☆ トレード実績 [2008/9/1-2008/9/5]
2008年09月07日
| 225(メロン) | 225(ピーチ) | 225(みかん) | |
| ＋ | 0万円 | 2.1万円 | 4万円 |
| － | 0万円 | -0.8万円 | -8.2万円 |
| 合計 | 0万円 | 1.3万円 | -4.2万円 |
| 225(メロン) | 225(ピーチ) | 225(みかん) | |
| ＋ | 107.4万円 | 64.1万円 | 43.8万円 |
| － | -102.5万円 | -65.8万円 | -58.4万円 |
| 合計 | 4.8万円 | -1.7万円 | -14.6万円 |
225(メロン)は5つのルールをポートフォリオ化しmini 6枚で運用。225(ピーチ)は4つのルールをポートフォリオ化しmini 4枚で運用。225(ミカン)はmini3枚で運用。損益には売買手数料（一枚当たり210円）を考慮済み。
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メロンは今週はエントリーがありませんでした。
みかんは損失を重ねている状態で残念です。
今週はFXも随分動きが激しかったですね。FXのシステムも持っていますが、厳しいですね。
225もFXもなんとか乗り切りたいところです。この後には、きっと明かるくなってくるはずですから。
☆ トレード実績 [2008/8/25-2008/8/29]
2008年08月30日
| 225(メロン) | 225(ピーチ) | 225(みかん) | |
| ＋ | 1.1万円 | 0.7万円 | 3.6万円 |
| － | -3.3万円 | -1.6万円 | -2.7万円 |
| 合計 | -2.2万円 | -0.9万円 | 0.9万円 |
| 225(メロン) | 225(ピーチ) | 225(みかん) | |
| ＋ | 107.4万円 | 62万円 | 39.8万円 |
| － | -102.5万円 | -65万円 | -50.2万円 |
| 合計 | 4.8万円 | -3万円 | -10.4万円 |
225(メロン)は5つのルールをポートフォリオ化しmini 6枚で運用。225(ピーチ)は4つのルールをポートフォリオ化しmini 4枚で運用。225(ミカン)はmini3枚で運用。損益には売買手数料（一枚当たり210円）を考慮済み。
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現在、新しいルールを検討中ですが、それは今運用しているルールとは異なる時間枠のものです。３～４日のスイングトレードや、もっと長期のもの、などです。
寄り引けのシステムでは売り→買い、または買い→売りの２つのパターンしかありません（LCの有無、利益確定の有無の違いはありますが。）。そのため、ルール数を増やすと、単に打ち消し合うことが多く、結局、取引枚数が多かったり少なかったりという、違いになってしまいます。
そこで、異なる時間枠を使うことで、寄り引けのルールが不調のときでも、カバーできるようにできないかと考えています。
☆ トレード実績 [2008/8/18-2008/8/22]
2008年08月23日
| 225(メロン) | 225(ピーチ) | 225(みかん) | |
| ＋ | 8.6万円 | 4.7万円 | 2万円 |
| － | -10.3万円 | -2.6万円 | -3.4万円 |
| 合計 | -1.8万円 | 2万円 | -1.4万円 |
| 225(メロン) | 225(ピーチ) | 225(みかん) | |
| ＋ | 106.3万円 | 61.3万円 | 36.2万円 |
| － | -99.3万円 | -63.4万円 | -47.5万円 |
| 合計 | 7.1万円 | -2.1万円 | -11.3万円 |
225(メロン)は5つのルールをポートフォリオ化しmini 6枚で運用。225(ピーチ)は4つのルールをポートフォリオ化しmini 4枚で運用。225(ミカン)はmini3枚で運用。損益には売買手数料（一枚当たり210円）を考慮済み。
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今週は、勝つときは大きく、負けるときも大きくというトレードでした。
勝てる日に限って、発注を間違えて、「寄り成り」を「引け成り」にしてしまったりで残念です。今度からはもっと注意して発注しようと、心掛けます。。。
裁量トレードで、その損失をカバーできそうなので、プラマイゼロむしろプラス．．．．です。
☆ トレード実績 [2008/8/8-2008/8/15]
2008年08月17日
| 225(メロン) | 225(ピーチ) | 225(みかん) | |
| ＋ | 3.2万円 | 4.1万円 | 0.8万円 |
| － | -5.9万円 | -1.2万円 | -8.8万円 |
| 合計 | -2.8万円 | 2.8万円 | -7.9万円 |
| 225(メロン) | 225(ピーチ) | 225(みかん) | |
| ＋ | 97.7万円 | 56.6万円 | 34.2万円 |
| － | -88.9万円 | -60.7万円 | -44.1万円 |
| 合計 | 8.8万円 | -4.1万円 | -9.9万円 |
225(メロン)は5つのルールをポートフォリオ化しmini 6枚で運用。225(ピーチ)は4つのルールをポートフォリオ化しmini 4枚で運用。225(ミカン)はmini3枚で運用。損益には売買手数料（一枚当たり210円）を考慮済み。
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今週は夏季休暇で帰省していたため、14日と15日はトレードはお休みしました。
システムトレードは休まないのが原則ですが、パソコンでトレードのサインを見て計算する必要があるので、パソコンとネット接続の環境が無いとトレードはできないのです。もしもこの2日間で大きな利益を得られたとすると残念ですが、幸いさほどプラスにもマイナスにもならなかったようですので、良しとしましょう。
実はトレードをお休みした14日は携帯で裁量トレードをして利益を得ましたので、むしろプラスになりました。日経225先物は、毎日値動きを追っているので、値動きの癖がわかってきます。そして勝てそうな時だけ裁量トレードしてみると、大抵は勝ちますので勝率は高いです。
旅行や外出などで自宅を空ける時に、トレードできるかどうかは大きな問題です。出張の時にはパソコンを持っていきますので、たとえ海外にいてもトレードは可能ですが、最近は出張がないので、まだその経験はありません。
☆ トレード実績 [2008/8/1-2008/8/8]
2008年08月09日
| 225(メロン) | 225(ピーチ) | 225(みかん) | |
| ＋ | 8.3万円 | 6万円 | 5万円 |
| － | 0万円 | -2.7万円 | -2.1万円 |
| 合計 | 8.3万円 | 3.3万円 | 2.9万円 |
| 225(メロン) | 225(ピーチ) | 225(みかん) | |
| ＋ | 94.6万円 | 52.6万円 | 33.4万円 |
| － | -83万円 | -59.5万円 | -35.4万円 |
| 合計 | 11.6万円 | -6.9万円 | -2万円 |
225(メロン)は5つのルールをポートフォリオ化しmini 6枚で運用。225(ピーチ)は4つのルールをポートフォリオ化しmini 4枚で運用。225(ミカン)はmini3枚で運用。損益には売買手数料（一枚当たり210円）を考慮済み。
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今週は良い結果が得られました。全体の累計でもプラスに転じました。
実は、メロンの調子が良さそうなので、今週から枚数を最大でmini6枚に増やしました。これが有利に働いた様です。シグナルの強さに応じて、mini2枚か4枚か6枚という形になります。
同時に、利益率の低いシグナルをやめて、高いシグナルに絞ることにしました。参加回数は減りますが、安定性は良くなるはずです。システムトレードにだいぶ慣れてきたので、参加率を減らして、ここぞという時だけに参加することを選択しました。
☆ トレード実績 [2008/7/28-2008/8/1]
2008年08月02日
| 225(メロン) | 225(ピーチ) | 225(みかん) | |
| ＋ | 5.2万円 | 1.9万円 | 4.5万円 |
| － | -8.2万円 | -3.2万円 | -4.6万円 |
| 合計 | -3.1万円 | -1.2万円 | -0.1万円 |
| 225(メロン) | 225(ピーチ) | 225(みかん) | |
| ＋ | 86.3万円 | 46.5万円 | 28.4万円 |
| － | -83万円 | -56.8万円 | -33.3万円 |
| 合計 | 3.3万円 | -10.2万円 | -4.8万円 |
