FX・システムトレード・株式投資日記

2010年03月06日

TOPIX先物とFXのシステムトレードの3/1～3/5の実績です。

■TOPIX（１枚、寄り引け、損切り有り、利益確定なし）
　　　3/1～3/5　 -4.7万円
　　　 3月合計 　-4.7万円　
　　　2010年合計　20.2万円

週末に大きく上げましたが、それまでは上下を繰り返し、トレンドの週でした。
日経miniの裁量トレードは、そんな中でまあまあの成績でした。１週間で２万円くらいの利益でした。

■FX
（各EA当たり$1000の資金に対する利益を$で示しています。）

☆FX-type1
　　今週の損益　+16
　　今年の損益　+21.1

☆FX-type2
　　今週の損益　+35.5
　　今年の損益　+137.3

☆FX-type4
　　今週の損益　+73.5
　　今年の損益　+75.6

☆FX-type5
　　今週の損益　+0.6
　　今年の損益　+0.8

★FXトータル
　　今週の損益　+125.7
　　今年の損益　+399.2

FXの成績は良好と言えると思います。

試験的に行っているFXの裁量トレードについて少しだけ書いてみます。

FXの裁量トレードは勝てないと思っていましたが、ある戦略を考えたのでそれを実地検証する意味もあり、小資金で行っているのです。通貨ペアはAUDUSDとAUDJPYです。どちらも買いのみのエントリーです。買い下がりという戦略で、値が下がったら買い、一定値上がったら売るというのを繰り返します。月平均で10%位の利益です。レバレッジは10倍以下に抑えています。今のところ勝ち越しています。

2010年02月28日

TOPIX先物とFXのシステムトレードの2/22～2/26の実績です。

■TOPIX（１枚、寄り引け、損切り有り、利益確定なし）
　　　2/22～2/26　-1.2万円
　　　 2月合計　 13.4万円　
　　　2010年合計　24.9万円

先週の反動でしょうか、静かな週でした。２ヶ月間の利益を資金量に対して利率を計算してみましょう。資金額は300万としていますので、8.3%です。年率にすると50%です。この調子が続いて欲しいですね。

■FX
（各EA当たり$1000の資金に対する利益を$で示しています。）

☆FX-type1
　　今週の損益　-3.2
　　今年の損益　+5.1

☆FX-type2
　　今週の損益　+28.1
　　今年の損益　+101.8

☆FX-type4
　　今週の損益　+76.8
　　今年の損益　+75.6

☆FX-type5
　　今週の損益　+1.9
　　今年の損益　+0.8

★FXトータル
　　今週の損益　+103.6
　　今年の損益　+273.5

FXの自動トレードの調子はまあまあでした。金額はtypeそれぞれについて$1000としたときの損益を示しています。pipsで表現することもできますが、それだと必要資金に対する損益、つまり利率がわからなくなりますので、金額で表しています。必要資金は、トレーダーの考え方によって低レバレッジもあれば高レバレッジもあるのです。そこで、私なりのレバレッジを使った場合に、資金額$1000に対する利益で表しています。4タイプのEAを全部それぞれ$1000で運用したとすると、資金$4000に対して、２ヶ月で$273ということです。利率にすると6.8%です。このペースであと10ヶ月進んだとすると、年率では40%になります。年率40%であれば、十分だと思います。もっとレバレッジを上げればこの２倍にすることも可能ではありますが、リスクをあまり取りたくないのでこの程度にしています。

　先週予告した通り、先週のTOPIXの利益の一部を使って新しいパソコンを購入しました。来週からは新しいパソコンで、MetaTraderを走らせます。

2010年02月20日

TOPIX先物とFXのシステムトレードの2/15～2/19の実績です。

■TOPIX（１枚、寄り引け、損切り有り、利益確定なし）
　　　2/15～2/19　16.2万円
　　　 2月合計　 14.6万円　
　　　2010年合計　26.1万円

今週は多めの３戦で、２勝１敗でした。しかも利益も損失も額が大きかったです。うまい具合に大きな勝ちで終えました。

■FX
（各EA当たり$1000の資金に対する利益を$で示しています。）

☆FX-type1
　　今週の損益　-90.6
　　今年の損益　+8.3

☆FX-type2
　　今週の損益　-13.5
　　今年の損益　+73.7

☆FX-type4
　　今週の損益　+48
　　今年の損益　+75.6

☆FX-type5
　　今週の損益　+2.4
　　今年の損益　+0.8

★FXトータル
　　今週の損益　-53.5
　　今年の損益　+169.9

FXの自動トレードは、波乱の一週間でした。ロスカットが多くあり、type1は今年の利益の大半を失ってしまいました。一方で、着実に利益を積み上げるtype4があったりと、分散したメリットを感じられる結果となりました。

EAのためにMetaTraderを複数立ち上げているのですが、パソコンの動作が重くなり、他のソフトを使おうとしても不便を感じるようになりました。そこで、MetaTrader用にパソコンを買おうと思っています。TOPIXの今週の利益の半分を使ってもおつりが来そうです。

2010年02月13日

TOPIX先物とFXのシステムトレードの2/8～2/12の実績です。

■TOPIX（１枚、寄り引け、損切り有り、利益確定なし）
　　　2/8～2/12　 0.3万円
　　　 2月合計　 -1.6万円　
　　　2010年合計　+9.9万円

今週は1勝で最小のpip勝ちです。手数料を引くと3000円の利益です。
（先週報告した、2010年合計金額にミスがあったので訂正しました。）

■FX
type3はお休み中ですが、かわりにtype4とtype5を新たにスタートしました。type4はハイリスク、ハイリターンのEAです。すべり出しはまあまあですが、途中の含み損は大きかったのでハラハラしました。type5はリスクの低いタイプで、レバレッジはかなり低めでスタートしています。
いろいろなタイプのEAの組み合わせで、毎日の成績を見るのが楽しみになってきました。
（各EA当たり$1000の資金に対する利益を$で示しています。）

☆FX-type1
　　今週の損益　+9.4
　　今年の損益　+98.8

☆FX-type2
　　今週の損益　+1
　　今年の損益　+87.1

☆FX-type3
　　今週の損益　-
　　今年の損益　-

☆FX-type4
　　今週の損益　+75.5
　　今年の損益　+75.6

☆FX-type5
　　今週の損益　+0.8
　　今年の損益　+0.8

★FXトータル
　　今週の損益　+86.9
　　今年の損益　+223.3

2010年02月07日

TOPIX先物とFXのシステムトレードの2/1～2/5の実績です。

■TOPIX（１枚、寄り引け、損切り有り、利益確定なし）
　　　2/1～2/5　 -1.9万円
　　　 2月合計　 -1.9万円　
　　　2010年合計　+19.3万円

今週は1勝１敗で金額はマイナスでしたが、先月の貯金のおかげで影響は小さいです。
１勝したときに注文を間違えて、引成（後場）とすべきところを引成としてしまいました。後場と指定しないときは最寄りの場となりますので、前場の１１時に成行で決済されたのです。この日は、正しく後場の引成とした場合と比べると5000円プラスになったので結果的には良かったです。自宅のPCで発注する暇がなくて、通勤途上で携帯で発注すると、発注画面がPCとは異なり慣れていないので、こういう事が起きやすいのです。この様な発注ミスは年に２、３回はあり、注意しないと危ないと言い聞かせています。

■FX
（MetaTrader4で３個のEAを実稼働。損益は各タイプ資金$1000当たりに換算した$での値。2009/11/16からスタート。以下では2010年の成績を掲載します。）

☆FX-type1
　　今週の損益　+42.1
　　今月の損益　+42.1
　　今年の損益　+89.3

☆FX-type2
　　今週の損益　+46.7
　　今月の損益　+46.7
　　今年の損益　+86

☆FX-type3
　　今週の損益　-
　　今月の損益　-
　　今年の損益　-

★FXトータル
　　今週の損益　+88.8
　　今月の損益　+88.8
　　今年の損益　+136.3

今週はずいぶんと乱高下しましたね。トレードはなんとかしのいで利益を重ねました。FX-type3は休止中です。トレード回数が少なく、勝率も低いのです。

2010年01月30日

TOPIX先物とFXのシステムトレードの1/25～1/29の実績です。

■TOPIX（１枚、寄り引け、損切り有り、利益確定なし）
　　　1/18～1/22　+17.8万円
　　　 1月合計　 +21.2万円　
　　　2010年合計　+21.2万円

今週は１回だけのトレードで大きな勝ちをおさめました。
TOPIXのラージを一枚で寄り引けする場合、資金はいくら用意したら良いでしょうか。現在、TOPIXの証拠金は、ひまわり証券のアクティブ口座では24万円となっています。従って損切りラインを考えると40万あれば良いことになります。しかしこの金額では損切りになるとおしまいになってしまいます。
私は、最大のドローダウンを考慮して必要資金を見積もります。過去数年間のバックテスト結果の最大ドローダウン＋証拠金が最低の金額になります。この金額は130万くらいになります。あとは資金の余裕はリスクの程度を勘案することになります。アグレッシブにして短期で勝負を決めたいときはこの金額で行けると思いますが、安定性を重視するときはこの2倍以上の金額にします。

■FX
（MetaTrader4で３個のEAを実稼働。損益は各タイプ資金$1000当たりに換算した$での値。2009/11/16からスタート。以下では2010年の成績を掲載します。）

☆FX-type1
　　今週の損益　+13.1
　　今月の損益　+47.2
　　今年の損益　+47.2

☆FX-type2
　　今週の損益　+29.8
　　今月の損益　+39.3
　　今年の損益　+39.3

☆FX-type3
　　今週の損益　-11.5
　　今月の損益　-39.2
　　今年の損益　-39.2

★FXトータル
　　今週の損益　+31.5
　　今月の損益　+47.4
　　今年の損益　+47.4

今週のFX 自動売買の結果は、システムによってプラスとマイナスに分かれましたが、トータルではプラスとなりました。複数のシステムを走らせているメリットを感じます。

2010年01月30日

TOPIX先物とFXのシステムトレードの1/18～1/22の実績です。

■TOPIX（１枚、寄り引け、損切り有り、利益確定なし）
　　　1/18～1/22　-0万円
　　　 1月合計　 -6.9万円　
　　　2010年合計　-6.9万円

今週はエントリーがありませんでした。つい物足りなくなってしまいますが、225miniの裁量トレードはいつも行っていますので、TOPIXを休むのは慣れました。TOPIXはラージをトレードするので、リスクは極力減らしたいのです。そのためエントリー回数が少なく、勝率の高いトレードルールになっています。

■FX
（MetaTrader4で３個のEAを実稼働。損益は各タイプ資金$1000当たりに換算した$での値。2009/11/16からスタート。以下では2010年の成績を掲載します。）

☆FX-type1
　　今週の損益　+26.4
　　今月の損益　+34.1
　　今年の損益　+34.1

☆FX-type2
　　今週の損益　+15
　　今月の損益　+9.4
　　今年の損益　+9.4

☆FX-type3
　　今週の損益　+2.8
　　今月の損益　-27.7
　　今年の損益　-27.7

★FXトータル
　　今週の損益　+44.2
　　今月の損益　+15.9
　　今年の損益　+15.9

FXの成績はプラスで終えました。

2010年01月17日

TOPIX先物とFXのシステムトレードの1/11～1/15の実績です。

■TOPIX（１枚、寄り引け、損切り有り、利益確定なし）
　　　1/11～1/15　-13.9万円
　　　2010年合計　-6.9万円
　　　 1月合計　 -6.9万円　

今週は２戦２敗で、振るいませんでした。ボラティリティーも小さい状態が続いていますので、寄り引けシステムにとっては厳しい環境ではあります。それでも昨年の実績は悪くなかったので、今年もTOPIXトレードに懸けるつもりです。発注、決済のミスや忘れ、スリップによる約定モレが発生しない様に、証券会社も変更して、万全の状態にしています。

■FX
（MetaTrader4で３個のEAを実稼働。損益は各タイプ資金$1000当たりに換算した$での値。2009/11/16からスタート。以下では2010年の成績を掲載します。）

☆FX-type1
　　　今週の損益　 - 8.4
　　　今月の損益　 + 7.7
　　　今年の損益　 + 7.7

☆FX-type2
　　　今週の損益　 - 30.5
　　　今月の損益　 - 5.6
　　　今年の損益　 - 5.6

☆FX-type3
　　　今週の損益　 - 8.7
　　　今月の損益　 - 30.5
　　　今年の損益　 - 30.5

★FXトータル
　　　今週の損益　 - 47.6
　　　今月の損益　 - 28.4
　　　今年の損益　 - 28.4

FXの成績も、ロスカットが多く振るいませんでした。去年の経験からは、調子の良いときと悪いときがありましたので、いずれ良い局面になるはずです。待ちましょう。

2010年01月10日

TOPIX先物とFXのシステムトレードの1/4～1/8の実績です。

■TOPIX（１枚、寄り引け、損切り有り、利益確定なし）
　　　1/4～1/8　　7.6円
　　　2010年合計　7.6万円（実運用）
　　　 1月合計　 7.6万円　

2010年が始まりました。さあ、今年の運勢はどうでしょうか。初詣でお願いしてきましたので、きっと上向くと信じています。さて、TOPIXトレードの成績はというと２戦２勝です。スタートとしてはまずまずです。

■FX
年末年始のため今週までお休みと思っていましたが、今週半ばからスタートしています。

（MetaTrader4で３個のEAを実稼働。損益は各タイプ資金$1000当たりに換算した$での値。2009/11/16からスタート。以下では2010年の成績を掲載します。）

