2009年09月の記事一覧：FX・システムトレード・株式投資日記

FXのシステムとしては、実は別のタイプがあります。
それについて書いてみます。

MetaTraderは売買の指示を自分のパソコンから行います。シグナルは、自分のパソコンが発します。

ところが、売買指示を証券会社のシステム内部で行う方法もあるのです。自分のパソコンを動かしていなくても良いのです。自分ですることは、運用する戦略や売買金額を登録することだけです。あとは、勝手に売買を繰り返してくれるのです。時々、口座残高を見たり、売買履歴を眺めるだけです。売買戦略の中身はある程度はわかりますが、厳密には公開されていないことが多いです。しかしバックテスト結果が公開されているので、それを見て収益やプロフィットファクター、ドローダウンを考慮して、自分で運用したい戦略を選ぶのです。

このタイプのシステムとしては、ひまわり証券のエコトレFXがあります。デモ運用の結果も悪くないので、本運用が始まったら試そうと考えています。

私が選択したシステムトレードはMetaTraderを使った自動売買です。

自動売買のためには、Expert Advisorと言われるトレード戦略を記述したファイルが必要です。
これは自分で作成するか、他人が作成して公開しているものを使わせて貰うか、他人が作成したものを購入するか、になりますが、私は購入しました。

自分で作成するのは、プログラムのかなり深い知識が必要であり、また有効な戦略を考案するのも時間と労力が半端でないくらいかかります。そこで、購入することにしたのです。

１週間ほど運用しています。使ってみた感触は良いです。１日に１回から２回の売買を行います。短期間での成績を議論しても仕方がないですが、今のところ４勝１敗で、購入費用など直ぐに取り戻せそうな感じです。

戦略はブラックボックスで、どんな根拠で売買するのかは明らかにされていません。しかし、バックテスト結果はMetaTraderで見ることができ、フォワードテストの結果もネットで見ることができ、実運用の結果も悪くなく安心感があります。

MetaTraderの課題は、どうやって良いExpertAdvisor（EA)を選択するかです。調べてみると、日本だけでなく、海外でも何種類ものEAが販売されています。広告を熟読しているのですが、よくよく吟味しないと手が出せません。

スプレッドの幅が十分に小さくないと勝率が悪いものもあります。自分の納得するロジック、過剰最適化していないロジックなど、考慮したいことがあります。むやみにロジックを増やすことより、現在のシステムの枚数を増やす方が良いかも知れないのです。慎重に考えたいと思います。

FXのシステムトレードについて書いてみたいと思います。

FXは数年前に週足を使ったシステムトレードをしばらく経験したことは、以前の記事に書いたとおりです。
そのシステムが機能しなくなって止めた訳ですが、日足ではどうかなど色々研究しました。その結果、日足では成績の良い戦略が見つからないのです。

ドル円などの値動きを見ていると、１日の中で上がったり下がったりを繰り返しながら、数日から数週間に亘ってトレンドを見せることに気付きました。といっても、週足や日足ではうまく行かないのです。

会社勤めをしているので、デイトレードもできません。そこでやはりパソコンに売買を任せる方法（全自動売買）を選択するしか無いと思っていました。

最近、ネットで調べて見ると、様々な選択肢があることがわかりました。そこで、余裕資金をFXにも振り分けることにしたのです。日経225のシステムの成績が振るわない時に、何とかしたいとの気持ちもあり、FXに目を向けることにしたのです。

日経225mini（メロン）とTOPIX（メロン）の9/14～9/25の成績、９月合計の成績です。
連休があったので、２週分をまとめて報告します。

といっても、２週間、シグナルが出ず、トレードはありませんでしたので、残高は変化無しでした。

■日経225mini（最大４枚）
　　　9/14～9/25　　 0.0万円
　　　9月合計　　　 1.19万円　

■TOPIX（１枚）
　　　9/14～9/25　 0.0万円
　　　9月合計　　　 10.1万円　

さて、225やTOPIXのトレードが休みの時は何をしているのかというと、現在FXやCFDを研究中です。
これについて少し書いてみます。

FXは２年ほど前に、システムトレードを行っていました。週足を使って、月曜の朝にエントリー、土曜日の早朝に手仕舞いするというシステムでドル円などクロス円がメインでした。この頃は、バックテストをすると週足だと簡単な逆張りが成績抜群だったのです。