225(メロン)は5つのルールをポートフォリオ化しmini 5枚で運用。225(ピーチ)は4つのルールをポートフォリオ化しmini 4枚で運用。225(ミカン)はmini3枚で運用。損益には売買手数料（一枚当たり210円）を考慮済み。
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今週は芳しくありませんでした。こういう時でも勝てるシステムを一つ欲しくなりますが、あるのでしょうか。
場足の時間範囲を変えたロジックを加えれば、更に安定性は向上すると思います。
例えば、６０分足を使ったデイトレードとか、始値から３０分の価格変動を見て判断する売買などです。
このような条件を満たせるロジックで、自動売買できる方法がないかと思案中です。
☆ トレード実績 [2008/7/21-2008/7/25]
2008年07月26日
| 225(メロン) | 225(ピーチ) | 225(みかん) | |
| ＋ | 3.4万円 | 2万円 | 6万円 |
| － | -11.7万円 | -0.1万円 | -2.1万円 |
| 合計 | -8.4万円 | 1.8万円 | 3.8万円 |
| 225(メロン) | 225(ピーチ) | 225(みかん) | |
| ＋ | 81.1万円 | 44.6万円 | 23.9万円 |
| － | -74.7万円 | -53.6万円 | -28.7万円 |
| 合計 | 6.4万円 | -9万円 | -4.8万円 |
225(メロン)は5つのルールをポートフォリオ化しmini 5枚で運用。225(ピーチ)は4つのルールをポートフォリオ化しmini 4枚で運用。225(ミカン)はmini3枚で運用。損益には売買手数料（一枚当たり210円）を考慮済み。
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メロンがマイナス、ピーチとみかんがプラスとなり、得意、不得意があらわれた形です。これがポートフォリオ化のメリットの一つなのだと考えることにします。
まだトータルではプラスとは言えませんが、そういう局面も必ず現れるわけなので、しばらく続けるのみです。
☆ トレード実績 [2008/7/14-2008/7/18]
2008年07月19日
| 225(メロン) | 225(ピーチ) | 225(みかん) | |
| ＋ | 3.8万円 | 1.7万円 | 1.1万円 |
| － | -1.8万円 | -6.1万円 | -2.6万円 |
| 合計 | 2万円 | -4.4万円 | -1.5万円 |
| 225(メロン) | 225(ピーチ) | 225(みかん) | |
| ＋ | 77.7万円 | 42.6万円 | 17.9万円 |
| － | -63万円 | -53.5万円 | -26.5万円 |
| 合計 | 14.8万円 | -10.8万円 | -8.6万円 |
225(メロン)は5つのルールをポートフォリオ化しmini 5枚で運用。225(ピーチ)は4つのルールをポートフォリオ化しmini 4枚で運用。225(ミカン)はmini3枚で運用。損益には売買手数料（一枚当たり210円）を考慮済み。
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このトレードにもだいぶ慣れてきました。多いときでminiを12枚トレードするのですが、6～8枚の時が多いです。枚数が多いときに、それが全部勝てると最高に嬉しいですね。あまり無いですが。
最近の値動きを見ていると、夜間のアメリカ市場CMEでの値動きが大きく、それが翌日の大証225にどう影響するか気になって、値動きを見てはいます。結局、システムトレードのシグナルに従うだけですので、気にする必要はないのですが。。。
☆ トレード実績 [2008/7/7-2008/7/11]
2008年07月12日
| 225(メロン) | 225(ピーチ) | 225(みかん) | |
| ＋ | 1.9万円 | 3.4万円 | 4.4万円 |
| － | -1.1万円 | -5.6万円 | -5.2万円 |
| 合計 | 0.7万円 | -2.2万円 | -0.7万円 |
| 225(メロン) | 225(ピーチ) | 225(みかん) | |
| ＋ | 73.9万円 | 41万円 | 16.9万円 |
| － | -61.2万円 | -47.4万円 | -24万円 |
| 合計 | 12.8万円 | -6.4万円 | -7.1万円 |
225(メロン)は5つのルールをポートフォリオ化しmini 5枚で運用。225(ピーチ)は4つのルールをポートフォリオ化しmini 4枚で運用。225(ミカン)はmini3枚で運用。損益には売買手数料（一枚当たり210円）を考慮済み。
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メロンは最近まあまあですが、ピーチ、ミカンはぱっとしません。お互いに、得意な局面と苦手な局面があり、補い合っているはずですので、全てのポートフォリオでみると安定性の向上にはつながっていると思います。
時々、miniと間違ってlargeを買ってしまいます。その結果、損したこともありますが、今週のミスは得しました。間違わないように、よーく注意しないと。。。
☆ トレード実績 [2008/6/30-2008/7/4]
2008年07月05日
| 225(メロン) | 225(ピーチ) | 225(みかん) | |
| ＋ | 2.8万円 | 2.7万円 | 2.3万円 |
| － | -0.1万円 | -1.1万円 | -6.7万円 |
| 合計 | 2.7万円 | 1.6万円 | -4.4万円 |
| 225(メロン) | 225(ピーチ) | 225(みかん) | |
| ＋ | 72万円 | 37.6万円 | 12.4万円 |
| － | -60万円 | -41.8万円 | -18.8万円 |
| 合計 | 12万円 | -4.2万円 | -6.4万円 |
225(メロン)は5つのルールをポートフォリオ化しmini 5枚で運用。225(ピーチ)は4つのルールをポートフォリオ化しmini 4枚で運用。225(ミカン)はmini3枚で運用。損益には売買手数料（一枚当たり210円）を考慮済み。
------------------------------------------------
このトレードを行ってきて、日中の値動きをあまり気にしなくなってきました。これはシステムトレードを行う上で、とても重要なことなのです。つい気になって、ルールを守るのが難しくなったりするのはよくあることです。これを気にしなくなることが、システムトレードを続けていくための、特に大事なポイントと言われます。
このシステムでは、かなりの種類のルールを使っているので、最近は新しいルールを考えたり、ルールを改善したりすることはほとんどありません。ルールを考えるのが好きなので、少し退屈ではありますが。。
☆ トレード実績 [2008/6/23-2008/6/27]
2008年06月28日
| 225(メロン) | 225(ピーチ) | 225(みかん) | |
| ＋ | 1.3万円 | 1万円 | 4.6万円 |
| － | 0万円 | -5.9万円 | -3.5万円 |
| 合計 | 1.3万円 | -4.9万円 | 1.1万円 |
| 225(メロン) | 225(ピーチ) | 225(みかん) | |
| ＋ | 69.3万円 | 34.9万円 | 10.2万円 |
| － | -60万円 | -40.7万円 | -12.1万円 |
| 合計 | 9.3万円 | -5.8万円 | -2万円 |
225(メロン)は5つのルールをポートフォリオ化しmini 5枚で運用。225(ピーチ)は4つのルールをポートフォリオ化しmini 4枚で運用。225(ミカン)はmini3枚で運用。損益には売買手数料（一枚当たり210円）を考慮済み。
------------------------------------------------
トレード実績を毎週報告していますが、トレード手法は人によって違うので、他の人にとっては余り参考にならないと思われるかもしれません。しかし、システムトレードを行う人にとっては、参考になると思います。
ちまたには、１００万円を１億円に増やしたとか、凄いことを行っている商材があります。それが本当だと思って飛びつく人もいるでしょう。そんなうまい話は無いはずないのにです。
私は、システムトレードをはじめて２年弱ですが、その間に相当の勉強、研究、検証、読書、商材購入をしてきました。その結論として、現在運用しているシステムがあるわけです。
そういう自信のあるシステムの実績が、目も覚める様なすばらしい結果ではないかも知れませんが、しかし、これが現実であるということを知って欲しいのです。過大な期待を持たないこと、現実を知ること、これが大切だと思うから、生の実績を記録しているのです。
☆ トレード実績 [2008/6/16-2008/6/20]