☆FX-type1
　　　今週の損益　 + 16.1
　　　今月の損益　 + 16.1
　　　累計の損益　 + 16.1

☆FX-type2
　　　今週の損益　 + 24.9
　　　今月の損益　 + 24.9
　　　累計の損益　 + 24.9

☆FX-type3
　　　今週の損益　 - 21.8
　　　今月の損益　 - 21.8
　　　累計の損益　 - 21.8

★FXトータル
　　　今週の損益　 + 19.3
　　　今月の損益　 + 19.3
　　　累計の損益　 + 19.3

タイプの違うEAがお互いに補い合っている感じです。成績の良いEAには金額を多めにしたり、悪いEAからは資金を減らしたりという調整は行っています。また、新しいEAも稼働中ですが、様子を見てから実績に追加しようと思います。

■念頭に当たって、今年の抱負を。
おみくじのお告げに従い、「今年は控えめに」をモットーにしたいと思います。
枚数を少し少な目にするとか、利益が増えても複利で運用せずに、出金して貯めておくとか、急ぐことなく着実に資産を積み上げられるようにしたいです。

2010年01月03日

TOPIX先物とFXのシステムトレードの12/29～12/31の実績です。

■TOPIX（１枚、寄り引け、損切り有り、利益確定なし）
　　　12/29～12/31　-6.2万円
　　　2009年合計　　79.1万円（バックテスト結果含む）
　　　12月合計　 　-17.2万円　

2009年最後の週は、２日間だけのトレードでしたが、１回のエントリーで、成績は負けとなりました。12月の成績は-17.2万円でマイナスで終わりました。バックテストの結果も含みますが、2009年度を振り返ってみます。

2009年の前半は、日経225miniでの寄り引けのトレード成績が振るいませんでした。そのため、分足を使うシステムトレードも併用してきましたが、分足を使っても駄目でした。しばし模索した結果、日足を使う寄り引けのシステムをTOPIXに適用すると成績が良いことを発見しました。日経225では年間でもゼロかマイナスにしかならないのに、TOPIXではかなりのプラスになるというバックテスト結果でした。そこで、実運用を開始することにしました。

その結果が、上記の様に、年間では79万円です。ちなみに月別の損益は次の通りです。

　 1月　　18.4万
　 2月　　41.1万
　 3月　 -13.0万
　 4月　　30.2万
　 5月　　 3.9万
　 6月　　-3.9万
　 7月　 -24.8万
　 8月　　12.9万
　 9月　　 6.5万
　10月　　13.6万
　11月　　11.4万
　12月 　-17.2万
　合計　　79.1万

2009年の様にボラティリティーが小さく儲かりにくい年でも、ある程度の成績を出しているこのシステムは、信頼できると考えています。
2010年もこのシステムを中心に運用を行います。

■FX
年末年始のため運用をお休みしています。

2009年12月26日

TOPIX先物とFXのシステムトレードの12/21～12/25の実績です。

■TOPIX（１枚、寄り引け、損切り有り、利益確定なし）
　　　12/21～12/25　-1.9万円
　　　2009年合計　　85.3万円（バックテスト結果含む）
　　　12月合計　 　-11.0万円　

今週は1勝1敗で、トータルでは小さく負けました。クリスマス、年末を控え出来高もだいぶ減った週でした。

■FX

今週から年末年始のため運用をお休みしています。
短期売買を繰り返すタイプのロジックを使っているので、値動きがいつもと異なった振る舞いを示すと、負ける危険性が高くなったり、思わぬ損失を被ったりするのです。
実際に先週は大きな損失を経験したこともあり、停止したのです。再開は１月１２日としましょう。

FXでは裁量トレードは行わない方針できましたが、勉強と勝てるかどうかを試す実験のために少額でトレードを始めました。スイングトレードといわれる数日から数週間の保有期間＋スワップ狙いです。金利を狙うところから通貨はAUDJPYです。値段が低いときに買い足して行きながら、値動きが上昇中の時にも買って、利益を確定していきます。スワップはおまけです。スワップの額は少額なので毎日のコーヒー代にもなりませんが、金利が日々増えるのをみるだけで良いとしましょう。

2009年12月19日

TOPIX先物とFXのシステムトレードの12/14～12/18の実績です。

■TOPIX（１枚、寄り引け、損切り有り、利益確定なし）
　　　12/14～12/18　 3.1万円
　　　2009年合計　　87.2万円（バックテスト結果含む）
　　　12月合計　 　　 -9.1万円　

今週は1勝1敗で、トータルでは小さく勝ちました。最近、ボラティリティーが増えて来ましたね。それだけ、勝負しやすい環境になってきたということです。システムトレードとは別に行っている225の裁量トレードでも勝率や利益幅が上がってきた印象があります。

■FX

MetaTrader4で３個のEAを実稼働。
損益は各タイプ資金$1000当たりに換算。2009/11/16からスタート。

☆FX-type1
　　　今週の損益　 -$ 167.2
　　　累計の損益　 -$ 159.2

☆FX-type2
　　　今週の損益　 +$ 38.4
　　　累計の損益　 +$ 63.2

☆FX-type3
　　　今週の損益　 +$ 30.4
　　　累計の損益　 +$ 45.7

★FXトータル
　　　今週の損益　 -$ 98.4
　　　累計の損益　 -$ 50.3

type2とtype3は、しっかりと利益を出してくれたのですが、type1の大きな損失が足を引っ張ってしまいました。これも複数のEAを稼働させることによるポートフォリオ効果と考えるべきでしょう。

type1の今週の損失も、バックテストで想定した損失の範囲内にあるので心配する必要はないのです。ちなみに損切りに引っ掛かった場合の最大の損失は240ドルです。年に１～２回の頻度でしか発生しないのですが、出会っても動揺しないという心構えが必要ですね。

2009年12月12日

TOPIX先物とFXのシステムトレードの12/7～12/11の実績です。

■TOPIX（１枚、寄り引け、損切り有り、利益確定なし）
　　　12/7～12/11　 0万円
　　　2009年合計　　84.1万円（バックテスト結果含む）
　　　12月合計　 　 -12.2万円　

今週はトレード無しでした。年間の合計の計算値が前回と違いますが、サブルール分を合計するのをやめたためです。サブルールとは、シグナルが点灯しなくても勝率の高いと思われるときだけトレードするルールですが、年間に何回も無いので優位性が疑問なため止めることにしたのです。

■FX

MetaTrader4で３個のEAを実稼働。
損益は各タイプ資金$1000当たりに換算。2009/11/16からスタート。

☆FX-type1
　　　今週の損益　 -$ 10.6
　　　累計の損益　 +$ 8.0

☆FX-type2
　　　今週の損益　 +$ 58.6
　　　累計の損益　 +$ 24.8

☆FX-type3
　　　今週の損益　 +$ 15.4
　　　累計の損益　 +$ 15.3

★FXトータル
　　　今週の損益　 +$ 63.4
　　　累計の損益　 +$ 48.1

2009年12月06日

TOPIX先物とFXのシステムトレードの11/30～12/4の実績です。

■TOPIX（１枚、寄り引け、損切り有り、利益確定なし）
　　　11/30～12/4　 -12.2万円
　　　2009年合計　　101.7万円（バックテスト結果含む）
　　　11月合計　 　 　9.0万円　
　　　12月合計　 　 -12.2万円　

今週は１回だけのトレードでした。見事にロスカットに引っ掛かってしまいました。
先週に引き続き、株価の変化の大きな週でした。寄り引けのシステムにとっては望ましい状況と言えます。

11/30には、前場と後場にかけて大きなギャップアップがありました。このため損切りの指値が通りませんでした。損切りを成行ではなく指値としていたためです。結局後になって手動で損切りせざるを得ませんでした。

教訓として、損切りは成行でないと危険ということを感じました。注文方法を考え直そうと思います。トリガー値と指値を同じにするのではなく、指値をトリガー値よりも不利な値にすることで約定しやすくする方法か、注文トリガー後→成行にする方法が考えられます。いくら不利な値にするかですが、かなり大きな値にしないと、今回の様な状況では約定を逃してしまいますので、成行が望ましいと考えています。注文方法については証券会社によって異なるので、後で望ましい方法を整理しておきたいと思います。

■FX

損益は各タイプ資金$1000当たり。2009/11/16からスタート。MetaTrader4を使用。

☆FX-type1
　　　今週の損益　 +$60.6
　　　累計の損益　 +$18.6

☆FX-type2
　　　今週の損益　 +$8.9
　　　累計の損益　 -$33.8

☆FX-type3
　　　今週の損益　 +$42.0
　　　累計の損益　 -$0.1

★FXトータル
　　　今週の損益　 +$111.5
　　　累計の損益　 -$15.3

2009年11月29日

システムトレードの11/23～11/27の実績です。

■TOPIX（１枚）
　　　11/23～11/27　 8.8万円
　　　2009年合計　　115.1万円（バックテスト結果含む）
　　　11月合計　 　 　8.6万円　

今週は１回だけのトレードでした。先週の負けを挽回する勝ちトレードでした。

株価の下落が激しい展開の週となりました。エントリーがはずれると負けも大きくなるのですが、負けは損切りしますので、損失は１回当たり１１万円を超えることはありません。しかし勝ちの時は制限がありませんので、下降でも上昇でも、値動きが110円よりも大きければ勝ちの方が大きくなるのです。

■FX

2009/11/16開始

☆FX-type1
　　　今週の損益　 -$86.7
　　　累計の損益　 -$42.0

☆FX-type2
　　　今週の損益　 -$28.8
　　　累計の損益　 -$42.6

☆FX-type3
　　　今週の損益　 -$17.3
　　　累計の損益　 -$42.1

★FXトータル
　　　今週の損益　 -$132.7
　　　累計の損益　 -$126.7

今週のFX相場は、EAが苦手とする局面であったと言うことなのでしょう。こういう事は想定すべきなので、来週の展開を待ちます。

2009年11月23日

システムトレードの11/16～11/20の実績です。
今週からTOPIXの加えてFXも仲間入りします。

■TOPIX（１枚）
　　　11/16～11/20　 -11.6万円
　　　2009年合計　　106.3万円（バックテスト結果含む）
　　　11月合計　 　　-0.2万円　

先週の勝ちを、今週１回だけのトレードで帳消しにしてしまう展開となりました。
この様な展開は想定の範囲内ではありますので、気にしないことにします。
（なかなかそうは行きませんが。）

■FX
さて、FXのシステムトレードが軌道に乗ってきそうなので、実績を報告しようと思います。

MetaTrader4のExpertAdvisorを３種類選択しました。それぞれタイプや通貨ペアが異なります。それぞれの運用資金は異なるので、各EAを資金額$1000で運用したときの損益に換算して示します。

FXではレバレッジが高くできるのですが、それは重要なことではありません。むしろ、ドローダウンの金額を予想し、それに耐えられるだけの余裕を持たせることが重要になります。

バックテストから最大ドローダウンを知りし、それと同じ程度のドローダウンが起こる可能性が高いことを受け入れること、その場合でも資金に余裕があって続けられること、を考慮して資金額を決めました。およそ最大ドローダウンが資金の20～25%くらいになるように資金額を決めています。

2009/11/16開始

☆FX-type1
　　　今週の損益　 $44.7
　　　累計の損益　 $44.7

☆FX-type2
　　　今週の損益　 -$13.8
　　　累計の損益　 -$13.8

☆FX-type3
　　　今週の損益　 -$24.9
　　　累計の損益　 -$24.9

★FXトータル
　　　今週の損益　 　$6.0
　　　累計の損益　 　$6.0

出だしとしては余り冴えませんが、もう少し時間を掛けないと実力のほどは判断できません。225のシステムトレードを３年以上行ってきた経験からすると、今回選択したシステムには結構期待しています。

2009年11月15日

TOPIXシステムトレードの11/9～11/13の実績です。

■TOPIX（１枚）
　　　11/9～11/13　 11.4万円
　　　2009年合計　　117.9万円（バックテスト結果含む）
　　　11月合計　 　　11.4万円　

２週間、エントリーがありませんでしたが、今週は３回ありました。２勝１敗で、成績は上にあるように、満足のいくものとなりました。

やはり、じっと相場が変わるのを待って、一気に突入したといった感じでしょうか。

さて、TOPIXでのトレードも、あまり心配がなくなりました。
こういう、楽なトレードルールを１つ持っていると良いです。現在使っているロジックの原型は３年間も使っているので安心感があります。

そのため資金を増やして、実運用本数をもう一本増やしても良いかと思い始めています。その時に考えられる問題は、金額が大きくなる事による心理的な反応です。

例えば、１０万円持っていて１日に２万円損する事は、受け入れることは容易かも知れません。２万円なら授業料と思ってあきらめることができるからです。しかし、５００万円持っていて１日に１００万円を失うことは、同じ２０％の損失であっても、大きな意識の違いを感じます。

１００万円という、その絶対額の持つ意味合いが、自分の給料などと比較して考えると格段に大きいのです。そういう思いを抱えて、システムトレードをルールの通りに続けられるかどうかは、経験してみないとわかりませんが、もし心理的に耐えられなくなったら、資金額が大きすぎると考えなければならないのでしょう。

