2009年12月の記事一覧：FX・システムトレード・株式投資日記

TOPIX先物とFXのシステムトレードの12/21～12/25の実績です。

■TOPIX（１枚、寄り引け、損切り有り、利益確定なし）
　　　12/21～12/25　-1.9万円
　　　2009年合計　　85.3万円（バックテスト結果含む）
　　　12月合計　 　-11.0万円　

今週は1勝1敗で、トータルでは小さく負けました。クリスマス、年末を控え出来高もだいぶ減った週でした。

■FX

今週から年末年始のため運用をお休みしています。
短期売買を繰り返すタイプのロジックを使っているので、値動きがいつもと異なった振る舞いを示すと、負ける危険性が高くなったり、思わぬ損失を被ったりするのです。
実際に先週は大きな損失を経験したこともあり、停止したのです。再開は１月１２日としましょう。

FXでは裁量トレードは行わない方針できましたが、勉強と勝てるかどうかを試す実験のために少額でトレードを始めました。スイングトレードといわれる数日から数週間の保有期間＋スワップ狙いです。金利を狙うところから通貨はAUDJPYです。値段が低いときに買い足して行きながら、値動きが上昇中の時にも買って、利益を確定していきます。スワップはおまけです。スワップの額は少額なので毎日のコーヒー代にもなりませんが、金利が日々増えるのをみるだけで良いとしましょう。

私が行っているTOPIXのシステムトレードは、いわゆる「寄り引け、損切り有り、利益確定無し」という手法です。これを行うには、取引会社の発注方法をうまく駆使する必要があります。

これまでは、kabu.comを使ってきました。発注は９時まえに自宅のパソコンで入れればいいのですが、場中で一度注文を入れ直さないとなりませんでした。これを外で携帯で行っているのですが、忙しいときや時間がとれないときがあり、これを忘れると１５：１０に決済されないので、毎日の作業が結構な負担になっていました。

ところが、ひまわり証券では、この面倒な作業が不要にできる発注方法をリリースしました。早速つかってみました。ちょっと複雑ですが、一度やりかたを覚えておけば２回目からは楽です。
次のように注文を入れます。

●イフダン一次注文で、「イフダン→±逆指値付注文」を選ぶ
執行条件は、「寄成」を選ぶ

●イフダン二次注文で、
執行条件は、「引成（後場）」を選ぶ
逆指条件は、「逆指値（成行）」を選ぶ
トリガーは、約定単価－xxxを選ぶ（xxxは例えば100円など）

以上の注文を９時前にすれば、あとは何もする必要はありません。損切りにかからなければ１５：１０の後場の引けで成行手仕舞いとなります。

逆指値で成行を選ぶことが大切です。指値にすると、先日あったような前場から後場にかけてのギャップで損切りが約定しないことがあるからです。

この注文方法で、損切りのトリガーとして「約定単価」を基準にできるところが画期的と言えます。発注段階ではいくらで約定するかわからないため損切りの価格も決まらないのです。そのため約定単価を基準にする注文方法が使えることは、とても便利です。kabu.comでも約定単価を基準にすることはできていたのですが、引成との組み合わせができません。

この注文方法ができることを知り、実運用でも期待通りに動いてくれたので、TOPIXのシステムトレードのプラットフォームはひまわり証券に変えました。

日経225でも同様に使えます。

225miniの裁量トレードで、１日にスタバのコーヒー一杯を、というお話をしました。
その後の経過をお知らせします。

10/22にスタートし、２ヶ月弱経ちました。

はじめの頃は225mini一枚での売買を繰り返していましたが、調子が良さそうなので資金を倍に増やし、かつ最大４枚まで売買することにしました。資金額は40万円です。

この間の利益の額は、14万3千円となりました。予想よりも好調なので、コーヒーだけでなくもっと贅沢できます。そこで、ワインをゲットすることにしたのです。美味しく手頃な価格ということで、チリワインを選びました。

ワインは１週間に１本もあれば満足なので、２千円のチリワインでも月８千円で足ります。もっと贅沢できますが、これくらいにしておきます。余った資金は再投資して複利で運用することにします。次は、パソコンを狙いたいです。

売買の手法について簡単に。
１回のエントリーで買いか売りを２枚入れます。寄り成りの場合もあれば、場中の気の向いた時のエントリーもあります。値幅は２０円から４０円くらいで、その時の流れで決めます。買いが逆行しそうになったらロスカットせずに、売り２枚を入れることもあります。

同じ方向に合計で４枚を持つことはリスクが高まるので避けています。資金が５０万ほどなので、適正値はmini２枚までと思いますが、売り買い同数であれば、リスクは固定化しますので、４枚でも大丈夫と考えています。