ところが、ある時から成績が振るわなくなり結局止めてしまいました。後で考えると、円安傾向が続いていた時期は、週足トレードを逆張りで行うと簡単に勝てたのです。これに気付いたときは遅く、システム作りの難しさを思い知らされたのでした。

それ以来FXはお休みしていました。それが、どうして最近になって再開する気になったのかは、FXのトピックのところでお話したいと思います。

日経225mini（メロン）とTOPIX（メロン）の9/7～9/11の成績、９月合計の成績です。

■日経225mini（最大４枚）
　　　9/7～9/11　　 0.7万円
　　　9月合計　　　 1.19万円　

■TOPIX（１枚）
　　　9/7～9/11　 8.8万円
　　　9月合計　　　 10.1万円　

９月第２週の成績です。

日経225miniはあまり利益が増えませんでしたが、TOPIXは大きく延ばしました。同じシグナルによるトレードなのに、日経225miniでは小さな利益の時に、TOPIXでは大きな利益になったのが9/11でした。

これが、TOPIX優位の良い例です。なぜなのかは良くわかりませんが、バックテストの結果でも日経225が利益が停滞している今年のような相場状況であっても、TOPIXは調子が良いのです。

これが続いてくれれば、225を止めてTOPIXに資金を移動しても良いかなと思うようになります。

日経225が調子悪いときのヘッジとして、FXやCDFもやっていますが、FXはMetaTrader4を使っても、トレードルールの選択が難しいのです。CDFは自動売買のソフトがありません。いずれにせよ、自分で納得のいく手法を模索し、ポートフォリオを充実させていこうと思っています。

日経225mini（メロン）とTOPIX（メロン）の8/31～9/4の成績、８月合計、９月合計の成績です。

■日経225mini（最大４枚）
　　　8/31～9/4　　 0.5万円
　　　8月合計　　　 3.59万円　
　　　9月合計　　　 0.5万円　

■TOPIX（１枚）
　　　8/31～9/4　 1.3万円
　　　8月合計　　　 15.0万円
　　　9月合計　　　 1.3万円　

８月第５週目は、１回のエントリーで勝利しました。

さて、この日経225とTOPIXによるシステムトレードは完成しているので、淡々と運用を続けるだけです。

さして報告することも無いので、別のシステムの情報を書いていきたいと思います。

現在、他に行っているトレードには、
日経225miniの全自動トレード（トレードスタジアム使用）
があります。トレードスタジアム用のシステムを３種類購入しました。mini3枚を割り当てています。他に自作のシステムを1つ追加して、トータル4枚で運用中です。

これらは、いずれも５分足などの分足を使うシステムで、寄り引けとは異なる時間軸でのトレードとなるので、お互いの弱点を補って、全体で安定性を改善することを狙っています。

他には、しばらく止めていたFXの自動売買もあります。これについても別の機会にお話したいと思います。

最近は、CDFを始めました。CDFはシステムトレードを行う環境があまり整っていないので、裁量で様子見です。ダウ平均の指数を売買していますが、日経225に慣れていると、値動きが似ている上に、値幅が大きいので、やりやすい印象です。

裁量の部分を減らして、システムトレードにできれば良いと思いますが、そのための分足データが手に入れにくいとか、自動売買のためのソフトが無いなど、課題があります。当面は裁量で慣れていこうと思っています。

日経225mini（メロン）とTOPIX（メロン）の8/24～8/28の成績、８月合計の成績です。

■日経225mini（最大４枚）
　　　8/24～8/28　　 0万円
　　　8月合計　　　 3.59万円　　　　

■TOPIX（１枚）
　　　8/24～8/28　 0万円
　　　8月合計　　　 15.0万円

８月第４週目は、シグナルが出ず、お休みでした。

メロンのロジックはフィルターを使ったりしているので、エントリーの頻度は余り多くありません。

ロジックの内容を少し説明します。

基本のシグナルは海外指標としてdowを使います。システムトレードではよく知られたdow逆張りです。これに４種類のフィルターを組み合わせます。４つのフィルターの内、２つ以上が基本シグナルに一致したときにエントリーします。フィルターの内容には工夫を凝らしています。一般的なテクニカル指標ではありません。詳しい内容は別の機会に紹介できるかも知れません。

日経225miniでは、フィルターのシグナル数が売買する枚数になります。つまり、2枚から4枚を売買することになります。

TOPIXは、日経225miniを売買する時に、1枚だけを売買します。つまり、日経225miniを売買するときには、その枚数にかかわらず、TOPIXを売買すると言うことになります。

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