贅沢な悩みかも知れませんが、いずれ直面しなけらばならないと思っています。

2009年11月08日

TOPIXシステムトレードの11/2～11/6の実績です。

■TOPIX（１枚）
　　　11/2～11/6　 0万円
　　　2009年合計　　106.5万円（バックテスト結果含む）
　　　11月合計　 　　 0万円　

先週と引き続き、今週もエントリーしませんでした。つまらないですが、ルールに従うので、仕方がありません。

FXの自動売買も引き続き調子が良いですので、資金を増やすことにしました。
FXについては、別の記事で報告します。

日経225のボラティリティーが低い最近の相場では、システムトレードで勝つことは難しいのだと思います。むしろ裁量トレードをしても大きく負けることが無いので、オーバーナイトしてもリスクは小さいという気がしています。つまり、数日に亘るスイングトレードでもリスクは小さく抑えることができると思います。併せて、数時間のデイトレードを組み合わせてやるのが良いです。これは、システムトレードではなく裁量トレードです。

225の相場の動きに慣れてくると、裁量でも結構な利益がえられます。資金を少なくして、楽しみ半分で行うのも有りかなと思っています。

2009年10月31日

TOPIXシステムトレードの10/26～10/30の実績です。

■TOPIX（１枚）
　　　10/26～10/30　 0万円
　　　2009年合計　　106.5万円（バックテスト結果含む）
　　　10月合計　 　　 20.0万円　

今週は一度もエントリーしませんでした。先週が大きく勝ちだったので一休みという局面なのでしょうか。

こういうときは何もすることが無いのですが、他にもトレードをやっています。

ここ１ヶ月ほどFXの自動売買を行っている事はお伝えしましたが、その自動売買の調子はなかなか良いので、資金を少しずつ増額していっています。

日経225やTOPIX先物の調子が良くないときのヘッジとして、FXにも積極的に参入する必要性を感じていたのでした。全資金の半分以上をFXに振り向けていることになります。

他には、CFDでのダウ株価指数の裁量トレードも時々行っています。これがおもしろいですね。裁量は長期間に亘って勝ち続ける自信がないので、少額の資金で試しに行っている状態です。楽しみ半分です。

2009年10月24日

TOPIXシステムトレードの10/19～10/23の実績です。

■TOPIX（１枚）
　　　10/19～10/23　 13.6万円
　　　2009年合計　　106.5万円（バックテスト結果含む）
　　　10月合計　 　　 20.0万円　

今週は２回エントリーし２勝しました。先週に引き続き好調です。

日経225miniの4枚をトレードしていたときと比べると、TOPIX 1枚だと、勝っても負けても金額が大きいので、含み益や含み損を眺めていると精神的に穏やかではいられなくなりました。実トレードでは、TOPIXラージを２枚運用しているので、金額も倍です。

システムトレードの裁量を交えないという原則を貫くことが、以前よりも難しく感じます。金額の大きさの影響も経験してみないとわからないですね。

日経225miniをトレードしていたときと同じ気持ちで、TOPIXをトレードするには、勝っても負けてもその金額は想定の範囲内であること、負けても資金管理をしているので問題ない、ということを再認識しなければなりませんね。

2009年10月17日

TOPIXシステムトレードの10/12～10/16の実績です。

成績の振るわない日経225miniを停止してTOPIXに絞った訳ですが、その判断は吉と出たようです。

■TOPIX（１枚）
　　　10/12～10/16　 16.7万円
　　　2009年合計　　92.8万円（バックテスト結果含む）
　　　10月合計　 　　6.4万円　

今週は４日ありましたが、毎日エントリーしました。最近では２週間もエントリーが無いことがありましたが、４日連続でシグナルが出たと言うことは、それだけ相場の状況が勝負の相場になっていることを意味します。

その勝負の結果は３勝１分けで負けはありませんでした。こういう相場では、miniではなくラージで勝つと気持ちが良いものです。

成績を分析してみると、225miniでは負けるのにTOPIXでは勝つという日もありました。これは何故かを深く考えることは余りせずに、単純に良いと思えるルールを運用していくことにします。

2009年10月10日

TOPIXのシステムトレードの実績です。
9/28～10/9の２週分をまとめました。

日経225miniのトレードは、ここ一年ほど成績が振るわないので停止することにしました。大きく負けているわけではなく、ややマイナスの状態でしたが、TOPIXが良さそうなので、TOPIXに絞ることにしました。

■日経225mini（最大４枚）
　　　停止中

■TOPIX（１枚）
　　　9/14～10/2　 -7.7万円

　　　2009年合計　76.1万円（バックテスト結果含む）
　　　9月合計　　　5.9万円　
　　　10月合計　　-10.4万円　

月をまたいでいるので、値がややこしくなっていますが、ここ２週間では２戦２敗でした。

システムトレードでは、頻繁にルールを変えたり、運用を停止したりするのは、あまり望ましくないのです。なぜなら、損失も想定の範囲内だからです。少し成績が振るわないからと言って止めると、その後の回復のチャンスを逃すことになるからです。

そのため、現在のロジックでの売買は１年以上は続けてきましたが、相場の状況がこうも変化してきましたので、見直しをする時期と判断しました。

見直しの内容は、日経225mini先物トレードの停止、TOPIX先物への一本化ですが、他にもロジックのマイナーな変更を行いました。

４種類使っているフィルターの内、２種類を変更しました。一つは、225の４本値を使っていたフィルターをTOPIXの４本値に変えました。これで、TOPIXの値動きをダイレクトに取り込んだことになります。

もう一つは、ボリュームレシオを使ったフィルターです。ボリュームレシオで相場が、売り優勢か買い優勢かを判断しているのですが、その判定条件を変え、売りと買いの割合を売りの割合が多くなるようにしました。

2009年09月27日

日経225mini（メロン）とTOPIX（メロン）の9/14～9/25の成績、９月合計の成績です。
連休があったので、２週分をまとめて報告します。

といっても、２週間、シグナルが出ず、トレードはありませんでしたので、残高は変化無しでした。

■日経225mini（最大４枚）
　　　9/14～9/25　　 0.0万円
　　　9月合計　　　 1.19万円　

■TOPIX（１枚）
　　　9/14～9/25　 0.0万円
　　　9月合計　　　 10.1万円　

さて、225やTOPIXのトレードが休みの時は何をしているのかというと、現在FXやCFDを研究中です。
これについて少し書いてみます。

FXは２年ほど前に、システムトレードを行っていました。週足を使って、月曜の朝にエントリー、土曜日の早朝に手仕舞いするというシステムでドル円などクロス円がメインでした。この頃は、バックテストをすると週足だと簡単な逆張りが成績抜群だったのです。

ところが、ある時から成績が振るわなくなり結局止めてしまいました。後で考えると、円安傾向が続いていた時期は、週足トレードを逆張りで行うと簡単に勝てたのです。これに気付いたときは遅く、システム作りの難しさを思い知らされたのでした。

それ以来FXはお休みしていました。それが、どうして最近になって再開する気になったのかは、FXのトピックのところでお話したいと思います。

2009年09月13日

日経225mini（メロン）とTOPIX（メロン）の9/7～9/11の成績、９月合計の成績です。

■日経225mini（最大４枚）
　　　9/7～9/11　　 0.7万円
　　　9月合計　　　 1.19万円　

■TOPIX（１枚）
　　　9/7～9/11　 8.8万円
　　　9月合計　　　 10.1万円　

９月第２週の成績です。

日経225miniはあまり利益が増えませんでしたが、TOPIXは大きく延ばしました。同じシグナルによるトレードなのに、日経225miniでは小さな利益の時に、TOPIXでは大きな利益になったのが9/11でした。

これが、TOPIX優位の良い例です。なぜなのかは良くわかりませんが、バックテストの結果でも日経225が利益が停滞している今年のような相場状況であっても、TOPIXは調子が良いのです。

これが続いてくれれば、225を止めてTOPIXに資金を移動しても良いかなと思うようになります。

日経225が調子悪いときのヘッジとして、FXやCDFもやっていますが、FXはMetaTrader4を使っても、トレードルールの選択が難しいのです。CDFは自動売買のソフトがありません。いずれにせよ、自分で納得のいく手法を模索し、ポートフォリオを充実させていこうと思っています。

2009年09月06日

日経225mini（メロン）とTOPIX（メロン）の8/31～9/4の成績、８月合計、９月合計の成績です。

■日経225mini（最大４枚）
　　　8/31～9/4　　 0.5万円
　　　8月合計　　　 3.59万円　
　　　9月合計　　　 0.5万円　

■TOPIX（１枚）
　　　8/31～9/4　 1.3万円
　　　8月合計　　　 15.0万円
　　　9月合計　　　 1.3万円　

８月第５週目は、１回のエントリーで勝利しました。

さて、この日経225とTOPIXによるシステムトレードは完成しているので、淡々と運用を続けるだけです。

さして報告することも無いので、別のシステムの情報を書いていきたいと思います。

現在、他に行っているトレードには、
日経225miniの全自動トレード（トレードスタジアム使用）
があります。トレードスタジアム用のシステムを３種類購入しました。mini3枚を割り当てています。他に自作のシステムを1つ追加して、トータル4枚で運用中です。

これらは、いずれも５分足などの分足を使うシステムで、寄り引けとは異なる時間軸でのトレードとなるので、お互いの弱点を補って、全体で安定性を改善することを狙っています。

他には、しばらく止めていたFXの自動売買もあります。これについても別の機会にお話したいと思います。

最近は、CDFを始めました。CDFはシステムトレードを行う環境があまり整っていないので、裁量で様子見です。ダウ平均の指数を売買していますが、日経225に慣れていると、値動きが似ている上に、値幅が大きいので、やりやすい印象です。

裁量の部分を減らして、システムトレードにできれば良いと思いますが、そのための分足データが手に入れにくいとか、自動売買のためのソフトが無いなど、課題があります。当面は裁量で慣れていこうと思っています。

2009年09月06日

日経225mini（メロン）とTOPIX（メロン）の8/24～8/28の成績、８月合計の成績です。

■日経225mini（最大４枚）
　　　8/24～8/28　　 0万円
　　　8月合計　　　 3.59万円　　　　

■TOPIX（１枚）
　　　8/24～8/28　 0万円
　　　8月合計　　　 15.0万円

８月第４週目は、シグナルが出ず、お休みでした。

メロンのロジックはフィルターを使ったりしているので、エントリーの頻度は余り多くありません。

ロジックの内容を少し説明します。

基本のシグナルは海外指標としてdowを使います。システムトレードではよく知られたdow逆張りです。これに４種類のフィルターを組み合わせます。４つのフィルターの内、２つ以上が基本シグナルに一致したときにエントリーします。フィルターの内容には工夫を凝らしています。一般的なテクニカル指標ではありません。詳しい内容は別の機会に紹介できるかも知れません。

日経225miniでは、フィルターのシグナル数が売買する枚数になります。つまり、2枚から4枚を売買することになります。

TOPIXは、日経225miniを売買する時に、1枚だけを売買します。つまり、日経225miniを売買するときには、その枚数にかかわらず、TOPIXを売買すると言うことになります。

2009年08月15日

日経225mini（メロン）とTOPIX（メロン）の8/10～8/14の成績、８月合計の成績です。

■日経225mini（最大４枚）
　　　8/10～8/14　　-2.2万円
　　　8月合計　　　 0.9万円　　　　

■TOPIX（１枚）
　　　8/10～8/14　 -7.9万円
　　　8月合計　　　 5.4万円

８月第２週目は、２戦２敗でした。せっかく強いシグナルが出たので期待したのですが、逆に動いてしまいました。

トレンドが見られず、単に値動きが上がったり下がったりで、揺さぶられた様な感があります。

日経225などは、トレンドが無いと利益つながるトレードの頻度が減ってきます。そう思って、分足のシステムも運用してみたのですが、分足を使ったシステムも順バリなので、値動き幅が小さいと、力が発揮できない状況です。

トレンドが無い、値幅の小さい時に活躍できるシステムが無いかな～と考えているところです。

しばらく止めていたFXを、２年ぶりくらいで再開してみたのですが、選んだ方法が良かったらしく調子が良いです。分散投資することで、どんな時でもトータルで利益が出ている様な状態にしたいですね。

2009年08月09日

日経225mini（メロン）とTOPIX（メロン）の8/3～8/7の成績、８月の成績です。

■日経225mini（最大４枚）
　　　8/3～8/7　　　3.1万円
　　　8月合計　　　 3.1万円　　　　

■TOPIX（１枚）
　　　8/3～8/7　　 13.3万円
　　　8月合計　　　13.3万円

８月に入って最初の週は、トレードしたのは１日だけでしたが、うまく行きました。しかも値動きが大きい日だったので、上記のうれしい成績になりました。こういうときは、TOPIXはラージなので利益の額を積み上げるのが速いです。

TOPIXでシステムトレードをしている人は日経225に比べると相当少ないと思いますが、もっと注目されてもいいのではないかと思います。先日、ある証券会社のセミナーに出席し、TOPIXのシステムトレード完全自動売買ソフトの開発者の講演を聴きました。私のシステムと似ている点は、海外指標を参考にしている点です。違う点は寄り引けでないことです。寄り引けでない理由は、そのほうがバックテストの成績がよかったからだそうですが、マーケットインパクトを避け意味もありそうです。参考になりました。

2009年08月09日

日経225mini（メロン）とTOPIX（メロン）の7/27～7/31の成績、７月の成績です。

■日経225mini（最大４枚）
　　　7/27～7/31　　　-3.2万円
　　　7月合計　　　　　-7.19万円　　　　

■TOPIX（１枚）
　　　7/27～7/31　　　-4.4万円
　　　7月合計　　　　　-17.5万円

今月からスタートしたTOPIXのシステムトレードは、この週もマイナスを重ねました。これ以外のシステムも注視していますが、この相場では勝率はかなり低いのは避けられないようです。分足を使ったシステムも成績は伸びませんので。しばらく様子を見ながら、好転する時期を待ちたいですね。