2008年06月21日
| 225(メロン) | 225(ピーチ) | 225(みかん) | |
| ＋ | 3.2万円 | 2.7万円 | 1.2万円 |
| － | -5.2万円 | -6.5万円 | -6.6万円 |
| 合計 | -2万円 | -3.8万円 | -5.3万円 |
| 225(メロン) | 225(ピーチ) | 225(みかん) | |
| ＋ | 68万円 | 33.9万円 | 5.6万円 |
| － | -60万円 | -34.8万円 | -8.6万円 |
| 合計 | 8万円 | -0.9万円 | -3万円 |
225(メロン)は5つのルールをポートフォリオ化しmini 5枚で運用。225(ピーチ)は4つのルールをポートフォリオ化しmini 4枚で運用。225(ミカン)はmini3枚で運用。損益には売買手数料（一枚当たり210円）を考慮済み。
------------------------------------------------
全部で12のロジックからなるシステムですので、毎日の注文、約定処理で一定の時間がかかります。
前日夜に１０分くらい、当日朝に５分くらい、当日昼頃に１０分から１５分、あわせて３０分はかかります。
最近気付いたのは、これだけの数のロジックを同時に使っていると、どのロジックが勝ったとか負けたとかは気にならなくなるため、裁量を入れる気が起きないことです。これは結構大きなメリットだと感じます。
買いと売りを何枚かずつ組み合わせていて、ルール毎に損切りレベルがまちまちなので、トータルの結果はその日が終わってみないとわからないのです。
ひとつのロジックだけを運用していると、勝ち、負けが直ぐにわかってしまうので、負けているときには不安感にかられ、ルールを守れず裁量でやってしまいがちになるのです。
日経225先物 システムの成績
2008年06月14日
今週、システム全体を見直しした結果、以下の様な３種類のポートフォリオからなるシステムとなりました。
225の3ポートフォリオのバックテスト結果をまとめておきます。
期間は2001年3月～2008年5月です。手数料（mini 1枚当たり210円）考慮済みです。
－－－－225（メロン）－－－－－－
枚数 mini 5枚
参加率 64%
ＰＦ 1.62
ドローダウン 22万円
1ヶ月利益 6.4万円
年利 93%
－－－－－－－－－－－－－－－
－－－－225（ピーチ）－－－－－－
枚数 mini 4枚
参加率 100%
ＰＦ 1.34
ドローダウン 25万円
1ヶ月利益 3.5万円
年利 60%
－－－－－－－－－－－－－－－
－－－－225（みかん）－－－－－－
枚数 mini 3枚
参加率 100%
ＰＦ 1.44
ドローダウン 28万円
1ヶ月利益 4.8万円
年利 89%
－－－－－－－－－－－－－－－
＝＝＝＝225 トータル＝＝＝＝＝＝
枚数 mini 12枚
参加率 100%
ＰＦ 1.66
ドローダウン 42万円
1ヶ月利益 14.4万円
年利 109%
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
3つのポートフォリオのドローダウンを単純に足し合わせると、75万円ですが、3つのポートフォリオ全体でのドローダウンは42万となりました。つまり、複数システムの同時運用により、お互いに弱いところを補う形で、安定性が向上したと言えると思います。
現時点で、この225のシステムはほぼ完成形に近いと考えています。あとは運用を続けるだけです。
☆ トレード実績 [2008/6/9-2008/6/13]
2008年06月14日
| 225(メロン) | 225(ピーチ) | 225(みかん) | |
| ＋ | 8.2万円 | 2.5万円 | 3.7万円 |
| － | -0.5万円 | -0.1万円 | -1.3万円 |
| 合計 | 7.7万円 | 2.5万円 | 2.3万円 |
| 225(メロン) | 225(ピーチ) | 225(みかん) | |
| ＋ | 62.5万円 | 31.2万円 | 3.7万円 |
| － | -54.8万円 | -28.3万円 | -1.3万円 |
| 合計 | 7.7万円 | 2.8万円 | 2.3万円 |
225(メロン)は4つのルールをポートフォリオ化しmini 4枚で運用。225(ピーチ)は4つのルールをポートフォリオ化しmini 4枚で運用。225(ミカン)はmini3枚で運用。損益には売買手数料（一枚当たり210円）を考慮済み。
------------------------------------------------
今週から、新しいポートフォリオ225(みかん)をスタートしました。
225miniが11枚での運用となります。バラエティーに富んだロジックからなる売買システムを組み合わせています。結果的に、かなり安定性が高くなったと思います。
今後の成績が楽しみです。3つのポートフォリオそれぞれの成績は次の通りです。
☆ トレード実績 [2008/6/2-2008/6/6]
2008年06月07日
| 225(メロン) | 225(ピーチ) | |
| ＋ | 4.1万円 | 0.6万円 |
| － | -0.2万円 | -2.2万円 |
| 合計 | 3.9万円 | -1.7万円 |
| 225(メロン) | 225(ピーチ) | |
| ＋ | 53.5万円 | 28.6万円 |
| － | -58.1万円 | -28.3万円 |
| 合計 | -4.6万円 | 0.4万円 |
225(メロン)は4つのルールをポートフォリオ化しｍｉｎｉ 6枚で運用。225(ピーチ)は4つのルールをポートフォリオ化しｍｉｎｉ 4枚で運用。損益には売買手数料（210円）を考慮済み。
------------------------------------------------
新しいシステムトレードを一つ購入しました。来週から運用をスタートすることにします。トータルで３つのシステムになります。
自分で検討中のシステムもあり、そこそこ良い内容だとは思いますが、どんな局面でも対応できるようにするためには、単一のルールでは辛い可能性があります。それよりは、きちんと考え尽くされたシステムを購入して運用するのがベターと考えたのです。
来週からは、そのシステムの実績も報告します。
☆ トレード実績 [2008/5/26-2008/5/30]
2008年06月02日
| 225(メロン) | 225(ピーチ) | |
| ＋ | 10.9万円 | 10.9万円 |
| － | -13.4万円 | -3万円 |
| 合計 | -2.5万円 | 8万円 |
| 225(メロン) | 225(ピーチ) | |
| ＋ | 49.3万円 | 28万円 |
| － | -57.8万円 | -26万円 |
| 合計 | -8.5万円 | 2万円 |
225(メロン)は4つのルールをポートフォリオ化しｍｉｎｉ 6枚で運用。225(ピーチ)は4つのルールをポートフォリオ化しｍｉｎｉ 4枚で運用。損益には売買手数料（210円）を考慮済み。
------------------------------------------------
ピーチはなんとか累計でプラスになりました。
メロンは停滞が続いています。バックテストで成績が良すぎるのも、最適化の故か、想定範囲内なのか判断しかねています。
ちまたには、単純なルールを複数本はしらせるポートフォリオの形で、システムトレード方法を提供している人がいます。そのいくつはは購入したことがあります。自分でシステムを組む労力、時間と、完成度を考えると、いくつかを購入してみることをお勧めします。いい商材にであうと、かなり自分が成長できます。良い商材の見分け方が難しいのですが、最近は動画での解説やセミナー実施など、まじめなで信頼できる商材、販売者は直ぐにわかります。
☆ トレード実績 [2008/5/19-2008/5/23]
2008年05月25日
| 225(メロン) | 225(ピーチ) | |
| ＋ | 10.4万円 | 1.1万円 |
| － | -6.7万円 | -6万円 |
| 合計 | 3.7万円 | -4.9万円 |
| 225(メロン) | 225(ピーチ) | |
| ＋ | 38.4万円 | 17.1万円 |
| － | -44.4万円 | -23万円 |
| 合計 | -6万円 | -5.9万円 |
225(メロン)は4つのルールをポートフォリオ化しｍｉｎｉ 6枚で運用。225(ピーチ)は4つのルールをポートフォリオ化しｍｉｎｉ 4枚で運用。損益には売買手数料（210円）を考慮済み。
------------------------------------------------
今週は、勝ちと負けが混ざっていて、トータル損益ではあまり変化なしです。
今週みたいに、価格変動幅が大きいと裁量トレードでも大抵勝ったりするのですよね。これをルール化できれば、勝率の高い凄くいいシステムトレードができそうではありますが、ルール化が難しそうです。
