムトレードのメロンはminiを最大4枚で運用しています。
日によっては、0枚～4枚まで枚数が変わります。
このロジックを使って、TOPIX先物のトレードを考案しました。
ロジックは簡単です。メロンの売買枚数が1枚以上の時に、TOPIX先物を1枚売買するというものです。
日経225miniのメロンは、シグナルの強さによって、２枚、３枚、４枚のどれかの枚数を売買します。シグナルが出ないときは売買しません。TOPIX先物は、証拠金が日経225ラージとだいたい同じなので、つまりmini10枚に相当します。資金量から考えると、１枚が限度です。そこで、１枚だけのトレードとしました。
TOPIX先物miniというのもありますが、どうも出来高が少なすぎるのが問題です。損切りしたときに、大きなスリッページが生じそうです。そこでラージを使うことにしたのです。資金がたくさん必要ですが、日経225ラージよりも安定性が高いというバックテストの結果が出ているので安心です。
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新しいトレードシステム
今週から、トレードシステムを変更しました。
これまで行ってきた225miniのメロンは寄り引けシステムですので、日足データに基づくロジックを使います。ところがこのところの成績は振るいません。このような相場での日足ロジックの限界を感じます。
そこで、分足を採用するロジックを追加することにします。分足を扱うため、プログラミングトレードを行います。ある証券会社が提供しているツールを使い、ロジックは市販のものを入手しました。ロジックはブラックボックスです。225mini1枚で運用することにします。
もうひとつのアイデアがTOPIX先物です。バックテストしてみると、日足トレードのメロンは日経225miniよりTOPIXの方が良いのです。特に今年半年について、mini1枚での運用と、TOPIX先物 1枚での運用を比較してみると、差は歴然としています。225miniとTOPIX先物（ラージ）では証拠金が10倍違いますので、225miniは10枚として比較しました。
225mini10枚で -19.9万円
TOPIX １枚で、 53.6万円
使っているロジックはメロンです。この違いを見ると、TOPIX先物に乗り換えたくなります。そこで、資金を増やしTOPIXをメロンで運用することにしました。
この新しいシステム達のここ１週間での成績はどうだったかは、次回報告します。
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☆ トレード実績 [2009/6/29-2009/7/3]
トレードシステムの見直しを行いました。今週から新しいポートフォリオとして運用を開始しています。
まずは、これまでのシステム225（メロン）と225（メロン２）の今年の実績を振り返って見ます。
メロン メロン２
１月 5100円 -11600円
２月 70600円 26800円
３月 -84200円 -72300円
４月 39500円 8400円
5月 11300円 3300円
６月 -29800円 20700円
合計 28200円 -16900円
少しプラスではありますが、メロンがmini4枚、メロン２がmini3枚であることを考えると、予想損益よりもはるかに小さい結果です。
ここ半年の相場のようにボラティリティーが小さいと、利益が小さくなるのは、仕方ない面もありますが、手をこまねいているのは性に合いません。
そこでポートフォリオ全体を見直すことにしたのです。自動売買の採用のほかに、銘柄の変更もあります。
詳しくは次回報告します。
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☆ トレード実績 [2009/6/22-2009/6/26]
| 225(メロン) | 225(メロン２) | 225(メロン３) | |
| ＋ | 0万円 | 1.9万円 | 0万円 |
| － | -1.3万円 | -0.8万円 | 0万円 |
| 合計 | -1.3万円 | 1万円 | 0万円 |
| 225(メロン) | 225(メロン２) | 225(メロン３) | |
| ＋ | 191.4万円 | 81.8万円 | 9.4万円 |
| － | -171万円 | -75.1万円 | -16.9万円 |
| 合計 | 20.4万円 | 6.7万円 | -7.6万円 |
225(メロン)はmini 4枚で2008/4/7から、225(メロン２)はmini 3枚で2008/10/14から、225(メロン３)はmini 3枚で2008/11/24から運用。売買手数料（一枚当たり210円）を考慮済み。メロン３は2009/5/18より休止中。
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更新が遅れましたが、先週の実績です。
最近、システムトレードの構成を見直しています。かなり大きな見直しです。
自動売買もあります。TOPIXもあります。というわけで、ここ半年の相場を見ていろんな相場に対応できるシステムが欲しいと考えた上での選択です。
詳細は次回にお知らせします。
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