2009年07月26日

日経225mini（メロン）とTOPIX（メロン）の7/24までの今月の成績です。

■日経225mini（最大４枚）
　　　7/20-7/24　　　-2.1万円
　　　7月合計　　　　　-3.97万円　　　　

■TOPIX（１枚）
　　　7/20-7/24　　　-6.4万円
　　　7月合計　　　　　-13.0万円

TOPIXは今月からスタートしたばかりで、いきなりマイナスとはなりましたが、トレードをした感触は悪くありません。シグナルに対して、マイナス方向への動きが遅い気がします。

その分、プラス方向への動きも悪いかというとそうでもないようで、もう少し分析してみないと本当の特徴はわかりません。

2009年07月26日

TOPIX先物１枚によるシステムトレード（メロンのロジック使用）のバックテスト結果です。
（寄り引け、ロスカットあり、利益確定なし、手数料考慮）

　　　　　　　　月の損益（万円）　　累積損益（万円）
2008年1月 　　　-2.1　　　　　　　　　-2.1
2008年2月 　　　4.2 　　　　　　　　2.0
2008年3月 　　　18.8 　　　　　　　　20.8
2008年4月 　　　-10.8 　　　　　　　　10.1
2008年5月 　　　-8.6 　　　　　　　　1.5
2008年6月 　　　18.3 　　　　　　　　19.8
2008年7月 　　　19.8 　　　　　　　　39.6
2008年8月 　　　-7.8 　　　　　　　　31.8
2008年9月 　　　29.7 　　　　　　　　61.5
2008年10月　　　29.7 　　　　　　　　91.2
2008年11月　　　5.0 　　　　　　　　96.2
2008年12月　　　-18.8　　　　　　　　77.4
2009年1月 　　　28.7 　　　　　　　　106.2
2009年2月 　　　32.3 　　　　　　　　138.5
2009年3月 　　　-16.1 　　　　　　　　122.3
2009年4月 　　　1.5 　　　　　　　　123.8
2009年5月 　　　3.9 　　　　　　　　127.6
2009年6月 　　　-3.6 　　　　　　　　124.0
2009年7月 　　　-13.0 　　　　　　　　111.0

特に注目したいのが、今年の成績です。１月から先週までの累積利益は、33.5万円であり、日経225mini（メロン）がマイナスなのと比べると、魅力的です。

同じロジックを使っているのに、なぜTOPIXの方がいいのかは今後分析したいと思います。

2009年07月26日

日経225miniのシステムトレードのメロンはminiを最大4枚で運用しています。
日によっては、0枚～4枚まで枚数が変わります。

このロジックを使って、TOPIX先物のトレードを考案しました。

ロジックは簡単です。メロンの売買枚数が1枚以上の時に、TOPIX先物を1枚売買するというものです。

日経225miniのメロンは、シグナルの強さによって、２枚、３枚、４枚のどれかの枚数を売買します。シグナルが出ないときは売買しません。TOPIX先物は、証拠金が日経225ラージとだいたい同じなので、つまりmini10枚に相当します。資金量から考えると、１枚が限度です。そこで、１枚だけのトレードとしました。

TOPIX先物miniというのもありますが、どうも出来高が少なすぎるのが問題です。損切りしたときに、大きなスリッページが生じそうです。そこでラージを使うことにしたのです。資金がたくさん必要ですが、日経225ラージよりも安定性が高いというバックテストの結果が出ているので安心です。

2009年07月03日

今週から、トレードシステムを変更しました。

これまで行ってきた225miniのメロンは寄り引けシステムですので、日足データに基づくロジックを使います。ところがこのところの成績は振るいません。このような相場での日足ロジックの限界を感じます。

そこで、分足を採用するロジックを追加することにします。分足を扱うため、プログラミングトレードを行います。ある証券会社が提供しているツールを使い、ロジックは市販のものを入手しました。ロジックはブラックボックスです。225mini1枚で運用することにします。

もうひとつのアイデアがTOPIX先物です。バックテストしてみると、日足トレードのメロンは日経225miniよりTOPIXの方が良いのです。特に今年半年について、mini1枚での運用と、TOPIX先物　1枚での運用を比較してみると、差は歴然としています。225miniとTOPIX先物（ラージ）では証拠金が10倍違いますので、225miniは10枚として比較しました。

　　　225mini10枚で　　-19.9万円
　　　TOPIX　１枚で、　　53.6万円

使っているロジックはメロンです。この違いを見ると、TOPIX先物に乗り換えたくなります。そこで、資金を増やしTOPIXをメロンで運用することにしました。

この新しいシステム達のここ１週間での成績はどうだったかは、次回報告します。

2009年07月03日

トレードシステムの見直しを行いました。今週から新しいポートフォリオとして運用を開始しています。

まずは、これまでのシステム225（メロン）と225（メロン２）の今年の実績を振り返って見ます。

　　　　　　　メロン　　　　　　メロン２
１月　　　　5100円　　　　-11600円
２月　　　　70600円　　　　26800円
３月　　　-84200円　　　　-72300円
４月　　　　39500円　　　　　8400円
5月　　　　11300円　　　　　3300円
６月　　　-29800円　　　　20700円

合計　　　28200円　　　　-16900円

少しプラスではありますが、メロンがmini4枚、メロン２がmini3枚であることを考えると、予想損益よりもはるかに小さい結果です。

ここ半年の相場のようにボラティリティーが小さいと、利益が小さくなるのは、仕方ない面もありますが、手をこまねいているのは性に合いません。

そこでポートフォリオ全体を見直すことにしたのです。自動売買の採用のほかに、銘柄の変更もあります。

詳しくは次回報告します。

2009年07月03日

更新が遅れましたが、先週の実績です。

最近、システムトレードの構成を見直しています。かなり大きな見直しです。

自動売買もあります。TOPIXもあります。というわけで、ここ半年の相場を見ていろんな相場に対応できるシステムが欲しいと考えた上での選択です。

詳細は次回にお知らせします。

2009年06月20日

値動きが大きくなってきたようですね。

ここには載せていない別のシステムでも、利益が増えています。
相場の波があるので、利益が停滞する時期はじっと我慢してあせらないことですね。

リスク分散と利益源を増やすために、証券会社の数を増やしました。自動売買をにらんで、使えるツールを増やしておきたいからです。

証券会社の自動売買のプログラムをつかったり、RSSで株価を取り込んでエクセルで発注したりという、いろんな方法があります。使える方法が増えるということは、使えるロジックが増やせるということですので、システム全体での安定性が向上するはずですね。

2009年06月20日

更新が遅れましたが、アップします。
この週は、まだ方向性が定まらない感じで、勝ちも負けも、どっちもありそうな相場です。
たまたま負けが多かったと言うことでしょう。

寄り引けのシステムでは、これ以上何かをする必要もありませんので、単に記録していくのみです。

でも、これだけではつまらないので、デイトレができるシステムを勉強中です。

勝率やプロフィットファクターが優秀なシステムが良いに越したことはないのですが、あまりにもよい数値を求めることも、過剰最適化が怖いです。

そのため、いろんな相場でも生き残れそうで、そこそこに良いシステムが見つかれば、追加して運用していけば良いと考えるようになりました。

2009年06月06日

今週はマイナスでしたが、あまり気になりません。負けたときもあれば勝ったときもあり、しかもそれぞれの値幅がある程度大きかったからです。

値幅が大きいと言うことは、１日の終値と始値の差が大きいだけでなく、売買した枚数も大きかったのです。つまり、売買のシグナルが強く出た週でした。これは、トレードするにあたっては好ましい傾向なのです。

シグナルが強く出ると言うことは、利益率が高くなることにもつながるからです。
この様な局面では、負ける時は大きいですが、勝つときも大きいのです。2007年の後半がこの様な感じだったと記憶しています。何の苦労も、心配もなく、利益が積み上がった時期でした。はやくそんな時期が再来して欲しいです。

2009年06月06日

今週はマイナスでしたが、あまり気になりません。負けたときもあれば勝ったときもあり、しかもそれぞれの値幅がある程度大きかったからです。

値幅が大きいと言うことは、１日の終値と始値の差が大きいだけでなく、売買した枚数も大きかったのです。つまり、売買のシグナルが強く出た週でした。これは、トレードするにあたっては好ましい傾向なのです。

シグナルが強く出ると言うことは、利益率が高くなることにもつながるからです。
この様な局面では、負ける時は大きいですが、勝つときも大きいのです。2007年の後半がこの様な感じだったと記憶しています。何の苦労も、心配もなく、利益が積み上がった時期でした。はやくそんな時期が再来して欲しいです。

2009年05月30日

システムトレードの自動化の検討をしているという話を、前にしましたが、実際にも運用で使っています。

様々なメリットがあると思いますが、大きなメリットとして、エントリーとイグジットの時間を固定しないルールが使えるということです。

つまり、「寄り引けシステム」と言われるシステムだと、寄り付きで成行売買、引けで成行売買を行います。これは、事前に注文を出しておける点がメリットなのです。自動化ができると、場中の任意の時間、あるいは任意の価格での売買ができるのです。つまり収益機会や損失機会の分散が図れるのです。

自動売買ができない状態では、寄り引けのシステムしかやっていなかったのですが、自動売買ができることで、新しいシステムの幅が広がります。

自動売買の手段にも色々あり、習得には時間と手間がたくさんかかりますが、この挑戦が楽しいのです。。。

2009年05月30日

メロン１，メロン２はあまり変化のない状況が続いています。

２２５（メロン３）は戦術見直しが必要と考えまして、現在休止中です。ロジック内容に余り理由がなく、無理にパラメータを合わせた感があり、どんな相場でも勝てるかどうか自信がなくなってきたせいもあります。

やはり、色んな人が言うように、パラメータは少なくシンプルなロジックにし、傾向の異なる複数のルールを並行して走らせることが、結局は良いと言うことなのでしょう。

そう考えるようになってきました。そこで、長期に亘って、まあまあの成績が得られる、シンプルなルールを考えるという、原点に戻って、今後の戦略を練り直しています。

2009年05月21日

トレンドの弱い相場が続いています。

システムトレードでは、シグナルに従った売買をするので、トレンドがどうであろうと気にする必要は無いのです。上昇相場でも下降相場でも停滞相場でも、シグナルだけを見ればトレードできるのです。

時々、トレンドやボラティリティーを見ることはありますが、それは売買結果が良かったか悪かったかを振り返るのに参考にする程度です。こういう相場では儲からないのか、という風に納得する材料となるだけですね。

この様な振り返りから、新しいロジックのアイデアが浮かぶことが多いのですね。

2009年05月10日

連休のため、トレードしたのは７日と８日の２日だけでしたが、全勝で終えることができました。

連休直後には、海外指標と連休前の日本の終値との差が大きくなり、ロジックが当てはまらないことが多いかも知れないなと考えましたが、バックテストでも同様にしているので、連休直後にもシグナル通りのトレードをしました。

これまでもそうでしたが、原則として、自分の事情では、システムトレードは休まないことにしています。

完全自動売買ができるようになれば、自分の都合が悪くても休まないで済むので、メリットの一つですね。

2009年05月05日

連休に入り、トレードもお休みなので、じっくりとトレードルールや売買方法について考えています。
自動売買方法について、いろいろとわかってきました。

便利な事が多いので、今行っているトレードも全自動化や半自動化ができればいいな、と考えています。

売買の判定サインは自分でエクセルで計算して出して売買のみを自動化する方法や、サイン判定から売買までを全部自動化する方法があります。

この後者のシステムを購入したので運用を始めています。

また、自分の売買アイデアがあるのですが、場中にパソコンを見ている必要があるので、全自動化のためのプログラミングを勉強しています。トレードスタジアムを使うものです。完成したら本運用したいと思います。

2009年04月25日

今週は全勝でした。綺麗なトレードだったと思います。

ただ、残念なのは、枚数をカウントしそこねて、４枚売るべきところを１枚しか売らなかったところです。
このせいで、６千円ほど逃しました。

金額がそれほど大きくなかったので、ダメージは少なかったわけですが、慎重にしなければ大きな利益を逃したかもしれないですので、気を緩めることなく、毎日のトレードに向かうことにします。

2009年04月19日

１日だけトレードをして、一敗した結果です。まだシグナルの頻度が少ない値動きが続いているようです。こういうときは、あまりすることがないので退屈です。

新しいロジックを考えたりするときが、結構楽しいのです。

自動売買のシステムを手に入れたので、試しトレードを行っています。価格データの取り込みでエラーがあるらしく、原因を究明中です。将来は全部自動売買にできれば、と考えていますが、それを実現するには、障壁が高そうです。自分で作ることも視野に入れて、考え始めました。できるかどうか、全くわかりませんが。

2009年04月12日

今週は、ほとんど休みでした。シグナルが出ないと言うことです。
つまり、過去の値動きからすると、休んだ方が良いということになります。

こういう値動きでも利益が上がるロジックを追加すると良いのかも知れませんね。
今、試行しているシステムがあります。近日中にデビューする予定ですので、少々お待ち下さい。

2009年04月05日

負けが続くか、と思っていたら最後に逆転できました。

４月に入って出来高も増えてきたようです。新年度になり、大口がが積極的に参加し始めているとの噂があります。

ボラティリティーも増えてきて、システムトレードに望ましい相場展開になってくることを期待したいと思います。

2009年03月30日

先週に引き続き、マイナスで終わりました。枚数の多いときに負け、少ないときに勝つといった感じでした。

さて、メロン３の調子がなかなか上向かないことや参加率が少ないことなどから、見直しの時期かと考えています。もうすぐ４月に入ることでもあり、気分を一新して望みたいと思います。メロン１、メロン２はこのまま続けるつもりです。