寄り引けタイプの新しいシステムも検討しています。うまくいったら、ポートフォリオの一つに加えたいと思います。
☆ トレード実績 [2008/5/12-2008/5/16]
2008年05月18日
| 225(メロン) | 225(ピーチ) | |
| ＋ | 13.1万円 | 2.7万円 |
| － | -15.5万円 | -9.3万円 |
| 合計 | -2.4万円 | -6.6万円 |
| 225(メロン) | 225(ピーチ) | |
| ＋ | 28万円 | 16万円 |
| － | -37.7万円 | -17万円 |
| 合計 | -9.7万円 | -1万円 |
225(メロン)は4つのルールをポートフォリオ化しｍｉｎｉ 6枚で運用。225(ピーチ)は4つのルールをポートフォリオ化しｍｉｎｉ 4枚で運用。損益には売買手数料（210円）を考慮済み。
------------------------------------------------
浮き沈みの激しい週でした。当たったときは大きいですが、外れたときも大きいという感じです。１日の値動きも上がったかと思うと下がったりでした。
システムトレードなので、毎日、毎週の収益は気にせず、もっと長期の１ヶ月～３ヶ月単位での収益を目指すつもりです。バックテストの結果からは、数ヶ月は低迷することもあり得るので、あまり感情を持たないようにすべきでしょうね。システムトレードでは心の修業が大切だと言われる所以です。
☆ トレード実績 [2008/5/5-2008/5/9]
2008年05月10日
| 225(メロン) | 225(ピーチ) | |
| ＋ | 1.4万円 | 5.8万円 |
| － | -2.1万円 | 0万円 |
| 合計 | -0.6万円 | 5.8万円 |
| 225(メロン) | 225(ピーチ) | |
| ＋ | 15万円 | 13.2万円 |
| － | -22.2万円 | -7.7万円 |
| 合計 | -7.3万円 | 5.5万円 |
225(メロン)は4つのルールをポートフォリオ化しｍｉｎｉ 6枚で運用。225(ピーチ)は4つのルールをポートフォリオ化しｍｉｎｉ 4枚で運用。損益には売買手数料（210円）を考慮済み。
------------------------------------------------
メロンは少しだけマイナスでしたが、ピーチでプラスになり、複数ルールを運用することのメリットを実感します。
ただし、当初の月間目標値に対しては、まだ届いていませんので、今は停滞期と考えるしかありません。運用しているルール自体には、問題はないと考えていますので、いずれ近いうちに、挽回してくれるはずです。じっくり構えて、淡々と運用していくのみです。
☆ トレード実績 [2008/4/28-2008/5/2]
2008年05月04日
| 225(メロン) | 225(ピーチ) | |
| ＋ | 0.8万円 | 0.1万円 |
| － | -0.1万円 | -2.5万円 |
| 合計 | 0.7万円 | -2.3万円 |
| 225(メロン) | 225(ピーチ) | |
| ＋ | 13.5万円 | 7.5万円 |
| － | -20.1万円 | -7.7万円 |
| 合計 | -6.6万円 | -0.3万円 |
225(メロン)は4つのルールをポートフォリオ化しｍｉｎｉ 6枚で運用。225(ピーチ)は4つのルールをポートフォリオ化しｍｉｎｉ 4枚で運用。損益には売買手数料（210円）を考慮済み。
------------------------------------------------
今週は、大きな増減はありません。
最近、トレードの本を買って読んだり、思いついたトレードルールを検証したりしています。またまた、良いルールができそうです。
ここ１年近く、225トレードを行ってきて、最強のルールを運用していると思ってきましたが、まだ新しいルールが発見できるのには驚いています。安定性を重視したルールにしたいと思います。ドローダウンの少なさが大きな特徴になります。プロフィットファクター ２以上を目指します。
日経225先物 バックテストの月別の損益
2008年04月27日
現在、運用中のトレードのバックテストの結果は前に報告しました。その結果は、数年間の平均値でした。ところが実際は、プラスになったりマイナスになったりの積み重ねなのです。
そこで、月別の損益を求めてみました。毎月のプラス、マイナスの程度がわかると、実ドレードでのプラス、マイナスが、予想の範囲なのか、想定外なのか判断する目安となると思います。損益は、もちろん手数料を引いた後の値です。とりあえず、2006年以降の数値を載せておきます。
-------------------------
★日経225(メロン)の月別損益額 (mini 6枚)
2006/2 8.7万円
2006/3 8.4万円
2006/4 6.9万円
2006/5 31.4万円
2006/6 -19.4万円
2006/7 33.7万円
2006/8 13万円
2006/9 11万円
2006/10 20.1万円
2006/11 16万円
2006/12 0.7万円
2007/1 1.5万円
2007/2 10.5万円
2007/3 20.7万円
2007/4 16.8万円
2007/5 -12万円
2007/6 10.7万円
2007/7 20.9万円
2007/8 1.8万円
2007/9 13.9万円
2007/10 7.5万円
2007/11 31万円
2007/12 26.8万円
2008/1 29.2万円
2008/2 -13.2万円
2008/3 -5.5万円
◇2006年の損益額 148万円
◇2007年の損益額 150万円
-------------------------
☆日経225(ピーチ)の月別損益額 (mini 4枚)
2006/1 7.1万円
2006/2 10.4万円
2006/3 -3.8万円
2006/4 14.2万円
2006/5 8.8万円
2006/6 -10.9万円
2006/7 8.7万円
2006/8 -0.8万円
2006/9 8.6万円
2006/10 0.9万円
2006/11 -6.3万円
2006/12 -1.9万円
2007/1 8.1万円
2007/2 2.1万円
2007/3 9.4万円
2007/4 7.3万円
2007/5 -2.5万円
2007/6 2.7万円
2007/7 0万円
2007/8 6.6万円
2007/9 6.5万円
2007/10 8.6万円
2007/11 17.5万円
2007/12 4.6万円
2008/1 -12.8万円
2008/2 11.1万円
2008/3 -1.2万円
◇2006年の損益額 50万円
◇2007年の損益額 71万円
-------------------------
☆ トレード実績 [2008/4/21-2008/4/25]
2008年04月25日
| 225(メロン) | 225(ピーチ) | |
| ＋ | 11.8万円 | 1.9万円 |
| － | -9.5万円 | -3.5万円 |
| 合計 | 2.3万円 | -1.6万円 |
| 225(メロン) | 225(ピーチ) | |
| ＋ | 12.7万円 | 7.3万円 |
| － | -20万円 | -5.2万円 |
| 合計 | -7.3万円 | 2.1万円 |
225(メロン)は4つのルールをポートフォリオ化しｍｉｎｉ 6枚で運用。225(ピーチ)は4つのルールをポートフォリオ化しｍｉｎｉ 4枚で運用。損益には売買手数料（210円）を考慮済み。
------------------------------------------------
メロン、ピーチどちらも毎日サインがでて毎日参戦でした。勝率は半々といった感じです。
注文は場が始まる前に出しておくので楽ですが、日中に一度だけ手仕舞いのための注文に切り替える必要があります。昼休みに携帯でやっているのですが、ルールの内容がみな少しずつ異なっていたりするので時間がかかります。でも、淡々とやっていくだけです。
新システムのバックテスト結果
2008年04月19日
2008/4/7から新しくはじめたシステムで使っているルールは、過去どんな成績であったかを検証してみます。
検証期間は、2001年1月～2008年3月の7年3ヶ月です。売買は寄り付き成行で参加、引け成行で手仕舞いですので、スリッページの問題はありません。
参加率、プロフィットファクター（ＰＦ）、最大ドローダウン、月当たりの利益額、年利を比較しました。年利の計算で必要な資金額としては、証拠金額＋最大ドローダウンｘ１．５としました。結果は以下の通りです。
－－－－ 225（メロン） －－－－
枚数 mini 6枚
参加率 58%
ＰＦ 1.59
ドローダウン 42万円
1ヶ月利益 8.6万円
年利 93%
－－－－－－－－－－－－－－－
－－－－ 225（ピーチ） －－－－
枚数 mini 4枚
参加率 100%
ＰＦ 1.34
ドローダウン 25万円
1ヶ月利益 3.5万円
年利 60%
－－－－－－－－－－－－－－－