TOPIX先物とFXのシステムトレードの12/14～12/18の実績です。

■TOPIX（１枚、寄り引け、損切り有り、利益確定なし）
　　　12/14～12/18　 3.1万円
　　　2009年合計　　87.2万円（バックテスト結果含む）
　　　12月合計　 　　 -9.1万円　

今週は1勝1敗で、トータルでは小さく勝ちました。最近、ボラティリティーが増えて来ましたね。それだけ、勝負しやすい環境になってきたということです。システムトレードとは別に行っている225の裁量トレードでも勝率や利益幅が上がってきた印象があります。

■FX

MetaTrader4で３個のEAを実稼働。
損益は各タイプ資金$1000当たりに換算。2009/11/16からスタート。

☆FX-type1
　　　今週の損益　 -$ 167.2
　　　累計の損益　 -$ 159.2

☆FX-type2
　　　今週の損益　 +$ 38.4
　　　累計の損益　 +$ 63.2

☆FX-type3
　　　今週の損益　 +$ 30.4
　　　累計の損益　 +$ 45.7

★FXトータル
　　　今週の損益　 -$ 98.4
　　　累計の損益　 -$ 50.3

type2とtype3は、しっかりと利益を出してくれたのですが、type1の大きな損失が足を引っ張ってしまいました。これも複数のEAを稼働させることによるポートフォリオ効果と考えるべきでしょう。

type1の今週の損失も、バックテストで想定した損失の範囲内にあるので心配する必要はないのです。ちなみに損切りに引っ掛かった場合の最大の損失は240ドルです。年に１～２回の頻度でしか発生しないのですが、出会っても動揺しないという心構えが必要ですね。

TOPIX先物とFXのシステムトレードの12/7～12/11の実績です。

■TOPIX（１枚、寄り引け、損切り有り、利益確定なし）
　　　12/7～12/11　 0万円
　　　2009年合計　　84.1万円（バックテスト結果含む）
　　　12月合計　 　 -12.2万円　

今週はトレード無しでした。年間の合計の計算値が前回と違いますが、サブルール分を合計するのをやめたためです。サブルールとは、シグナルが点灯しなくても勝率の高いと思われるときだけトレードするルールですが、年間に何回も無いので優位性が疑問なため止めることにしたのです。

■FX

MetaTrader4で３個のEAを実稼働。
損益は各タイプ資金$1000当たりに換算。2009/11/16からスタート。

☆FX-type1
　　　今週の損益　 -$ 10.6
　　　累計の損益　 +$ 8.0

☆FX-type2
　　　今週の損益　 +$ 58.6
　　　累計の損益　 +$ 24.8

☆FX-type3
　　　今週の損益　 +$ 15.4
　　　累計の損益　 +$ 15.3

★FXトータル
　　　今週の損益　 +$ 63.4
　　　累計の損益　 +$ 48.1

TOPIX先物とFXのシステムトレードの11/30～12/4の実績です。

■TOPIX（１枚、寄り引け、損切り有り、利益確定なし）
　　　11/30～12/4　 -12.2万円
　　　2009年合計　　101.7万円（バックテスト結果含む）
　　　11月合計　 　 　9.0万円　
　　　12月合計　 　 -12.2万円　

今週は１回だけのトレードでした。見事にロスカットに引っ掛かってしまいました。
先週に引き続き、株価の変化の大きな週でした。寄り引けのシステムにとっては望ましい状況と言えます。

11/30には、前場と後場にかけて大きなギャップアップがありました。このため損切りの指値が通りませんでした。損切りを成行ではなく指値としていたためです。結局後になって手動で損切りせざるを得ませんでした。

教訓として、損切りは成行でないと危険ということを感じました。注文方法を考え直そうと思います。トリガー値と指値を同じにするのではなく、指値をトリガー値よりも不利な値にすることで約定しやすくする方法か、注文トリガー後→成行にする方法が考えられます。いくら不利な値にするかですが、かなり大きな値にしないと、今回の様な状況では約定を逃してしまいますので、成行が望ましいと考えています。注文方法については証券会社によって異なるので、後で望ましい方法を整理しておきたいと思います。

■FX

損益は各タイプ資金$1000当たり。2009/11/16からスタート。MetaTrader4を使用。

☆FX-type1
　　　今週の損益　 +$60.6
　　　累計の損益　 +$18.6

☆FX-type2
　　　今週の損益　 +$8.9
　　　累計の損益　 -$33.8

☆FX-type3
　　　今週の損益　 +$42.0
　　　累計の損益　 -$0.1

★FXトータル
　　　今週の損益　 +$111.5
　　　累計の損益　 -$15.3

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