2009年03月22日

今週は大きく負けて、小さく買ったというトレードでした。

全自動売買のシステムトレードについて考えていましたが、いくつか市販のシステムを見つけました。
興味を惹かれますね。

自分でロジックをプログラミングして試していますが、実用レベルのものはまだ見つかっていません。
もう少し自力で作れないか考えてみますが、並行して既存のシステムも調べ、導入するシステムを選定したいと思っています。

2009年03月14日

今週は、およそ良好でした。メロン１はシグナルが出ずトレードがありませんでした。値動きが普通ではなく特異だったのでしょうか。

もう少し参加率が高い方がおもしろいのですが、勝率を上げると参加率が減ってしまいます。淡々とトレードすることにも、だいぶ慣れてきたのでこれで進むことにします。

余裕資金で別のルールを始めようかどうか考えているところです。いくつかのロジックを手に入れていますので。

2009年03月07日

今週は負け続きでした。とは言え、こういう局面はかならずあるので想定の範囲内ですね。

今年トータルの損益を計算してみると、プラスマイナスゼロに近い結果となっています。

裁量トレードを全く行わなくなってから５ヶ月経ちました。成果がでるまでにはもう少し時間が必要なようですね。

2009年02月28日

ダウや日経平均が安値を更新するというニュースで、またまた世間では騒いでいます。
あなたも影響受けたのでは？と心配してくれる人もいますが、自分では心配していません。

１日約６時間１０分の間の値動きだけでの寄り引けトレードなのだから、ということを言っても、なかなか理解してくれません。売りから入れるということも一般の人には理解されにくいのかも知れませんね。

株価が下がると損失につながるという考え方は、先物トレードでは無縁ですので、気にせずにトレードを続けます。

最近、全自動トレードを調べているところです。日中に携帯で注文を変更する作業が面倒なのです。感情に影響されないというメリットもありますね。

2009年02月21日

またまた株価が下落モードになって、先行きの不安が増しますが、システムトレードにおいては心配な点はありません。下がっても、上がっても、利益の得られる確率の多いルールを採用しているのですから。

さて、確定申告の時期になりました。日経225先物を売買しているひとは、損を出しても、利益を出しても、確定申告が必要な場合があります。
これについては、別のところで述べます。まだ確定申告のことを考えていない人は、自分がすべきか、その必要がないのかどうかを確認しておきましょうね。

2009年02月14日

ここのところ、メロン３が低調でしたが、今週に入ってメロン１と２が好調でしたので、トータルでは大幅にプラスとなりました。

実は、ある取引で、ロスカットの額を約定値マイナス１７０円とするところ、計算間違えでマイナス２７０円としてしまったのです。それに気付いたのは引けのすこし前でした。予定では、ロスカットされるべきところが、その値段を超えて損失が増えていました。どうすべきか迷いましたが、ロスカットをキャンセルして、手仕舞いを中止しました。夕場に入って、値がすこし戻したところで、約定しました。これで、引けの時の含み損よりは減りましたが、８０円ほど不利な値段でした。結局、トレードミスで８０円損したことになってしまいました（mini　１枚なので実際は８０００円）。

８０００円で済んで良かったかもしれませんが、ミスしたときにどうすべきか迷ったのは事実です。気付いた時点で、いさぎよくあきらめるか、様子を見極めてから手仕舞いするかです。迷う状況を作ってしまうと、感情でトレードし、結局負けてしまうでしょう。まずはミスをしないで、決められたルールに従うことにしましょう。

2009年02月07日

今週は、エントリーが少なかったです。１勝２敗で合計ではマイナスでした。

日中は含み益がでていたのに、引けでは益が減ったり、損になったりする展開が多かったようです。
そういう時は、もっと短かい分足でのシステムトレードが向いているかも知れないなと感じます。

自動売買ができるシステムの存在を知りましたので、勉強を始めました。
ルールを自分でプログラムする必要がありそうなので、ちょっと大変ですけど、今年の目標の一つにしようと考えています。全自動売買システムで、放っておいても、せっせとトレードして利益をだしてくれるようになれば理想ですね。

2009年01月31日

１月が終わりました。一ヶ月の実績をまとめてみると、プラス１．６万円となりました。２００９年は無難にスタートしたといった感じです。

過去最高の巨額赤字、人員削減、給料カットのニュースが相次いでいます。私の会社も免れません。このシステムトレードによる収益への期待も高まりますので、気を抜けません。

トレードの心理に関する本を読み直したりして、心構えを新たにしています。

2009年01月24日

今週は、値動きに乗れたルール、乗れなかったルールとまちまちでした。トータルで見てプラスになったので良しとしましょう。複数ルールを使うメリットを実感する相場でした。

マイナスになった日でも、昼頃には含み益があったりします。そういうときは、残念な気持ちはやはりあります。かといって、その時に利益を確定していたとしたら、実は終値まで待っていたら利益がさらに増えていた、ということもあります。

今週は、この両方を経験しました。結果的には、最初に決めたルール通り、引け成行を実行すべきなのです。この辺は、システムトレードを行う上で、重要な点ですので、改めて述べたいと思います。

2009年01月18日

今週は、メロン2しかシグナルが出ませんでした。値動きのトレンドが小さかったからでしょうか。

ここ数ヶ月は、トレードに向かう技術面では順調です。裁量トレードをやりたいと思うこともなくなり、システムトレードを間違いなく、正しく行えているという実感があります。

裁量でのトレードをやりたいという誘惑はいつでも、誰にでもあると思います。それを振り切れないために、システムトレードでの利益を減らすことになったりします。そういう面では、心配なくなったという自信があります。

2009年01月10日

２００９年の最初の週はプラスもマイナスも大きく振れました。トータルではプラスとなり、ほっとできるスタートになりました。といっても、1/5に大きく勝った後は、少しずつ負けを重ねた状況です。

この様にボラティリティーが高い状況は、システムトレードには向いているので、値が上がっても下がっても歓迎したいです。

2009年01月03日

明けましておめでとうございます。

今週は年末年始でトレード日数が２日だけでしたので、大きな動きはありませんでした。

昨年は、途中でトレードルールの入れ換えがあったりしましたので、単純には言えませんが、
現在の３つのルールの実績をみると、約２０万円のプラスで終えたことになります。

トレードをするための精神面、資金コントロール面での学習もしましたので、今年は更に安定したトレードができると思っています。

2008年12月29日

クリスマスや年末を控えた一週間で、様子見する人が多かったのか、動きの少ない週でした。私のトレードもメロン２が１日参加しただけでした。

一年前を思い出すと、だいぶ様子が違いますね。今年の１月の大暴落や、直前１２月の強気な買い相場など。

今年はあと２日残っていますが、静かに年を越しそうですね。

メロン３の累積実績の数字が、先週と合いませんが、先週までの数字に計算ミスがありました。済みません。これで正しくなりました。

2008年12月21日

方向感があまり無い相場展開ですね。

システムトレードを行っていると、買うか売るかのシグナルを確認すれば足りるので、チャートの確認も必要ありません。数値（４値など）をエクセルに入力すればシグナルが出ます。これがシステムトレードです。損益がプラスでもマイナスでも、気にせず淡々としていられるようになってきたのは成長した証でしょうか。

数値に何を使うかは、ルール次第です。私のルールでは、日足の４値以外に、出来高や海外指標値を考慮しています。この辺は各ルールのノウハウですので、これ以外にもたくさん考えられますね。

2008年12月14日

今週は全敗でした。
といっても、額、枚数は少なかったので、軽い負けで済んだと考えて良いでしょう。
大負けの時は、１０枚全部が損切りということもあり得るので、１日で最大17万円の負けになります。それに比べれば、小さいと思った方が気楽です。

連続負けということは、ルールが外れたと言うことですので、その後には当たりが来る確率は高くなるはずです。現実の相場には、ランダムな統計理論が当てはまらないからです。

私が使っているルールは、一般的には逆張りといわれている種類に当てはまります。ですから、今週のように連続上昇する局面では、かえって利益が得られないのです。

2008年12月06日

大きな動きのない週でした。淡々とトレードを実行する心境に慣れてきました。これを続けるのが成功への道だと信じています。

メロン２の先週の数字にミスがありましたので、今週の実績と合わないところがありますが、今週の実績と累積実績は正しい数字にしました。

2008年11月30日

現在、運用停止中のピーチとみかんは実績には掲載しません。かわりに、運用を始めた「メロン３」を加えました。結局、メロン系列の３種類のシステムを運用していることになります。利益が増えてきたら、みかんなどの他のシステムを復活するかもしれません。

メロンは自作のシステムで、様々な工夫をしています。工夫の故に、部分最適化の危険性も否定できません。そこで３つのタイプに分散することにしています。

３つのタイプの特徴は、（１）複数ルールとフィルタで絞り込み、参加率は少ないがプロフィットファクターが良いシステム、（２）フィルタを減らして参加率を増やしたタイプ、（３）一つのルールでパラメータを複数採用したタイプ、となっています。

2008年11月24日

225(ピーチ）は運用停止中ですが、当分復活の見込みが無いので、実績には載せません。その替わりに、１ヶ月ほど運用している別システムの225（メロン２）の実績を載せることにします。メロン２は、メロンのルールから4つを選び、かつフィルターのかけ方を変えて、参加率を高めたシステムです。

どんな相場の局面でも安定しているシステムは、安心感がありストレス無く相場に向かえます。特定の相場で力を発揮できないルールは、やはり問題があると思いますので、ルールの研究にも力を注がなければなりませんね。

2008年11月15日

ピーチとみかんはお休みが続いています。このお休みは当分続くことになるかも知れません。

メロンは強いので、このようなボラティリティーが大きな相場でも大丈夫のようです。

相場に合わせて使うシステムを機械的に入れ換える方法ができないかと、前々から考えていたのですが、満足のいく物が得られていません。もう少し、研究が必要ですね。

2008年11月08日

今週は、ピーチが３日休み、みかんは４日休みで、来週からは全面的に休み状態になります。メロンだけでの運用を続けます。

最近の様に、ボラティリティーが高く値動きが特異な局面では、安定性の高いメロンが生き残る結果となっています。メロンから派生した別のルールも運用中ですが、実績報告はもう少し様子を見てからにします。

2008年11月01日

今週は、先週とはうって変わって厳しい結果となりました。値幅が、最安値の7085円から最高値の9045円まで2000円近くにもなりました。波にうまく乗れれば大きなチャンスになったはずですが、乗れませんでした。これは、システムトレードの宿命ですので、良いときもあれば悪いときもあり、中長期的にプラスに持っていけば良いわけです。

証拠金の額がまたまた増えましたね。

このため、今までと同じ枚数をトレードすると、証拠金率が高くなり、ドローダウンが大きくなると、追い証の必要が出てきそうです。資金を追加してはいるのですが限界があります。そこで、枚数を減らさざるを得なくなっています。メロンの6枚を4枚にしました。また、ドローダウンの大きなものを一時お休み中です。今週は、ピーチが１日休み、みかんが４日休みという結果になっています。

新しいルールを追加して実績報告すると言いましたが、少し延期します。新しいルールは運用はしていますが、状況がもうすこし安定化し、枚数の設定に懸念が無くなってからにしようと思います。

2008年10月24日

一旦、落ち着いたかに見えましたが、またも波乱の一週間でした。大きな負けも、勝ちも両方経験しました。

終わってみれば、見ての通り、かつて無い高利益となりました。

特に、10/24の１日の値幅が615円という大きな値動きに、うまく乗れたのがラッキーでした。売り枚数も多かったのです。

このポートフォリオ以外にも、すこし違うルールで売買していて、トータルでは更に利益を積み上げています。

この勢いに乗って、売買枚数を増やすことにします。来週から新しいルールを追加します。

2008年10月18日

先週に続いて、株価が乱高下する展開となりましたが、何とか利益で終えました。

暴落しそうなときには、損切りもスリップする危険性が高いので、リスク限定のためにトレードを休んだらいいのではないかと、先週考えました。それを経験する機会が、早速ありました。10/16です。前場が始まっても、しばらく値がつきません。サーキットブレーカーが発動したようで、取引停止になったようです。あわてて注文を全部キャンセルしました。

結局、前日の後場の終値から、実にマイナス1120円で寄りつきました。マイナス500円を超えそうなときはトレードを中止するという判断は正しかったようで、トレードを中止することで損失は回避できました。

今後は、前日のCME終値や、当日のSGXの始値（8:46頃確定）を参考にして、トレードを休むかどうかの判断基準としたいと思います。

2008年10月12日

損切りの値段がスリップすることで損失額が増える問題についてお話しました。

もう一つ、約定しないという問題も、今回の暴落時に経験しました。

10/8の事です。寄り引けシステムなので、後場の引けで手仕舞いのために「成行買い」を発注していたのですが、約定しなかったのです。

そのため、16:30からの夜間トレードで手仕舞いする羽目になり、予定よりも200円近く不利な価格での手仕舞いとなってしまいました。

さて、なぜ「引け成り行き売り」注文が約定しなかったかを考えてみます。

注文の際にカブドットコムのW指値を使っており、便宜上、指値と逆指値を指定していました。「損切りのための逆指値」と「引け成り」を実現するためにはW指値を使う必要があるのです。

