☆TOPIX先物のシステムトレード実績（2009/10/9）
TOPIXのシステムトレードの実績です。
9/28～10/9の２週分をまとめました。
日経225miniのトレードは、ここ一年ほど成績が振るわないので停止することにしました。大きく負けているわけではなく、ややマイナスの状態でしたが、TOPIXが良さそうなので、TOPIXに絞ることにしました。
■日経225mini（最大４枚）
停止中
■TOPIX（１枚）
9/14～10/2 -7.7万円
2009年合計 76.1万円（バックテスト結果含む）
9月合計 5.9万円
10月合計 -10.4万円
月をまたいでいるので、値がややこしくなっていますが、ここ２週間では２戦２敗でした。
システムトレードでは、頻繁にルールを変えたり、運用を停止したりするのは、あまり望ましくないのです。なぜなら、損失も想定の範囲内だからです。少し成績が振るわないからと言って止めると、その後の回復のチャンスを逃すことになるからです。
そのため、現在のロジックでの売買は１年以上は続けてきましたが、相場の状況がこうも変化してきましたので、見直しをする時期と判断しました。
見直しの内容は、日経225mini先物トレードの停止、TOPIX先物への一本化ですが、他にもロジックのマイナーな変更を行いました。
４種類使っているフィルターの内、２種類を変更しました。一つは、225の４本値を使っていたフィルターをTOPIXの４本値に変えました。これで、TOPIXの値動きをダイレクトに取り込んだことになります。
もう一つは、ボリュームレシオを使ったフィルターです。ボリュームレシオで相場が、売り優勢か買い優勢かを判断しているのですが、その判定条件を変え、売りと買いの割合を売りの割合が多くなるようにしました。
