2009年10月の記事一覧：FX・システムトレード・株式投資日記

TOPIXシステムトレードの10/26～10/30の実績です。

■TOPIX（１枚）
　　　10/26～10/30　 0万円
　　　2009年合計　　106.5万円（バックテスト結果含む）
　　　10月合計　 　　 20.0万円　

今週は一度もエントリーしませんでした。先週が大きく勝ちだったので一休みという局面なのでしょうか。

こういうときは何もすることが無いのですが、他にもトレードをやっています。

ここ１ヶ月ほどFXの自動売買を行っている事はお伝えしましたが、その自動売買の調子はなかなか良いので、資金を少しずつ増額していっています。

日経225やTOPIX先物の調子が良くないときのヘッジとして、FXにも積極的に参入する必要性を感じていたのでした。全資金の半分以上をFXに振り向けていることになります。

他には、CFDでのダウ株価指数の裁量トレードも時々行っています。これがおもしろいですね。裁量は長期間に亘って勝ち続ける自信がないので、少額の資金で試しに行っている状態です。楽しみ半分です。

TOPIXシステムトレードの10/19～10/23の実績です。

■TOPIX（１枚）
　　　10/19～10/23　 13.6万円
　　　2009年合計　　106.5万円（バックテスト結果含む）
　　　10月合計　 　　 20.0万円　

今週は２回エントリーし２勝しました。先週に引き続き好調です。

日経225miniの4枚をトレードしていたときと比べると、TOPIX 1枚だと、勝っても負けても金額が大きいので、含み益や含み損を眺めていると精神的に穏やかではいられなくなりました。実トレードでは、TOPIXラージを２枚運用しているので、金額も倍です。

システムトレードの裁量を交えないという原則を貫くことが、以前よりも難しく感じます。金額の大きさの影響も経験してみないとわからないですね。

日経225miniをトレードしていたときと同じ気持ちで、TOPIXをトレードするには、勝っても負けてもその金額は想定の範囲内であること、負けても資金管理をしているので問題ない、ということを再認識しなければなりませんね。

TOPIXシステムトレードの10/12～10/16の実績です。

成績の振るわない日経225miniを停止してTOPIXに絞った訳ですが、その判断は吉と出たようです。

■TOPIX（１枚）
　　　10/12～10/16　 16.7万円
　　　2009年合計　　92.8万円（バックテスト結果含む）
　　　10月合計　 　　6.4万円　

今週は４日ありましたが、毎日エントリーしました。最近では２週間もエントリーが無いことがありましたが、４日連続でシグナルが出たと言うことは、それだけ相場の状況が勝負の相場になっていることを意味します。

その勝負の結果は３勝１分けで負けはありませんでした。こういう相場では、miniではなくラージで勝つと気持ちが良いものです。

成績を分析してみると、225miniでは負けるのにTOPIXでは勝つという日もありました。これは何故かを深く考えることは余りせずに、単純に良いと思えるルールを運用していくことにします。

CFDでトレードできる銘柄には、たくさんあってどれを売買したらいいか迷います。

そこで、まずは人気のある銘柄から始めるのが良いでしょう。人気があるということは、参加者が多い、出来高が多い、よって値動きが活発といえます。値動きが大きい方が、儲けるチャンスが多いのですから、人気銘柄から始めるのが良いのです。

CFDの銘柄の種類には、大きく分けて、株式、指数、限月があります。

限月は日経225先物やTOPIX先物と同様で、期限が決められています。
配当金、金利、手数料などの違いもありますが、短期売買では配当金、金利は気にしなくてい良いでしょう。むしろ、手数料の有無、証拠金の額の方が気になります。

これらを総合的に考えて、指数の中のニューヨークダウ株価指数を選びました。

１枚の取引で、証拠金は約４万５千円くらいです。ダウを例えば9700ドルで買い9800ドルで売ったとすると、利益は１00ドルです。この取引が証拠金45000円でできるのです。

感覚的には、日経225miniを１枚トレードしているのと似ています。日経225miniの証拠金も約４万円です。日経225miniを9700円で買い9800円で売ったとすると、利益は1万円です。

日経225の値動きは、今年に入って小さくなりましたので、トレードチャンスが少ないです。しかしニューヨークダウは値動きがずっと大きいのです。これが大きな魅力です。

ニューヨークダウの指数が手軽に売買できるという点がCFDの最大の魅力では無いかと感じています。

それ以外のメリットもたくさんあるようですが、それは後で報告しましょう。

最近、マネー雑誌を見ているとCFDという言葉を頻繁に目にします。

CFDとは　どういうものかについては少しずつ説明したいと思います。

実際に自分で裁量でトレードしていますので、どんな様子か紹介しましょう。

会社から８時過ぎに帰宅し、食事を済ませてからおもむろにパソコンに向かい、CFDのトレードソフトを立ち上げます。

チャートを見て、ここ数日の値動きを日足、１時間足、５分足、１分足で確認します。
まだ値動きは小さいので様子見です。１０時過ぎに値動きが大きくなってきました。ニューヨーク株式市場がオープンした頃です。為替の値動きも活発になっており、今日は忙しくなりそうです。