つまり、引けまでに指値や逆指値が約定しない場合には、引けで成行買いの注文に変えて発注される訳です。

ところが、10/8は、値段が急激に下落した状態のまま引けに突入したのでした。そのため、売りと買いの注文をこなしきれず、時間切れのまま終わったのでしょう。

日経225先物miniで引け成行が約定しなかったことは、過去１年半の間に、一度も経験したことはありませんでした。それほど、めったに無いことなのでしょう。これに対しては対策の打ちようがありませんので、あえて考えないことにします。

2008年10月12日

前日終値から当日始値の価格にギャップダウンした場合、つまり窓を大きく開けて下がった場合に、危険と判断してトレードを見送るべきかどうかを考えてみます。

まず過去のデータです。大きな窓を開けた回数が何回あったかを調べました。期間は2000年1月以降です。

　　-1000円以下　0回
　　-900円以下　　2回
　　-800円以下　　3回
　　-700円以下　　3回
　　-600円以下　　6回
　　-500円以下　　8回
　　-400円以下　20回
　　-300円以下　43回

となります。窓が大きいほど、トレードの勝率、利益率、PFが良い傾向がありました。つまり、窓が大きいときにトレードを休むと利益が得られるチャンスを見送ることにもなります。一方で、損切りが予想よりも大きな値で約定する危険も出てくるわけです。これはどちらが良いかは一概には言えないと思います。

トレードの安定性を重視したいひとは、-500円より大きな窓で始まる日はドレードを休むと良いかもしれません。年に一度くらいの頻度です。

そういう目でバックテストの結果を見る必要もありますね。つまり、過去のデータでは、その日の利益がとても良かったとしても、その日は損切りがうまく働かなかった可能性もあるのです。しかし、バックテストは始値と終値だけ使った検証なので、その辺の約定値のズレは知りようがないのです。

今回のような大暴落は数年に一度くらいしか起こっていないので、長い目でみると無視しても良いかもしれません。しかし、バックテストにこのような相場が含まれていると、普通は利益が極端によくなってしまいます。

そこで、私のバックテスト結果からは、利益額が異常に高いものは、わざと除いています。例えば、mini一枚での利益が7万円以上の場合です。こうしないと、サンプル数が少ないトレードルールの場合、全体のパフォーマンスが、この１回のトレードの利益のせいでよく見えてしまうからです。

2008年10月12日

暴落時の課題について述べてきましたが、その問題があっても、最終的な実際の金額ではプラスになっています。

その理由は、「みかん」ルールの10/8の売りでの利益が大きかったからです。mini一枚で67000円の利益で、これを3枚持っていて21万円ほどの利益でした。

「ピーチ」では、買い２枚、売り２枚でしたが、買いの２枚は早々に損切りに引っ掛かりましたが、その後の価格下落は売りの利益となったので、８万円ほどの利益になりました。

つまり、売りと買いが同じ枚数であっても、価格が一方向に大きく変動するような相場では、損切りを適切にすることで利益にできるということを再確認しました。もしも損切りをしなければ、売りと買いでキャンセルし、損は手数料分だけになります。

2008年10月12日

注文の仕方に関わる問題点もあります。

寄り引けのシステムトレードでは、注文の手間を省くために、証券会社の様々な注文方法を使います。

「寄り付き成行で買い、引け成行で売り、損切りなし」という、割と一般的なルールの場合です。私が使っているカブドットコム証券では、この注文を１回で済ませることができます。

具体的には、「寄り付き成行で買い」＋Uターン注文の「売りで、W指値／引け成行」を使っています。
このW指値では、売り注文時の利益確定のための指値と、損切りのための逆指値を指定します。これらの指値、逆指値はどちらも約定することのないような、かけ離れた数値を入れることで、実質的には「引け成行」として機能させているのです。

かけ離れた数値は、値幅制限ぎりぎりの値を入れれば良いのですが、計算が面倒なので、およそ1000円前後の区切りのいい値にしています。

10/10の注文の時には、10/9の終値が9220円でしたので、逆指値の値としては、8030円を指定したのでした。ところが10/10には直ぐに8000円を割ってしまったので、8030円の損切りが約定してしまったのです。本来は午前の終値8210円で手仕舞うべきところだったので、本来よりもマイナス18000円となってしまいました。

こういう事を避けるには、次の方法が考えられます。
（１）注文を１回で済ませたい場合は、逆指値も指定しなければならないので、その時は値幅制限ギリギリの値を入れる。
（２）注文を１回ですませず２回に分ける。１回目の注文は単に買いだけとする。約定を確認したあとで、場が閉まる前までに、成行売り注文を入れる。逆指値の必要がないので確実です。

なお、上記の例では損切りしないルールの場合でした。損切りをするルールの場合は、（２）であっても逆指値の指定が必要になりますので、（１）の対策しかありません。

2008年10月12日

2008/10/6～2008/10/10の週の日経先物225miniのトレードの実績を振り返ってみます。その結果、課題が見えてきましたので、分析と対策をまとめておきたいと思います。

この週の始値が10765円、終値が8040円で、2725円もの値下がりとなりました。
１日の値幅はが最も大きかったのは10/8の825円。前日終わり値から当日始値を引いた値、つまり窓が最も広かったのが、10/10のマイナス890円。いかに異常であったかがわかります。

10/10は窓が890円という、前日から大きな下落で値がつきました。このとき、売りが殺到して値がさらに急落し、短時間で寄り付きの8330円が8000円を割り込む事態となりました。サーキットブレーカーが作動し取引が一時停止にもなりました。

このとき、寄り付き買いの注文を出していて、損切りとして始値から-50円で売り注文を出していたものは、-50円で約定せず、気付いたら-235円で約定していました。

つまり、値段の下落スピードが速すぎて、間に合わなかったことになります。他にも２本の買い注文を出していて、損切り値はそれぞれ違っていますが、結果的には、トータルで77630円の損失となるはずなのに、実際には98630円の損失になり、予定よりも21000円のロスとなったのです。

１年以上トレードをしてきた経験では、損切りの値段がずれても、5円から10円に納まっていました。今回の様なケースは特異と言えるかも知れませんが、対策を考えるならば、暴落が予想されるときはトレードを休むことも、考えるべきかもしれません。

2008年10月12日

この１週間の相場は大変なことになりましたね。

こういう大暴落の相場での日経225先物による私のシステムトレードの結果は、ご覧の通りで、良い成績でした。しかも、いままで累計でマイナスであった、みかんも累計でプラスになり、全てのポートフォリオでプラスになりました。

しかし、この金額は「引け成行」や「逆指値による損切り」が予定通りの金額で執行された場合です。実際には、その通りに行かなかったトレードもありました。

この様な、暴落時のシステムトレードの問題点をいくつか経験しましたので、今後のためにレポートしておきます。次の記事に続きます。

2008年10月05日

先週に引き続き、利益を順調に積み重ねています。株価の変動幅が大きく、方向性も見えない状況ですが、寄り引けのシステムトレードでは、その日の内の値動きだけが興味の対象ですので、下げ相場でも心配する必要がないのが気分的に楽です。

メロンの累積損益からみるとプロフィットファクターは1.17になります。当初の予測値が1.62ですので、まだまだ本調子ではありません。もう少し時間がかかるでしょう。

2008年09月27日

今週は好調でした。気分が良いですね。メロンの収益が大きいですが、これは１日だけの結果です。最大枚数の6枚が当たったことになります。

現在使っているルールは全て、当日手仕舞いのデイトレードですが、ポートフォリオの一つとして、数日間のスイングトレードのルールを検討しています。

オーバーナイトは、外れたときの損失額が大きいため危険といわれます。しかし、日数を固定しないスイングトレードだと、バックテストでは結構良さそうな結果が出ています。

2008年09月20日

先週の値動きは大きかったですね。金曜のシカゴCMEが大きく値を上げましたので、日本でも3日間で1000円もの値動きになるのでしょうか。もし、最近の最安値で仕入れていたら、mini一枚で10万円の利益になります。ラージだと100万円となることを考えると、この波に乗れた人はラッキーだなと思います。

2008年09月13日

今週は好調で、３つのシステム全てで利益をあげました。これまでのトータルでもプラスに転じました。

最近の値動きは上げ下げが大きいですね。値動きが素直で、予想通りの動きだったので、裁量トレードでも勝率100%で利益を積み重ねています。

2008年09月07日

メロンは今週はエントリーがありませんでした。
みかんは損失を重ねている状態で残念です。

今週はFXも随分動きが激しかったですね。FXのシステムも持っていますが、厳しいですね。

225もFXもなんとか乗り切りたいところです。この後には、きっと明かるくなってくるはずですから。

2008年08月30日

現在、新しいルールを検討中ですが、それは今運用しているルールとは異なる時間枠のものです。３～４日のスイングトレードや、もっと長期のもの、などです。

寄り引けのシステムでは売り→買い、または買い→売りの２つのパターンしかありません（LCの有無、利益確定の有無の違いはありますが。）。そのため、ルール数を増やすと、単に打ち消し合うことが多く、結局、取引枚数が多かったり少なかったりという、違いになってしまいます。

そこで、異なる時間枠を使うことで、寄り引けのルールが不調のときでも、カバーできるようにできないかと考えています。

2008年08月23日

今週は、勝つときは大きく、負けるときも大きくというトレードでした。
勝てる日に限って、発注を間違えて、「寄り成り」を「引け成り」にしてしまったりで残念です。今度からはもっと注意して発注しようと、心掛けます。。。

裁量トレードで、その損失をカバーできそうなので、プラマイゼロむしろプラス．．．．です。

2008年08月17日

今週は夏季休暇で帰省していたため、14日と15日はトレードはお休みしました。

システムトレードは休まないのが原則ですが、パソコンでトレードのサインを見て計算する必要があるので、パソコンとネット接続の環境が無いとトレードはできないのです。もしもこの2日間で大きな利益を得られたとすると残念ですが、幸いさほどプラスにもマイナスにもならなかったようですので、良しとしましょう。

実はトレードをお休みした14日は携帯で裁量トレードをして利益を得ましたので、むしろプラスになりました。日経225先物は、毎日値動きを追っているので、値動きの癖がわかってきます。そして勝てそうな時だけ裁量トレードしてみると、大抵は勝ちますので勝率は高いです。

旅行や外出などで自宅を空ける時に、トレードできるかどうかは大きな問題です。出張の時にはパソコンを持っていきますので、たとえ海外にいてもトレードは可能ですが、最近は出張がないので、まだその経験はありません。

2008年08月09日

今週は良い結果が得られました。全体の累計でもプラスに転じました。

実は、メロンの調子が良さそうなので、今週から枚数を最大でmini6枚に増やしました。これが有利に働いた様です。シグナルの強さに応じて、mini2枚か4枚か6枚という形になります。

同時に、利益率の低いシグナルをやめて、高いシグナルに絞ることにしました。参加回数は減りますが、安定性は良くなるはずです。システムトレードにだいぶ慣れてきたので、参加率を減らして、ここぞという時だけに参加することを選択しました。

2008年08月02日

今週は芳しくありませんでした。こういう時でも勝てるシステムを一つ欲しくなりますが、あるのでしょうか。

場足の時間範囲を変えたロジックを加えれば、更に安定性は向上すると思います。
例えば、６０分足を使ったデイトレードとか、始値から３０分の価格変動を見て判断する売買などです。
このような条件を満たせるロジックで、自動売買できる方法がないかと思案中です。

2008年07月26日

メロンがマイナス、ピーチとみかんがプラスとなり、得意、不得意があらわれた形です。これがポートフォリオ化のメリットの一つなのだと考えることにします。

まだトータルではプラスとは言えませんが、そういう局面も必ず現れるわけなので、しばらく続けるのみです。

2008年07月19日

このトレードにもだいぶ慣れてきました。多いときでminiを12枚トレードするのですが、6～8枚の時が多いです。枚数が多いときに、それが全部勝てると最高に嬉しいですね。あまり無いですが。

最近の値動きを見ていると、夜間のアメリカ市場CMEでの値動きが大きく、それが翌日の大証225にどう影響するか気になって、値動きを見てはいます。結局、システムトレードのシグナルに従うだけですので、気にする必要はないのですが。。。

2008年07月12日

メロンは最近まあまあですが、ピーチ、ミカンはぱっとしません。お互いに、得意な局面と苦手な局面があり、補い合っているはずですので、全てのポートフォリオでみると安定性の向上にはつながっていると思います。

時々、miniと間違ってlargeを買ってしまいます。その結果、損したこともありますが、今週のミスは得しました。間違わないように、よーく注意しないと。。。

2008年07月05日

このトレードを行ってきて、日中の値動きをあまり気にしなくなってきました。これはシステムトレードを行う上で、とても重要なことなのです。つい気になって、ルールを守るのが難しくなったりするのはよくあることです。これを気にしなくなることが、システムトレードを続けていくための、特に大事なポイントと言われます。

このシステムでは、かなりの種類のルールを使っているので、最近は新しいルールを考えたり、ルールを改善したりすることはほとんどありません。ルールを考えるのが好きなので、少し退屈ではありますが。。

2008年06月28日

トレード実績を毎週報告していますが、トレード手法は人によって違うので、他の人にとっては余り参考にならないと思われるかもしれません。しかし、システムトレードを行う人にとっては、参考になると思います。

ちまたには、１００万円を１億円に増やしたとか、凄いことを行っている商材があります。それが本当だと思って飛びつく人もいるでしょう。そんなうまい話は無いはずないのにです。

私は、システムトレードをはじめて２年弱ですが、その間に相当の勉強、研究、検証、読書、商材購入をしてきました。その結論として、現在運用しているシステムがあるわけです。

そういう自信のあるシステムの実績が、目も覚める様なすばらしい結果ではないかも知れませんが、しかし、これが現実であるということを知って欲しいのです。過大な期待を持たないこと、現実を知ること、これが大切だと思うから、生の実績を記録しているのです。

