★新システムのトレード実績（2009/8/28）
日経225mini（メロン）とTOPIX（メロン）の8/24～8/28の成績、８月合計の成績です。
■日経225mini（最大４枚）
8/24～8/28 0万円
8月合計 3.59万円
■TOPIX（１枚）
8/24～8/28 0万円
8月合計 15.0万円
８月第４週目は、シグナルが出ず、お休みでした。
メロンのロジックはフィルターを使ったりしているので、エントリーの頻度は余り多くありません。
ロジックの内容を少し説明します。
基本のシグナルは海外指標としてdowを使います。システムトレードではよく知られたdow逆張りです。これに４種類のフィルターを組み合わせます。４つのフィルターの内、２つ以上が基本シグナルに一致したときにエントリーします。フィルターの内容には工夫を凝らしています。一般的なテクニカル指標ではありません。詳しい内容は別の機会に紹介できるかも知れません。
日経225miniでは、フィルターのシグナル数が売買する枚数になります。つまり、2枚から4枚を売買することになります。
TOPIXは、日経225miniを売買する時に、1枚だけを売買します。つまり、日経225miniを売買するときには、その枚数にかかわらず、TOPIXを売買すると言うことになります。
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