日足では上昇傾向にあるので、１分足のレンジの下限近くで成行で買いを２枚入れます。利益確定の売りを30ポイント上で指値で入れておきます。あとは放っておきます。

風呂に入って出てくると、期待通り値が急増し、指値が通っていました。利益60ドルを得ました。

こんな感じで、手軽にトレードできます。FXをやっている人は、同じ要領なので取っつきやすいと思います。売りからも入れます。レバレッジも２０倍ですので、少額の資金で始められます。

FXでトレードをするための手法を具体的に紹介しています。

値動きには、上がるか下がるかの２種類しかない。したがって現在の状態がそのどちらにあるかを見極めればエントりーすべきかどうか、どちらの方向に（買いか売りか）エントリーすべきかが判断できる。

という考えが基本にあります。

現在の状態がどちらの方向に進むか、その確率が高い状態を判定するためのテンプレートをいくつも紹介しています。現在の値動きを、そのテンプレートに照らし合わせて、合致する場合に、その方向にエントリーするのです。

テンプレートの数が多いので、どれが合致するかを判断するのが大変だなと思いました。よって、自分の得意なテンプレートをいくつか絞ったほうが良いと思います。

マネーマネジメントやトレーダー自身の心理、規律についても触れており、システムトレードに通じる点があり参考になります。

本書は、メタトレーダーの使い方を説明した本ですが、システムトレードの様な自動売買に関する情報はほとんど載っていません。

メタトレーダーでチャートと指標（インディケーター）を表示させ、それを参考にしながら、売買は手動で行うことを前提としています。

実際に使えそうな指標がいくつも紹介されているので、そのまま参考になります。数多くの指標の中で、何を使ったらいいかわからない人は、紹介されている指標から始めるのが良いと思います。これらの指標はダウンロードもできます。

しかし、どのタイミングで売買するのかといった、もっとも重要な点については曖昧です。これは裁量トレードの宿命ですので、トレーダーが自分で学んで行かなくてはならないでしょう。本書にそれを期待はできません。

自分で学ぶ自信がない人は裁量トレードをあきらめて、自動売買のためのEA（エキスパートアドバイザー）を購入するのが良いと思います。

EAに関する情報は本書にはありませんので、「FXメタトレーダー入門」など別の本を読んで下さい。

FXのシステムトレードを行おうと思ったら、メタトレーダーが真っ先に思いつきます。そのメタトレーダーを使ってシステムトレードを行うためには、使い方をよく理解する必要があるのですが、なかなか慣れるのが大変なのです。しかし、避けては通れないと思い本書を買って勉強を始めました。

感想です。

メタトレーダーで運用するルール（EAと言います。）を持っている人は、それを読み込ませるだけで自動売買を開始できるので、簡単にシステムトレードができます。本書を読む必要も無いでしょう。

しかし、EAの内容を理解したい人、既製のEAを改造して使いたい人、自分でEAを作りたい人にとっては、かなりの勉強が必要となります。本書はそのための入門知識を得る上では役立ちます。

本書の様に、メタトレーダーのプログラミングの知識を学ぶための本はほとんどありませんので、本書から始めるのが良いと思います。

といってもある程度のプログラミングの知識が前提となります。プログラミングをしたことのない人には向かないでしょう。

私は、プログラミングしたことがありますので、本書の解説はだいたい理解できました。自分のEAを作るにはまだまだですが、既存のEAを解読することはできるようになりました。

自分でEAを作るかどうかは、まだわかりませんが、今後の為に、本書の続編（2009/10発売予定）も読んで勉強しようと思っています。

TOPIXのシステムトレードの実績です。
9/28～10/9の２週分をまとめました。

日経225miniのトレードは、ここ一年ほど成績が振るわないので停止することにしました。大きく負けているわけではなく、ややマイナスの状態でしたが、TOPIXが良さそうなので、TOPIXに絞ることにしました。

■日経225mini（最大４枚）
　　　停止中

■TOPIX（１枚）
　　　9/14～10/2　 -7.7万円

　　　2009年合計　76.1万円（バックテスト結果含む）
　　　9月合計　　　5.9万円　
　　　10月合計　　-10.4万円　

月をまたいでいるので、値がややこしくなっていますが、ここ２週間では２戦２敗でした。

システムトレードでは、頻繁にルールを変えたり、運用を停止したりするのは、あまり望ましくないのです。なぜなら、損失も想定の範囲内だからです。少し成績が振るわないからと言って止めると、その後の回復のチャンスを逃すことになるからです。

そのため、現在のロジックでの売買は１年以上は続けてきましたが、相場の状況がこうも変化してきましたので、見直しをする時期と判断しました。

見直しの内容は、日経225mini先物トレードの停止、TOPIX先物への一本化ですが、他にもロジックのマイナーな変更を行いました。

４種類使っているフィルターの内、２種類を変更しました。一つは、225の４本値を使っていたフィルターをTOPIXの４本値に変えました。これで、TOPIXの値動きをダイレクトに取り込んだことになります。

もう一つは、ボリュームレシオを使ったフィルターです。ボリュームレシオで相場が、売り優勢か買い優勢かを判断しているのですが、その判定条件を変え、売りと買いの割合を売りの割合が多くなるようにしました。

Powered by
Movable Type 3.35