2008年06月21日

全部で12のロジックからなるシステムですので、毎日の注文、約定処理で一定の時間がかかります。

前日夜に１０分くらい、当日朝に５分くらい、当日昼頃に１０分から１５分、あわせて３０分はかかります。

最近気付いたのは、これだけの数のロジックを同時に使っていると、どのロジックが勝ったとか負けたとかは気にならなくなるため、裁量を入れる気が起きないことです。これは結構大きなメリットだと感じます。

買いと売りを何枚かずつ組み合わせていて、ルール毎に損切りレベルがまちまちなので、トータルの結果はその日が終わってみないとわからないのです。

ひとつのロジックだけを運用していると、勝ち、負けが直ぐにわかってしまうので、負けているときには不安感にかられ、ルールを守れず裁量でやってしまいがちになるのです。

2008年06月14日

今週、システム全体を見直しした結果、以下の様な３種類のポートフォリオからなるシステムとなりました。

225の3ポートフォリオのバックテスト結果をまとめておきます。
期間は2001年3月～2008年5月です。手数料（mini 1枚当たり210円）考慮済みです。

－－－－225（メロン）－－－－－－
枚数　　　　　　　mini 5枚
参加率　　　　　　64%
ＰＦ　　　　　　　　1.62
ドローダウン　　22万円
1ヶ月利益　　　6.4万円
年利　　　　　　　93%
－－－－－－－－－－－－－－－

－－－－225（ピーチ）－－－－－－
枚数　　　　　　　mini 4枚
参加率　　　　　100%
ＰＦ　　　　　　　　1.34
ドローダウン　　25万円
1ヶ月利益　　　3.5万円
年利　　　　　　　60%
－－－－－－－－－－－－－－－

－－－－225（みかん）－－－－－－
枚数　　　　　　　mini 3枚
参加率　　　　　100%
ＰＦ　　　　　　　　1.44
ドローダウン　　28万円
1ヶ月利益　　　4.8万円
年利　　　　　　　89%
－－－－－－－－－－－－－－－

＝＝＝＝225 トータル＝＝＝＝＝＝
枚数　　　　　　　mini 12枚
参加率　　　　　100%
ＰＦ　　　　　　　　1.66
ドローダウン　　42万円
1ヶ月利益　　　14.4万円
年利　　　　　　　109%
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

3つのポートフォリオのドローダウンを単純に足し合わせると、75万円ですが、3つのポートフォリオ全体でのドローダウンは42万となりました。つまり、複数システムの同時運用により、お互いに弱いところを補う形で、安定性が向上したと言えると思います。

現時点で、この225のシステムはほぼ完成形に近いと考えています。あとは運用を続けるだけです。

2008年06月14日

今週から、新しいポートフォリオ225(みかん)をスタートしました。
225miniが11枚での運用となります。バラエティーに富んだロジックからなる売買システムを組み合わせています。結果的に、かなり安定性が高くなったと思います。

今後の成績が楽しみです。3つのポートフォリオそれぞれの成績は次の通りです。

2008年06月07日

新しいシステムトレードを一つ購入しました。来週から運用をスタートすることにします。トータルで３つのシステムになります。

自分で検討中のシステムもあり、そこそこ良い内容だとは思いますが、どんな局面でも対応できるようにするためには、単一のルールでは辛い可能性があります。それよりは、きちんと考え尽くされたシステムを購入して運用するのがベターと考えたのです。

来週からは、そのシステムの実績も報告します。

2008年06月02日

ピーチはなんとか累計でプラスになりました。

メロンは停滞が続いています。バックテストで成績が良すぎるのも、最適化の故か、想定範囲内なのか判断しかねています。

ちまたには、単純なルールを複数本はしらせるポートフォリオの形で、システムトレード方法を提供している人がいます。そのいくつはは購入したことがあります。自分でシステムを組む労力、時間と、完成度を考えると、いくつかを購入してみることをお勧めします。いい商材にであうと、かなり自分が成長できます。良い商材の見分け方が難しいのですが、最近は動画での解説やセミナー実施など、まじめなで信頼できる商材、販売者は直ぐにわかります。

2008年05月25日

今週は、勝ちと負けが混ざっていて、トータル損益ではあまり変化なしです。

今週みたいに、価格変動幅が大きいと裁量トレードでも大抵勝ったりするのですよね。これをルール化できれば、勝率の高い凄くいいシステムトレードができそうではありますが、ルール化が難しそうです。

寄り引けタイプの新しいシステムも検討しています。うまくいったら、ポートフォリオの一つに加えたいと思います。

2008年05月18日

浮き沈みの激しい週でした。当たったときは大きいですが、外れたときも大きいという感じです。１日の値動きも上がったかと思うと下がったりでした。

システムトレードなので、毎日、毎週の収益は気にせず、もっと長期の１ヶ月～３ヶ月単位での収益を目指すつもりです。バックテストの結果からは、数ヶ月は低迷することもあり得るので、あまり感情を持たないようにすべきでしょうね。システムトレードでは心の修業が大切だと言われる所以です。

2008年05月10日

メロンは少しだけマイナスでしたが、ピーチでプラスになり、複数ルールを運用することのメリットを実感します。

ただし、当初の月間目標値に対しては、まだ届いていませんので、今は停滞期と考えるしかありません。運用しているルール自体には、問題はないと考えていますので、いずれ近いうちに、挽回してくれるはずです。じっくり構えて、淡々と運用していくのみです。

2008年05月04日

今週は、大きな増減はありません。
最近、トレードの本を買って読んだり、思いついたトレードルールを検証したりしています。またまた、良いルールができそうです。

ここ１年近く、225トレードを行ってきて、最強のルールを運用していると思ってきましたが、まだ新しいルールが発見できるのには驚いています。安定性を重視したルールにしたいと思います。ドローダウンの少なさが大きな特徴になります。プロフィットファクター　２以上を目指します。

2008年04月27日

現在、運用中のトレードのバックテストの結果は前に報告しました。その結果は、数年間の平均値でした。ところが実際は、プラスになったりマイナスになったりの積み重ねなのです。

そこで、月別の損益を求めてみました。毎月のプラス、マイナスの程度がわかると、実ドレードでのプラス、マイナスが、予想の範囲なのか、想定外なのか判断する目安となると思います。損益は、もちろん手数料を引いた後の値です。とりあえず、2006年以降の数値を載せておきます。

-------------------------
★日経225(メロン)の月別損益額 (mini 6枚)
2006/2　　8.7万円
2006/3　　8.4万円
2006/4　　6.9万円
2006/5　　31.4万円
2006/6　　-19.4万円
2006/7　　33.7万円
2006/8　　13万円
2006/9　　11万円
2006/10　　20.1万円
2006/11　　16万円
2006/12　　0.7万円
2007/1　　1.5万円
2007/2　　10.5万円
2007/3　　20.7万円
2007/4　　16.8万円
2007/5　　-12万円
2007/6　　10.7万円
2007/7　　20.9万円
2007/8　　1.8万円
2007/9　　13.9万円
2007/10　　7.5万円
2007/11　　31万円
2007/12　　26.8万円
2008/1　　29.2万円
2008/2　　-13.2万円
2008/3　　-5.5万円

◇2006年の損益額　148万円
◇2007年の損益額　150万円

-------------------------
☆日経225(ピーチ)の月別損益額 (mini 4枚)

2006/1　　7.1万円
2006/2　　10.4万円
2006/3　　-3.8万円
2006/4　　14.2万円
2006/5　　8.8万円
2006/6　　-10.9万円
2006/7　　8.7万円
2006/8　　-0.8万円
2006/9　　8.6万円
2006/10　　0.9万円
2006/11　　-6.3万円
2006/12　　-1.9万円
2007/1　　8.1万円
2007/2　　2.1万円
2007/3　　9.4万円
2007/4　　7.3万円
2007/5　　-2.5万円
2007/6　　2.7万円
2007/7　　0万円
2007/8　　6.6万円
2007/9　　6.5万円
2007/10　　8.6万円
2007/11　　17.5万円
2007/12　　4.6万円
2008/1　　-12.8万円
2008/2　　11.1万円
2008/3　　-1.2万円

◇2006年の損益額　50万円
◇2007年の損益額　71万円
-------------------------

2008年04月25日

メロン、ピーチどちらも毎日サインがでて毎日参戦でした。勝率は半々といった感じです。

注文は場が始まる前に出しておくので楽ですが、日中に一度だけ手仕舞いのための注文に切り替える必要があります。昼休みに携帯でやっているのですが、ルールの内容がみな少しずつ異なっていたりするので時間がかかります。でも、淡々とやっていくだけです。

2008年04月19日

2008/4/7から新しくはじめたシステムで使っているルールは、過去どんな成績であったかを検証してみます。

検証期間は、2001年1月～2008年3月の7年3ヶ月です。売買は寄り付き成行で参加、引け成行で手仕舞いですので、スリッページの問題はありません。

参加率、プロフィットファクター（ＰＦ）、最大ドローダウン、月当たりの利益額、年利を比較しました。年利の計算で必要な資金額としては、証拠金額＋最大ドローダウンｘ１．５としました。結果は以下の通りです。

－－－－　225（メロン）　－－－－
枚数　　　　　　　mini 6枚
参加率　　　　　　58%
ＰＦ　　　　　　　　1.59
ドローダウン　　42万円
1ヶ月利益　　　8.6万円
年利　　　　　　　93%
－－－－－－－－－－－－－－－

－－－－　225（ピーチ）　－－－－
枚数　　　　　　　mini 4枚
参加率　　　　　100%
ＰＦ　　　　　　　　1.34
ドローダウン　　25万円
1ヶ月利益　　　3.5万円
年利　　　　　　　60%
－－－－－－－－－－－－－－－

メロンは、フィルタをかけて参加率を絞っていて、利益率の高さが特徴です。ルールの過剰最適化を避けるために、４種類のルールを並行して運用しています。中には利益率の高いルールと低いルールがあります。

ピーチは、比較的単純なルール４種類からなり、最適化過ぎの心配はあまりありません。その分、利益率は低目です。価格トレンドのどんな局面でも、４つのルールが分担して補うので、安定性が高く、ドローダウンの低さが売りです。

1ヶ月の利益は、メロンとピーチを合わせて12万円ですので、この値が平均して得られれば成功と考えて良いでしょう。

2008年04月19日

4/7から新しいシステムを稼働させました。225（メロン）は、これまで行ってきたメロン2号に加えて、他に３つのルールを加えて、同時に４つのシステムに組み上げたものです。メロン2号では、参加率が少なくて物足りなかったこともあり、参加率を増やすことと、安定性を向上させる目的で今回のシステムになりました。

225（ピーチ）は、全く新しいルールによるシステムです。自作のルールではないのですが、自作のメロンと競わせてみたいという気持ちと、かつ全体として安定性向上を図れれば良いと考えています。

それぞれのシステムのバックテスト結果などは、別途お知らせします。

2008年04月12日

今回は２週分をまとめて報告します。実は、4/7～4/11はシグナルが全く出ずトレードはお休みでしたので、今回の数字は3/31～4/4の実績ということになります。

メロン2号の実績はマイナスでした。２月からの利益が大半無くなってしまい、残念な結果です。

とはいっても、想定の範囲といえなくもないので、メロン2号は続けていきます。
但し、メロン2号は枚数を減らして、代わりに別のシステムをいくつか並行してトレードしていくことにします。

ここ１ヶ月ほどルールの検証を続けてきた結果、新たに良いシステムを見つけることが出来ました。分散するために、４個から６個のシステムを運用することにします。準備ができたので来週からスタートできると思います。

メロン2号はこのところ参加率が少なかったので、手持ちぶさたでフラストレーションがたまる時もありましたので、参加率を増やすことにもなります。

2008年03月30日

メロン2号はエントリーがありませんでしたので、損益に変更はありません。

イチゴは3勝2敗ですが、負けの金額が勝ちの金額よりも大きく設定しているので、合計ではマイナスになりました。ところで、仮想売買の問題点としてスリッページのことを前にお話ししました。この点が明らかにならないと、本当に利益を期待していいのか疑問が生じています。

トレード毎の利益と損失のわずかな差を積み上げてトータルとしてプラスにしていかなければならないシステムトレードでは、スリッページを避けるべきだとの結論に至りました。そこで、このイチゴの仮想売買と試験売買は中止することにしました。

一方で、メロン2号でもスリッページの影響をゼロとすべく、一部のルールの変更をすることにしました。
併せて、この変更によって、新たに採用できそうなロジックをいくつか考案しました。

今後は、新しいルールの立ち上げと実運用を考えていきます。

2008年03月23日

メロン2号は、１回だけのエントリーでマイナスになりました。

イチゴは仮想売買では良好な結果です。しかし、前に書いたようにスリッページの問題が気になってきました。そこで、指値の場合、最悪を考えて売買が成立しないとしたらどうなるかを考えてみました。

エントリーするときと、手仕舞うときのそれぞれで約定しない場合があり得ます。そうすると、なんと目立った利益が残らなくなってしまいました。経験的には、５０％は約定するのですが、本当に約定するかどうかは、その時になってみないとわかりません。そこで、安全を考えると、最悪でも利益が得られないルールは実運用には踏み切れません。ということで、このイチゴについては、もうすこし研究を続けることにしました。

2008年03月15日

今週は、日経平均先物の１日の値幅が260円から440円と大きくなっています。終値と始値の差も250円超の日が4日ありました。つまり当たると大きい利益が得られる週でした。