メロンは、フィルタをかけて参加率を絞っていて、利益率の高さが特徴です。ルールの過剰最適化を避けるために、４種類のルールを並行して運用しています。中には利益率の高いルールと低いルールがあります。
ピーチは、比較的単純なルール４種類からなり、最適化過ぎの心配はあまりありません。その分、利益率は低目です。価格トレンドのどんな局面でも、４つのルールが分担して補うので、安定性が高く、ドローダウンの低さが売りです。
1ヶ月の利益は、メロンとピーチを合わせて12万円ですので、この値が平均して得られれば成功と考えて良いでしょう。
☆ トレード実績 [2008/4/7-2008/4/18]
2008年04月19日
| 225(メロン) | 225(ピーチ) | |
| ＋ | 1万円 | 5.5万円 |
| － | -10.6万円 | -1.7万円 |
| 合計 | -9.6万円 | 3.7万円 |
| 225(メロン) | 225(ピーチ) | |
| ＋ | 1万円 | 5.5万円 |
| － | -10.6万円 | -1.7万円 |
| 合計 | -9.6万円 | 3.7万円 |
225(メロン)は4つのルールをポートフォリオ化し、ｍｉｎｉ 6枚で運用。225(ピーチ)は4つのルールをポートフォリオ化し、ｍｉｎｉ 4枚で運用。損益には売買手数料（210円）を考慮済み。
------------------------------------------------
4/7から新しいシステムを稼働させました。225（メロン）は、これまで行ってきたメロン2号に加えて、他に３つのルールを加えて、同時に４つのシステムに組み上げたものです。メロン2号では、参加率が少なくて物足りなかったこともあり、参加率を増やすことと、安定性を向上させる目的で今回のシステムになりました。
225（ピーチ）は、全く新しいルールによるシステムです。自作のルールではないのですが、自作のメロンと競わせてみたいという気持ちと、かつ全体として安定性向上を図れれば良いと考えています。
それぞれのシステムのバックテスト結果などは、別途お知らせします。
★トレード実績 [2008/3/31-2008/4/11]
2008年04月12日
| 225(メロン2号) | 225(イチゴ) | |
| 損益 | -18.8万円 | - |
| 利益 | 0万円 | - |
| 損失 | -18.8万円 | - |
| PF | - | - |
| 225(メロン2号) | 225(イチゴ) | |
| 損益 | 0.28万円 | - |
| 利益 | 49.1万円 | - |
| 損失 | -48.8万円 | - |
| PF | - | - |
225(メロン2号)はｍｉｎｉ７枚で実売買、売買手数料2100円込み。225(イチゴ)はラージ１枚で仮想売買を停止中。
今回は２週分をまとめて報告します。実は、4/7～4/11はシグナルが全く出ずトレードはお休みでしたので、今回の数字は3/31～4/4の実績ということになります。
メロン2号の実績はマイナスでした。２月からの利益が大半無くなってしまい、残念な結果です。
とはいっても、想定の範囲といえなくもないので、メロン2号は続けていきます。
但し、メロン2号は枚数を減らして、代わりに別のシステムをいくつか並行してトレードしていくことにします。
ここ１ヶ月ほどルールの検証を続けてきた結果、新たに良いシステムを見つけることが出来ました。分散するために、４個から６個のシステムを運用することにします。準備ができたので来週からスタートできると思います。
メロン2号はこのところ参加率が少なかったので、手持ちぶさたでフラストレーションがたまる時もありましたので、参加率を増やすことにもなります。
★トレード実績 [2008/3/24-2008/3/28]
2008年03月30日
| 225(メロン2号) | 225(イチゴ) | |
| 損益 | 0万円 | -6万円 |
| 利益 | 0万円 | 11.4万円 |
| 損失 | 0万円 | -17.4万円 |
| PF | - | - |
| 225(メロン2号) | 225(イチゴ) | |
| 損益 | 19.1万円 | 64.7万円 |
| 利益 | 49.1万円 | 94.5万円 |
| 損失 | -30万円 | -29.8万円 |
| PF | - | - |
225(メロン2号)はｍｉｎｉ７枚で実売買、225(イチゴ)はラージ１枚で仮想売買。売買手数料2100円込み。
メロン2号はエントリーがありませんでしたので、損益に変更はありません。
イチゴは3勝2敗ですが、負けの金額が勝ちの金額よりも大きく設定しているので、合計ではマイナスになりました。ところで、仮想売買の問題点としてスリッページのことを前にお話ししました。この点が明らかにならないと、本当に利益を期待していいのか疑問が生じています。
トレード毎の利益と損失のわずかな差を積み上げてトータルとしてプラスにしていかなければならないシステムトレードでは、スリッページを避けるべきだとの結論に至りました。そこで、このイチゴの仮想売買と試験売買は中止することにしました。
一方で、メロン2号でもスリッページの影響をゼロとすべく、一部のルールの変更をすることにしました。
併せて、この変更によって、新たに採用できそうなロジックをいくつか考案しました。
今後は、新しいルールの立ち上げと実運用を考えていきます。
★トレード実績 [2008/3/17-2008/3/21]
2008年03月23日
| 225(メロン2号) | 225(イチゴ) | |
| 損益 | -14.1万円 | 7.0万円 |
| 利益 | 0万円 | 13.2万円 |
| 損失 | -14.1万円 | -6.2万円 |
| PF | - | - |
| 225(メロン2号) | 225(イチゴ) | |
| 損益 | 19.1万円 | 70.7万円 |
| 利益 | 49.1万円 | 83.1万円 |
| 損失 | -30.0万円 | -12.4万円 |
| PF | - | - |
225(メロン2号)はｍｉｎｉ７枚で実売買、225(イチゴ)はラージ１枚で仮想売買。売買手数料2100円込み。
メロン2号は、１回だけのエントリーでマイナスになりました。
イチゴは仮想売買では良好な結果です。しかし、前に書いたようにスリッページの問題が気になってきました。そこで、指値の場合、最悪を考えて売買が成立しないとしたらどうなるかを考えてみました。
エントリーするときと、手仕舞うときのそれぞれで約定しない場合があり得ます。そうすると、なんと目立った利益が残らなくなってしまいました。経験的には、５０％は約定するのですが、本当に約定するかどうかは、その時になってみないとわかりません。そこで、安全を考えると、最悪でも利益が得られないルールは実運用には踏み切れません。ということで、このイチゴについては、もうすこし研究を続けることにしました。
★トレード実績 [2008/3/10-2008/3/14]
2008年03月15日
| 225(メロン2号) | 225(イチゴ) | |
| 損益 | 24.1万円 | 16万円 |
| 利益 | 34.7万円 | 16万円 |
| 損失 | -10.6万円 | 0万円 |
| PF | - | - |
| 225(メロン2号) | 225(イチゴ) | |
| 損益 | 33.3万円 | 66.5万円 |
| 利益 | 49.1万円 | 72.7万円 |
| 損失 | -15.8万円 | -6.2万円 |
| PF | - | - |
225(メロン2号)はｍｉｎｉ７枚で実売買、225(イチゴ)はラージ１枚で仮想売買。売買手数料2100円込み。
今週は、日経平均先物の１日の値幅が260円から440円と大きくなっています。終値と始値の差も250円超の日が4日ありました。つまり当たると大きい利益が得られる週でした。
メロン2号は3日トレードし、２勝１敗でしたが、トータル損益で大幅にプラスとなりました。大きく当てると本当に嬉しくなります。
★トレード実績 [2008/3/3-2008/3/7]
2008年03月08日
| 225(メロン2号) | 225(イチゴ) | |
| 損益 | 0万円 | 16万円 |
| 利益 | -5.2万円 | 16万円 |
| 損失 | -5.2万円 | 0万円 |
| PF | - | - |
| 225(メロン2号) | 225(イチゴ) | |
| 損益 | 9.2万円 | 50.4万円 |
| 利益 | 14.4万円 | 56.6万円 |
| 損失 | -5.2万円 | -6.2万円 |
| PF | - | - |
225(メロン2号)はｍｉｎｉ７枚で実売買、225(イチゴ)はラージ１枚で仮想売買。売買手数料2100円込み。
225(イチゴ)は良い調子が続いています。仮想売買なので、実際にこれと同じになるかどうかという問題はあります。いわゆるスリッページの問題です。この値段で買いたいと思い、注文を出しても、売買が成立するには、売り手と買い手の数が合わなければならないのです。合わなければ、一部の枚数しか成立しないことになります。