メロン2号は3日トレードし、２勝１敗でしたが、トータル損益で大幅にプラスとなりました。大きく当てると本当に嬉しくなります。

2008年03月08日

225(イチゴ)は良い調子が続いています。仮想売買なので、実際にこれと同じになるかどうかという問題はあります。いわゆるスリッページの問題です。この値段で買いたいと思い、注文を出しても、売買が成立するには、売り手と買い手の数が合わなければならないのです。合わなければ、一部の枚数しか成立しないことになります。

時系列データ（５分足）を見ただけでは、この辺の厳密な売買成立の可否はわかりません。つまり、実運用してみないとわからないと言うことになるので、仮想売買の結果は割り引いて考えないといけないでしょう。今後の研究課題ですね。

2008年03月01日

メロン２号は、２週間休みが続いていましたが、今週は２回のエントリーの結果、利益を確保しました。

イチゴは、負けなしで、利益を伸ばしています。仮想売買とは言え、なかなか調子が良く嬉しいです。

2008年02月24日

先週に引き続き、メロン２号はサインが出ず、トレード参加ありませんでした。
イチゴは、２週目にして１ヶ月分の予想利益を獲得です。この調子が続いてくれればいいのですが。。

2008年02月17日

今週から、新しいルールでの運用実績をレポートします。

225（メロン2号）のロジックはｍｉｎｉ７枚ですので、証拠金は６６万円ですが、ドローダウンを考慮し１４０万円を用意しています。
225（イチゴ）はラージ１枚です。証拠金は９４万円で、資金は１６０万円は必要でしょう。現在はロジックの妥当性を確認のために仮想売買中です。

バックテストの成績は次の通りです。（期間：２００５年１月５日～２００８年２月８日）
225（メロン2号）は、
　　　一ヶ月当りの利益＝２０万円
　　　プロフィットファクタ＝２．３３
　　　最大ドローダウン＝５１万円

225（イチゴ）は、
　　　一ヶ月当りの利益＝２０万円
　　　プロフィットファクタ＝１．７０
　　　最大ドローダウン＝３７万円

となっています。
メロンとイチゴはルールの内容が全く違うので、互いに補って安定運用ができるのではと期待しています。

2008年02月10日

昨年11月からトレード実績をレポートしてきました。
自分のトレードルールの特徴だけでなく、自分自身の態度、感情についても学ぶことがたくさんありました。

採用した３つのルールでの損益は、プラスのもの、ゼロのもの、マイナスのものと綺麗に分かれました。もしも、この内のマイナスのものだけを信じて続けたとしたら、マイナスに耐えられなく退場していたはずです。

複数のルールを運用するポートフォリオの考え方の利点を、実績で証明したとも言えますね。

さて、日経225の新しいロジックもバックテストで納得できる内容になったので、今後フォワードテストに移ります。その結果もレポートすることにします。ＦＸはいろいろな意味で自分の肌に合わないので停止します。

当面の実運用は日経225（メロン）だけとしますが、資金が増えたら新ロジックも実運用に移る予定です。225（メロン）はロジックを少し変更したので、リセットしゼロからスタートします。

2008年02月04日

225は安定していて、嬉しいですね。売り、買い両方で参加しているので、下降、上昇どちらでも大丈夫です。ＦＸは今は厳しい時期なのかもしれません。近々見直しを考えたいと思っています。

新しい225システムのスタートは、もうすこし準備時間をかけたいと思います。エクセルのマクロ処理が必要なので、プログラムを少しずつ作っているところです。資金が増えたら、将来的には、225でのポートフォリオの充実に力を入れたいです。

今週から、日経225先物の証拠金が上がったので、リスクが高くなってしまい、枚数を減らさないと行けなくなりました。

2008年01月26日

今週も、毎日の値動きが大きかったですね。市場は先行の動向に対して、ずいぶん神経質になっている様子です。

日経225先物の２つ目のシステムを、来月から立ち上げようと準備中です。

2008年01月19日

為替は急速な円高で、FXは全部ロスカットにかかりました。
FX（スイカ）は運用停止中ですが、記録だけしています。

日経平均株価も急落が続きますね。でも、225（メロン）は、トレードは当日中に手仕舞うので、その日の動きの読みが当たれば、下降局面と上昇局面のどちらでも利益のチャンスがあります。

最近の様に、１日の値動き幅が大きい方が、当たったときの利幅が大きいです。逆に、はずれたときの損失は、あらかじめ定めたロスカット幅を超えることはありません。

利用している証券会社で、日経先物の売買手数料が半額になるようです。そうなると、利益が少ないので採用できなかったロジックが、使えるようになるかも知れないと思い、ロジックの検証を行ってみました。なかなか良い結果が得られたので、近々デビューさせたいと思います。

2008年01月12日

２００８年が始まって、相場は混乱状態が続いていますね。
先週の下落の反動で、今週は全体的に戻したため、利益を確保できました。

FX（スイカ）は運用を停止しましたが、仮想売買の結果として記録だけは続けたいと思います。

225（メロン）のロジックを見直したと言いましたが、そのため、メロン→メロン2号と改名します。

メロンの好調が嬉しいです。
記録開始後、２ヶ月過ぎましたが、７７％以上の利益ですので、まあまあ満足です。資金１００万に対しては１７７万です。

リスク分散のため、新しい投資先を検討中でしたが、調子の良いメロン２号に資金を移動して、元手を増やすことを優先しようと考えています。

2008年01月06日

2008年の始まりです。

年末から年始にかけて、株、225は大幅に下落し、不安な幕開けとなりました。
為替は急激に円安が進み、トレードは全部ロスカットに引っかかってしまいました。

FX（スイカ）は調子が悪いので、トレードを一時中止することにしました。

225（メロン）はロジックの見直しをしましたが、結論として、ほとんど変更する必要はないとの考えに至りました。今後のトレードからは資金を増やして、運用の重点とするつもりです。

2007年12月29日

今年の225トレードは今週で終わりました。まだ期間が短いですが、まあまあの調子なので、自信をもって続けて行けそうです。

FXは、今週は値動きが上がったり下がったりで、どうも利益が取りにくいパターンでした。FXは年末年始の休みはないので、来週12/31から再開です。

連休中に、来年にむけての資金配分見直し、新たな投資対象をじっくり考えようと思います。

2007年12月22日

今週は、スイカはロスカットにかかったものと利益が出たものがあり、トータルではマイナスとなりました。値幅が大きいとロスカットにかかってしまいます。

バナナは安定していて安心感があります。

メロンは値動きに予想外が多かった印象です。

システムトレードでは、予想するのではなく、確率に従った結果がランダムに出現すると考えるべきなのですね。その様な心構えでいられるように、心の鍛錬もしていこうと思います。

2007年12月15日

今週は、メロン、バナナ、スイカどれも大きくプラスとなりました。ポートフォリオ全体の累積でもプラスになり、嬉しいです。

とはいえ、予想利益率はもっと上ですので、これからのさらなる上昇を期待したいところです。

2007年12月08日

今週は、メロン、バナナがプラスになり、スイカが低迷から脱出できていません。FXは値動き幅が大きく、ロスカットにかかっています。スイカは、この為替相場では力が発揮できないのかもしれません。

これ以外の裁量トレードで利益が積み上がってきたので、新しいシステムを準備中です。
システム戦略を考えている時は、楽しいですね。

2007年12月01日

今週は、先週とは逆に225が不調なのに対し、FXは好調で、先週、先々週のロスを挽回できました。

分散トレードで、収益の波が小さくなってくれることを期待していますので、まあまあでしょうか。

今月のトータルではややマイナスです。

2007年11月24日

225（メロン）が好調でした。実に33%のリターンです。
代わりに、FX（バナナ、スイカ）は全滅でした。来週には、サブプライム問題の余波が落ち着くでしょうか。

トレードの心理学に関する本をじっくり読み始めました。システムトレードを行っていくためには、心理学が大変重要だと、多くの人が言っています。それを１００％実感できるまでは至っていないところが未熟ですが、謙虚に学んで行きたいと思います。

2007年11月17日

今週は、逆張りシステムにとっては厳しいトレードが続きます。
メロン、バナナ、スイカにとっては想定の範囲内ではありますので、頑張ってもらいます。

2007年11月10日

トレード実績のレポート第１回目、２００７年１１月５日の週の分です。

合計の欄は、単純合計ではなく、資金配分を加味した計算結果で、実際に得られた損益を示します。
例えば、投資予算が１００万円であれば、今週の損益は１００ｘ１．８％＝１．８万円となります。

今週は、ＦＸのクロス円で買いに入っている人は、ロスカットに引っかかった人が多いでしょう。バナナもそうです。スイカはトレード無しです。

2007年11月10日

トレード実績のレポートを始める前に、過去データによる検証（バックテスト）の結果を紹介します。検証期間は、メロンとスイカが2002/1月～2007年10月、バナナが2005/1月～2007年10月です。

　★メロン　　損益率=12.2%（１ヶ月当たり）、PF=2.08
　★バナナ　損益率=9.1%（１ヶ月当たり）、PF=2.60
　★スイカ　損益率=8.3%（１ヶ月当たり）、PF=2.10

この率が今後も期待できるとすれば、１年後には損益率は100%を越えそうです。つまり１年で資金が２倍になるということです。

実際のトレードでこれだけの結果が得られるかどうかは、やってみないことにはわかりませんが、
一応この数字が再現できることが目標になります。最低でも半分は欲しいところです。

もし、期待通りに行かなかったとしたら、何が問題だったのかを考えていきます。

ちまたでは年率１００％以上をうたった投資方法がたくさん出回っています。とくにFXはすごい数です。なかには胡散臭いものも多いので、現実的な年率がいくらなのかは、わかりません。

このブログでは素人が半年ほどかけて作ったシステムでも、これくらいの利益は出るのだぞということが示せたら良いなと思います。

2007年11月10日

毎週末に、その週の実績とそれまでの累積実績をレポートします。

PFはある程度の期間を経ないと値が決まらないので、月単位くらいの頻度で求めることにします。

損益率も、最初の内は週単位では、マイナスになったり、プラスになったりの繰り返しになると予想されます。（確率的にそうなることは想定の範囲です。）

最大ドローダウンの資金に対する割合は、およそベストケースで３５％、ワーストケースで５０％を予測しています。つまり損益率が－５０％まで下がることがあり得ると言うことです。

システムトレードにおいては、このワーストケースを想定しておかないと、資金不足で途中退場となってしまい、その後の利益チャンスを見逃すことになります。

およそ、３ヶ月くらい経つと、メロン、バナナ、スイカの３兄弟のそれぞれと、一家の実力がわかるでしょう。お楽しみに。

なお、各トレードシステム（メロン１号、バナナ１号、スイカ１号）のロジック、個別トレードの内容については企業秘密なのでレポートしません。

2007年11月10日

このトレードシステムを運用するために必要な資金について考えてみます。

株式での必要資金は、株価に単位株数をかければ求まりますので簡単です。
しかし先物やFXでは証拠金という考えなので、必要資金＝証拠金＋アルファ　となります。

このアルファには、「ある期間で想定される資金の最も大きな減少量」は最低でも見込んでおく必要があります。この値を最大ドローダウン（Draw Down）、略してMDD（Maximum Draw Down）と呼びます。

MDDを見積もる方法は別に述べますが、システムトレードでは必ず把握しておくべき指標です。これを知らずしてトレードをすると、資金が足りなくなり、トレードから撤退せざるを得なくなりかねません。

損益率の計算の分母にくる「必要資金」には、このMDDが発生したとしても、持ちこたえられるだけの資金額が必要になります。従って、MDDをいかに見積もるかが重要になります。利益、損益には売買の手数料も見込みます。

メロン、バナナ、スイカの資金配分は、およそ、３：１：１の比率です。メロンの比率が高いのは、おいしい（システムの性能が良い）からです。

2007年11月10日

トレードのパフォーマンスは、資金量、資金配分、レバレッジによって大きく変わりますが、私が実際に割り当てている資金に対しての損益率などを計算します。主な指標として以下の値を使います。

　・損益率＝損益÷必要資金
　・利益率＝利益÷必要資金
　・損失率＝損失÷必要資金
　・プロフィットファクター（PF）＝利益÷損失

　「利益」は勝ちトレードの合計金額、
　「損失」は負けドレードの合計金額、
　「損益」は「利益」から「損失」を引いた金額
です。

PFは、利益を出すためには１より大きくなければなりません。個人的には最低でも１．３以上が望ましく、２以上あれば安心感があり、安定していると思います。

【計算例】
ある期間（例えば１週間）での投資実績が、必要資金１００万円に対して、利益１０万円、損失６万円とすると、
　・損益率=4/100=4.0%
　・利益率=10/100=10.0%
　・損失率=6/100=6.0%
　・PF=10/6=1.66
となります。

2007年11月10日

システムトレードを手がけて半年。トレードの戦略、方法、資金配分、メンタル面について試行錯誤を重ね、納得のいくシステムができましたので、本格運用を始めることにしました。そこで、実際の運用実績を定期的に報告していきたいと思います。

トレードシステムの種類は、

　★日経225システム（メロン１号）
　★FXシステムA（バナナ１号）
　★FXシステムB（スイカ１号）

の３種類です。

FXのバナナ１号の通貨はドル円、スイカ１号はドル円以外から選んだ３通貨のミックスです。メロン１号は日経225先物ですが、資金量によっては日経225miniになります。

ロジックを修正した場合は、同じシステムとは言えなくなりますので、１号→２号という風にバージョンを変えて違うシステムとして扱います。

Powered by
Movable Type 3.35