時系列データ（５分足）を見ただけでは、この辺の厳密な売買成立の可否はわかりません。つまり、実運用してみないとわからないと言うことになるので、仮想売買の結果は割り引いて考えないといけないでしょう。今後の研究課題ですね。
★トレード実績 [2008/2/25-2008/2/29]
2008年03月01日
| 225(メロン2号) | 225(イチゴ) | |
| 損益 | 14.4万円 | 14.2万円 |
| 利益 | 14.4万円 | 14.2万円 |
| 損失 | 0万円 | 0万円 |
| PF | - | - |
| 225(メロン2号) | 225(イチゴ) | |
| 損益 | 14.4万円 | 34.4万円 |
| 利益 | 14.4万円 | 40.6万円 |
| 損失 | 0万円 | -6.2万円 |
| PF | - | - |
225(メロン2号)はｍｉｎｉ７枚で実売買、225(イチゴ)はラージ１枚で仮想売買。売買手数料2100円込み。
メロン２号は、２週間休みが続いていましたが、今週は２回のエントリーの結果、利益を確保しました。
イチゴは、負けなしで、利益を伸ばしています。仮想売買とは言え、なかなか調子が良く嬉しいです。
★トレード実績 [2008/2/18-2008/2/22]
2008年02月24日
| 225(メロン2号) | 225(イチゴ) | |
| 損益 | 0万円 | 7万円 |
| 利益 | 0万円 | 13.2万円 |
| 損失 | 0万円 | -6.2万円 |
| PF | - | - |
| 225(メロン2号) | 225(イチゴ) | |
| 損益 | 0万円 | 20.2万円 |
| 利益 | 0万円 | 26.4万円 |
| 損失 | 0万円 | -6.2万円 |
| PF | - | - |
225(メロン2号)はｍｉｎｉ７枚で実売買、225(イチゴ)はラージ１枚で仮想売買。売買手数料2100円込み。
先週に引き続き、メロン２号はサインが出ず、トレード参加ありませんでした。
イチゴは、２週目にして１ヶ月分の予想利益を獲得です。この調子が続いてくれればいいのですが。。
★トレード実績 [2008/2/11-2008/2/15]
2008年02月17日
| 225(メロン2号) | 225(イチゴ) | |
| 損益 | 0万円 | 13.2万円 |
| 利益 | 0万円 | 13.2万円 |
| 損失 | 0万円 | 0万円 |
| PF | - | - |
| 225(メロン2号) | 225(イチゴ) | |
| 損益 | 0万円 | 13.2万円 |
| 利益 | 0万円 | 13.2万円 |
| 損失 | 0万円 | 0万円 |
| PF | - | - |
◆225(メロン2号)はｍｉｎｉ７枚、225(イチゴ)はラージ１枚で運用。売買手数料2100円込み。
今週から、新しいルールでの運用実績をレポートします。
225（メロン2号）のロジックはｍｉｎｉ７枚ですので、証拠金は６６万円ですが、ドローダウンを考慮し１４０万円を用意しています。
225（イチゴ）はラージ１枚です。証拠金は９４万円で、資金は１６０万円は必要でしょう。現在はロジックの妥当性を確認のために仮想売買中です。
バックテストの成績は次の通りです。（期間：２００５年１月５日～２００８年２月８日）
225（メロン2号）は、
一ヶ月当りの利益＝２０万円
プロフィットファクタ＝２．３３
最大ドローダウン＝５１万円
225（イチゴ）は、
一ヶ月当りの利益＝２０万円
プロフィットファクタ＝１．７０
最大ドローダウン＝３７万円
となっています。
メロンとイチゴはルールの内容が全く違うので、互いに補って安定運用ができるのではと期待しています。
トレード実績 [2008/2/4-2008/2/8]
2008年02月10日
| 225(メロン) | FX(バナナ) | |
| 損益 | -2.9% | 8.8% |
| 利益 | 4.3% | 8.8% |
| 損失 | -7.2% | 0% |
| PF | - | - |
| 225(メロン) | FX(バナナ) | |
| 損益 | 92.9% | 0.5% |
| 利益 | 183.8% | 68.9% |
| 損失 | -90.9% | -68.4% |
| PF | 2.02 | - |
昨年11月からトレード実績をレポートしてきました。
自分のトレードルールの特徴だけでなく、自分自身の態度、感情についても学ぶことがたくさんありました。
採用した３つのルールでの損益は、プラスのもの、ゼロのもの、マイナスのものと綺麗に分かれました。もしも、この内のマイナスのものだけを信じて続けたとしたら、マイナスに耐えられなく退場していたはずです。
複数のルールを運用するポートフォリオの考え方の利点を、実績で証明したとも言えますね。
さて、日経225の新しいロジックもバックテストで納得できる内容になったので、今後フォワードテストに移ります。その結果もレポートすることにします。ＦＸはいろいろな意味で自分の肌に合わないので停止します。
当面の実運用は日経225（メロン）だけとしますが、資金が増えたら新ロジックも実運用に移る予定です。225（メロン）はロジックを少し変更したので、リセットしゼロからスタートします。
トレード実績 [2008/1/28-2008/2/1]
2008年02月04日
| 225(メロン) | FX(バナナ) | |
| 損益 | 15.2% | -0.9% |
| 利益 | 25.4% | 0% |
| 損失 | -10.2% | -0.9% |
| PF | - | - |
| 225(メロン) | FX(バナナ) | |
| 損益 | 95.8% | -8.3% |
| 利益 | 179.5% | 60.1% |
| 損失 | -83.7% | -68.4% |
| PF | 2.14 | - |
225は安定していて、嬉しいですね。売り、買い両方で参加しているので、下降、上昇どちらでも大丈夫です。ＦＸは今は厳しい時期なのかもしれません。近々見直しを考えたいと思っています。
新しい225システムのスタートは、もうすこし準備時間をかけたいと思います。エクセルのマクロ処理が必要なので、プログラムを少しずつ作っているところです。資金が増えたら、将来的には、225でのポートフォリオの充実に力を入れたいです。
今週から、日経225先物の証拠金が上がったので、リスクが高くなってしまい、枚数を減らさないと行けなくなりました。
トレード実績 [2008/1/21-2008/1/25]
2008年01月26日
| 225(メロン) | FX(バナナ) | |
| 損益 | -10.2% | -15.6% |
| 利益 | 0% | 0% |
| 損失 | -10.2% | -15.6% |
| PF | - | - |
| 225(メロン) | FX(バナナ) | |
| 損益 | 80.6% | -7.4% |
| 利益 | 154.1% | 60.1% |
| 損失 | -73.5% | -67.6% |
| PF | 2.09 | - |
今週も、毎日の値動きが大きかったですね。市場は先行の動向に対して、ずいぶん神経質になっている様子です。
日経225先物の２つ目のシステムを、来月から立ち上げようと準備中です。
トレード実績 [2008/1/14-2008/1/18]
2008年01月19日
| 225(メロン) | FX(バナナ) | FX(スイカ) | 合計 | |
| 損益 | 29.4% | -10.4% | -21.8% | 10.3% |
| 利益 | 36.1% | 0% | 0% | 21.2% |
| 損失 | -6.7% | -10.4% | -21.8% | -10.9% |
| PF | - | - | - | - |
| 225(メロン) | FX(バナナ) | FX(スイカ) | 合計 | |
| 損益 | 90.8% | 8.2% | -61.9% | 40.3% |
| 利益 | 154.1% | 60.1% | 37.7% | 110.1% |
| 損失 | -63.3% | -52% | -99.7% | -69.9% |
| PF | - | - | - | - |
為替は急速な円高で、FXは全部ロスカットにかかりました。
FX（スイカ）は運用停止中ですが、記録だけしています。
日経平均株価も急落が続きますね。でも、225（メロン）は、トレードは当日中に手仕舞うので、その日の動きの読みが当たれば、下降局面と上昇局面のどちらでも利益のチャンスがあります。
最近の様に、１日の値動き幅が大きい方が、当たったときの利幅が大きいです。逆に、はずれたときの損失は、あらかじめ定めたロスカット幅を超えることはありません。
利用している証券会社で、日経先物の売買手数料が半額になるようです。そうなると、利益が少ないので採用できなかったロジックが、使えるようになるかも知れないと思い、ロジックの検証を行ってみました。なかなか良い結果が得られたので、近々デビューさせたいと思います。
トレード実績 [2008/1/7-2008/1/11]
2008年01月12日
| 225(メロン2) | FX(バナナ) | FX(スイカ) | 合計 | |
| 損益 | 37.2% | 4.7% | 6.4% | 24.2% |
| 利益 | 38.9% | 4.7% | 8.6% | 25.7% |
| 損失 | -1.7% | 0% | -2.3% | -1.5% |
| PF | - | - | - | - |
| 225(メロン2) | FX(バナナ) | FX(スイカ) | 合計 | |
| 損益 | 77.3% | 18.5% | -40.1% | 39.3% |
| 利益 | 133.9% | 60.1% | 37.7% | 98.2% |
| 損失 | -56.6% | -41.6% | -77.8% | -58.9% |
| PF | - | - | - | - |
２００８年が始まって、相場は混乱状態が続いていますね。
先週の下落の反動で、今週は全体的に戻したため、利益を確保できました。
FX（スイカ）は運用を停止しましたが、仮想売買の結果として記録だけは続けたいと思います。
225（メロン）のロジックを見直したと言いましたが、そのため、メロン→メロン2号と改名します。
メロンの好調が嬉しいです。
記録開始後、２ヶ月過ぎましたが、７７％以上の利益ですので、まあまあ満足です。資金１００万に対しては１７７万です。
リスク分散のため、新しい投資先を検討中でしたが、調子の良いメロン２号に資金を移動して、元手を増やすことを優先しようと考えています。
トレード実績 [2007/12/31-2008/1/4]
2008年01月06日
| 225(メロン) | FX(バナナ) | FX(スイカ) | 合計 | |
| 損益 | 0% | -15.6% | -21.8% | -7.9% |
| 利益 | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 損失 | 0% | -15.6% | -21.8% | -7.9% |
| PF | - | - | - | - |
| 225(メロン) | FX(バナナ) | FX(スイカ) | 合計 | |
| 損益 | 9.3% | 13.8% | -46.5% | -3% |
| 利益 | 92.8% | 55.4% | 31.3% | 71.7% |
| 損失 | -83.5% | -41.6% | -77.8% | -74.8% |
| PF | - | - | - | - |
2008年の始まりです。
年末から年始にかけて、株、225は大幅に下落し、不安な幕開けとなりました。
為替は急激に円安が進み、トレードは全部ロスカットに引っかかってしまいました。
FX（スイカ）は調子が悪いので、トレードを一時中止することにしました。
225（メロン）はロジックの見直しをしましたが、結論として、ほとんど変更する必要はないとの考えに至りました。今後のトレードからは資金を増やして、運用の重点とするつもりです。
トレード実績 [2007/12/24-2007/12/28]
2007年12月29日
| 225(メロン) | FX(バナナ) | FX(スイカ) | 合計 | |
| 損益 | 0.3% | -5.2% | -2.7% | -1.4% |
| 利益 | 0.3% | 0% | 3.7% | 1% |
| 損失 | 0% | -5.2% | -6.4% | -2.4% |
| PF | - | - | - | - |
| 225(メロン) | FX(バナナ) | FX(スイカ) | 合計 | |
| 損益 | 9.3% | 29.4% | -24.7% | 4.8% |
| 利益 | 92.8% | 55.4% | 31.3% | 71.7% |
| 損失 | -83.5% | -26% | -56% | -66.9% |
| PF | - | - | - | - |
今年の225トレードは今週で終わりました。まだ期間が短いですが、まあまあの調子なので、自信をもって続けて行けそうです。
FXは、今週は値動きが上がったり下がったりで、どうも利益が取りにくいパターンでした。FXは年末年始の休みはないので、来週12/31から再開です。
連休中に、来年にむけての資金配分見直し、新たな投資対象をじっくり考えようと思います。
トレード実績 [2007/12/17-2007/12/21]
2007年12月22日
| 225(メロン) | FX(バナナ) | FX(スイカ) | 合計 | |
| 損益 | -8.8% | 2.4% | -3.9% | -5.7% |
| 利益 | 9.6% | 2.4% | 5.9% | 7.5% |
| 損失 | -18.4% | 0% | -9.8% | -13.1% |
| PF | - | - | - | - |
| 225(メロン) | FX(バナナ) | FX(スイカ) | 合計 | |
| 損益 | 9% | 34.6% | -20.4% | 6.6% |
| 利益 | 92.5% | 55.4% | 31.3% | 71.6% |
| 損失 | -83.5% | -20.8% | -51.8% | -65% |
| PF | - | - | - | - |
今週は、スイカはロスカットにかかったものと利益が出たものがあり、トータルではマイナスとなりました。値幅が大きいとロスカットにかかってしまいます。
バナナは安定していて安心感があります。
メロンは値動きに予想外が多かった印象です。
システムトレードでは、予想するのではなく、確率に従った結果がランダムに出現すると考えるべきなのですね。その様な心構えでいられるように、心の鍛錬もしていこうと思います。
トレード実績 [2007/12/10-2007/12/14]
2007年12月15日
| 225(メロン) | FX(バナナ) | FX(スイカ) | 合計 | |
| 損益 | 15.9% | 12.6% | 17.3% | 15.6% |
| 利益 | 18.1% | 12.6% | 17.3% | 16.9% |
| 損失 | -2.2% | 0% | 0% | -1.3% |
| PF | - | - | - | - |
| 225(メロン) | FX(バナナ) | FX(スイカ) | 合計 | |
| 損益 | 17.8% | 32.2% | -16.5% | 12.3% |
| 利益 | 82.9% | 53% | 31.3% | 65.5% |
| 損失 | -65.1% | -20.8% | -47.9% | -53.2% |
| PF | - | - | - | - |
今週は、メロン、バナナ、スイカどれも大きくプラスとなりました。ポートフォリオ全体の累積でもプラスになり、嬉しいです。
とはいえ、予想利益率はもっと上ですので、これからのさらなる上昇を期待したいところです。
トレード実績 [2007/12/3-2007/12/7]
2007年12月08日
| 225(メロン) | FX(バナナ) | FX(スイカ) | 合計 | |
| 損益 | 4.9% | 4.7% | -11.2% | 1.1% |
| 利益 | 8.1% | 4.7% | 3.3% | 6.4% |
| 損失 | -3.2% | 0% | -14.5% | -5.3% |
| PF | - | - | - | - |
| 225(メロン) | FX(バナナ) | FX(スイカ) | 合計 | |
| 損益 | 1.9% | 19.6% | -33.8% | -3.4% |
| 利益 | 64.8% | 40.4% | 14.1% | 48.6% |
| 損失 | -62.9% | -20.8% | -47.9% | -51.9% |
| PF | - | - | - | - |
今週は、メロン、バナナがプラスになり、スイカが低迷から脱出できていません。FXは値動き幅が大きく、ロスカットにかかっています。スイカは、この為替相場では力が発揮できないのかもしれません。
これ以外の裁量トレードで利益が積み上がってきたので、新しいシステムを準備中です。
システム戦略を考えている時は、楽しいですね。
トレード実績 [2007/11/26-2007/11/30]
2007年12月01日
| 225(メロン) | FX(バナナ) | FX(スイカ) | 合計 | |
| 損益 | -17.3% | 28.1% | 14.1% | -1.9% |
| 利益 | 5.3% | 28.1% | 18.9% | 12.5% |
| 損失 | -22.6% | 0% | -4.8% | -14.4% |
| PF | - | - | - | - |
| 225(メロン) | FX(バナナ) | FX(スイカ) | 合計 | |
| 損益 | -2.9% | 14.8% | -22.5% | -4.4% |
| 利益 | 56.7% | 35.6% | 14.1% | 43% |
| 損失 | -59.7% | -20.8% | -36.6% | -47.4% |
| PF | - | - | - | - |
今週は、先週とは逆に225が不調なのに対し、FXは好調で、先週、先々週のロスを挽回できました。
分散トレードで、収益の波が小さくなってくれることを期待していますので、まあまあでしょうか。
今月のトータルではややマイナスです。
トレード実績 [2007/11/19-2007/11/23]
2007年11月24日
| 225(メロン) | FX(バナナ) | FX(スイカ) | 合計 | |
| 損益 | 33.1% | -10.4% | -18.3% | 13.3% |
| 利益 | 33.1% | 0% | 0% | 19.5% |
| 損失 | 0% | -10.4% | -18.3% | -6.1% |
| PF | - | - | - | - |
| 225(メロン) | FX(バナナ) | FX(スイカ) | 合計 | |
| 損益 | 14.4% | -13.3% | -36.6% | -2.5% |
| 利益 | 51.5% | 7.5% | 0% | 31.6% |
| 損失 | -37.1% | -20.8% | -36.6% | -34.1% |
| PF | - | - | - | - |
225（メロン）が好調でした。実に33%のリターンです。
代わりに、FX（バナナ、スイカ）は全滅でした。来週には、サブプライム問題の余波が落ち着くでしょうか。
トレードの心理学に関する本をじっくり読み始めました。システムトレードを行っていくためには、心理学が大変重要だと、多くの人が言っています。それを１００％実感できるまでは至っていないところが未熟ですが、謙虚に学んで行きたいと思います。
トレード実績 [2007/11/12-2007/11/16]
2007年11月17日
| 225(メロン) | FX(バナナ) | FX(スイカ) | 合計 | |
| 損益 | -24.8% | 7.5% | -18.3% | -17.6% |
| 利益 | 0.3% | 7.5% | 0% | 1.5% |
| 損失 | -25.1% | 0% | -18.3% | -19.1% |
| PF | - | - | - | - |
| 225(メロン) | FX(バナナ) | FX(スイカ) | 合計 | |
| 損益 | -18.7% | -2.9% | -18.3% | -15.8% |
| 利益 | 18.4% | 7.5% | 0% | 12.1% |
| 損失 | -37.1% | -10.4% | -18.3% | -28% |
| PF | - | - | - | - |
今週は、逆張りシステムにとっては厳しいトレードが続きます。
メロン、バナナ、スイカにとっては想定の範囲内ではありますので、頑張ってもらいます。
トレード実績（2007/11/5-2007/11/9）
2007年11月10日
トレード実績のレポート第１回目、２００７年１１月５日の週の分です。
| 225(メロン) | FX(バナナ) | FX(スイカ) | 合計 | |
| 損益 | 6.2% | -10.4% | 0% | 1.8% |
| 利益 | 18.1% | 0% | 0% | 10.6% |
| 損失 | -11.9% | -10.4% | 0% | -8.8% |
| PF | - | - | - | - |
合計の欄は、単純合計ではなく、資金配分を加味した計算結果で、実際に得られた損益を示します。
例えば、投資予算が１００万円であれば、今週の損益は１００ｘ１．８％＝１．８万円となります。
今週は、ＦＸのクロス円で買いに入っている人は、ロスカットに引っかかった人が多いでしょう。バナナもそうです。スイカはトレード無しです。
トレードシステムの検証結果
2007年11月10日
トレード実績のレポートを始める前に、過去データによる検証（バックテスト）の結果を紹介します。検証期間は、メロンとスイカが2002/1月～2007年10月、バナナが2005/1月～2007年10月です。
★メロン 損益率=12.2%（１ヶ月当たり）、PF=2.08
★バナナ 損益率=9.1%（１ヶ月当たり）、PF=2.60
★スイカ 損益率=8.3%（１ヶ月当たり）、PF=2.10
この率が今後も期待できるとすれば、１年後には損益率は100%を越えそうです。つまり１年で資金が２倍になるということです。
実際のトレードでこれだけの結果が得られるかどうかは、やってみないことにはわかりませんが、
一応この数字が再現できることが目標になります。最低でも半分は欲しいところです。
もし、期待通りに行かなかったとしたら、何が問題だったのかを考えていきます。
ちまたでは年率１００％以上をうたった投資方法がたくさん出回っています。とくにFXはすごい数です。なかには胡散臭いものも多いので、現実的な年率がいくらなのかは、わかりません。
このブログでは素人が半年ほどかけて作ったシステムでも、これくらいの利益は出るのだぞということが示せたら良いなと思います。
実績レポート
2007年11月10日
毎週末に、その週の実績とそれまでの累積実績をレポートします。
PFはある程度の期間を経ないと値が決まらないので、月単位くらいの頻度で求めることにします。
損益率も、最初の内は週単位では、マイナスになったり、プラスになったりの繰り返しになると予想されます。（確率的にそうなることは想定の範囲です。）
最大ドローダウンの資金に対する割合は、およそベストケースで３５％、ワーストケースで５０％を予測しています。つまり損益率が－５０％まで下がることがあり得ると言うことです。
システムトレードにおいては、このワーストケースを想定しておかないと、資金不足で途中退場となってしまい、その後の利益チャンスを見逃すことになります。
およそ、３ヶ月くらい経つと、メロン、バナナ、スイカの３兄弟のそれぞれと、一家の実力がわかるでしょう。お楽しみに。
なお、各トレードシステム（メロン１号、バナナ１号、スイカ１号）のロジック、個別トレードの内容については企業秘密なのでレポートしません。
必要資金の見積もり方法
2007年11月10日
このトレードシステムを運用するために必要な資金について考えてみます。
株式での必要資金は、株価に単位株数をかければ求まりますので簡単です。
しかし先物やFXでは証拠金という考えなので、必要資金＝証拠金＋アルファ となります。
このアルファには、「ある期間で想定される資金の最も大きな減少量」は最低でも見込んでおく必要があります。この値を最大ドローダウン（Draw Down）、略してMDD（Maximum Draw Down）と呼びます。
MDDを見積もる方法は別に述べますが、システムトレードでは必ず把握しておくべき指標です。これを知らずしてトレードをすると、資金が足りなくなり、トレードから撤退せざるを得なくなりかねません。
損益率の計算の分母にくる「必要資金」には、このMDDが発生したとしても、持ちこたえられるだけの資金額が必要になります。従って、MDDをいかに見積もるかが重要になります。利益、損益には売買の手数料も見込みます。
メロン、バナナ、スイカの資金配分は、およそ、３：１：１の比率です。メロンの比率が高いのは、おいしい（システムの性能が良い）からです。
トレード実績の指標
2007年11月10日
トレードのパフォーマンスは、資金量、資金配分、レバレッジによって大きく変わりますが、私が実際に割り当てている資金に対しての損益率などを計算します。主な指標として以下の値を使います。
・損益率＝損益÷必要資金
・利益率＝利益÷必要資金
・損失率＝損失÷必要資金
・プロフィットファクター（PF）＝利益÷損失
「利益」は勝ちトレードの合計金額、
「損失」は負けドレードの合計金額、
「損益」は「利益」から「損失」を引いた金額
です。
PFは、利益を出すためには１より大きくなければなりません。個人的には最低でも１．３以上が望ましく、２以上あれば安心感があり、安定していると思います。
【計算例】
ある期間（例えば１週間）での投資実績が、必要資金１００万円に対して、利益１０万円、損失６万円とすると、
・損益率=4/100=4.0%
・利益率=10/100=10.0%
・損失率=6/100=6.0%
・PF=10/6=1.66
となります。
３タイプのトレードシステム
2007年11月10日
システムトレードを手がけて半年。トレードの戦略、方法、資金配分、メンタル面について試行錯誤を重ね、納得のいくシステムができましたので、本格運用を始めることにしました。そこで、実際の運用実績を定期的に報告していきたいと思います。
トレードシステムの種類は、
★日経225システム（メロン１号）
★FXシステムA（バナナ１号）
★FXシステムB（スイカ１号）
の３種類です。
FXのバナナ１号の通貨はドル円、スイカ１号はドル円以外から選んだ３通貨のミックスです。メロン１号は日経225先物ですが、資金量によっては日経225miniになります。
ロジックを修正した場合は、同じシステムとは言えなくなりますので、１号→２号という風にバージョンを変えて違うシステムとして扱います。
