http://xn--w0t71fysdl0c781ezmd.e-kankon.biz/ ja Copyright 2008 Sun, 07 Sep 2008 14:57:28 +0900 http://www.sixapart.com/movabletype/ http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss ★週間実績 [2008/9/1-2008/9/5] 225(メロン)225(ピーチ)225(みかん) ＋0万円2.1万円4万円 －0万円-0.8万円-8.2万円 合計0万円1.3万円-4.2万円
★累積実績 [2008/4/7-2008/9/5]

	225(メロン)	225(ピーチ)	225(みかん)
＋	107.4万円	64.1万円	43.8万円
－	-102.5万円	-65.8万円	-58.4万円
合計	4.8万円	-1.7万円	-14.6万円

225(メロン)は5つのルールをポートフォリオ化しmini 6枚で運用。225(ピーチ)は4つのルールをポートフォリオ化しmini 4枚で運用。225(ミカン)はmini3枚で運用。損益には売買手数料（一枚当たり210円）を考慮済み。
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メロンは今週はエントリーがありませんでした。 みかんは損失を重ねている状態で残念です。 今週はFXも随分動きが激しかったですね。FXのシステムも持っていますが、厳しいですね。 225もFXもなんとか乗り切りたいところです。この後には、きっと明かるくなってくるはずですから。 ]]> http://xn--w0t71fysdl0c781ezmd.e-kankon.biz/2008/09/_200891-200895.html http://xn--w0t71fysdl0c781ezmd.e-kankon.biz/2008/09/_200891-200895.html 003トレード実績 Sun, 07 Sep 2008 14:57:28 +0900 ★週間実績 [2008/8/25-2008/8/29] 225(メロン)225(ピーチ)225(みかん) ＋1.1万円0.7万円3.6万円 －-3.3万円-1.6万円-2.7万円 合計-2.2万円-0.9万円0.9万円
★累積実績 [2008/4/7-2008/8/29]

	225(メロン)	225(ピーチ)	225(みかん)
＋	107.4万円	62万円	39.8万円
－	-102.5万円	-65万円	-50.2万円
合計	4.8万円	-3万円	-10.4万円

225(メロン)は5つのルールをポートフォリオ化しmini 6枚で運用。225(ピーチ)は4つのルールをポートフォリオ化しmini 4枚で運用。225(ミカン)はmini3枚で運用。損益には売買手数料（一枚当たり210円）を考慮済み。
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現在、新しいルールを検討中ですが、それは今運用しているルールとは異なる時間枠のものです。３～４日のスイングトレードや、もっと長期のもの、などです。 寄り引けのシステムでは売り→買い、または買い→売りの２つのパターンしかありません（LCの有無、利益確定の有無の違いはありますが。）。そのため、ルール数を増やすと、単に打ち消し合うことが多く、結局、取引枚数が多かったり少なかったりという、違いになってしまいます。 そこで、異なる時間枠を使うことで、寄り引けのルールが不調のときでも、カバーできるようにできないかと考えています。 ]]> http://xn--w0t71fysdl0c781ezmd.e-kankon.biz/2008/08/_2008825-2008829.html http://xn--w0t71fysdl0c781ezmd.e-kankon.biz/2008/08/_2008825-2008829.html 003トレード実績 Sat, 30 Aug 2008 13:03:29 +0900 ★週間実績 [2008/8/18-2008/8/22] 225(メロン)225(ピーチ)225(みかん) ＋8.6万円4.7万円2万円 －-10.3万円-2.6万円-3.4万円 合計-1.8万円2万円-1.4万円
★累積実績 [2008/4/7-2008/8/22]

	225(メロン)	225(ピーチ)	225(みかん)
＋	106.3万円	61.3万円	36.2万円
－	-99.3万円	-63.4万円	-47.5万円
合計	7.1万円	-2.1万円	-11.3万円

225(メロン)は5つのルールをポートフォリオ化しmini 6枚で運用。225(ピーチ)は4つのルールをポートフォリオ化しmini 4枚で運用。225(ミカン)はmini3枚で運用。損益には売買手数料（一枚当たり210円）を考慮済み。
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今週は、勝つときは大きく、負けるときも大きくというトレードでした。 勝てる日に限って、発注を間違えて、「寄り成り」を「引け成り」にしてしまったりで残念です。今度からはもっと注意して発注しようと、心掛けます。。。 裁量トレードで、その損失をカバーできそうなので、プラマイゼロむしろプラス．．．．です。]]> http://xn--w0t71fysdl0c781ezmd.e-kankon.biz/2008/08/_2008818-2008822.html http://xn--w0t71fysdl0c781ezmd.e-kankon.biz/2008/08/_2008818-2008822.html 003トレード実績 Sat, 23 Aug 2008 12:59:53 +0900 ★週間実績 [2008/8/8-2008/8/15] 225(メロン)225(ピーチ)225(みかん) ＋3.2万円4.1万円0.8万円 －-5.9万円-1.2万円-8.8万円 合計-2.8万円2.8万円-7.9万円
★累積実績 [2008/4/7-2008/8/15]

	225(メロン)	225(ピーチ)	225(みかん)
＋	97.7万円	56.6万円	34.2万円
－	-88.9万円	-60.7万円	-44.1万円
合計	8.8万円	-4.1万円	-9.9万円

225(メロン)は5つのルールをポートフォリオ化しmini 6枚で運用。225(ピーチ)は4つのルールをポートフォリオ化しmini 4枚で運用。225(ミカン)はmini3枚で運用。損益には売買手数料（一枚当たり210円）を考慮済み。
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今週は夏季休暇で帰省していたため、14日と15日はトレードはお休みしました。 システムトレードは休まないのが原則ですが、パソコンでトレードのサインを見て計算する必要があるので、パソコンとネット接続の環境が無いとトレードはできないのです。もしもこの2日間で大きな利益を得られたとすると残念ですが、幸いさほどプラスにもマイナスにもならなかったようですので、良しとしましょう。 実はトレードをお休みした14日は携帯で裁量トレードをして利益を得ましたので、むしろプラスになりました。日経225先物は、毎日値動きを追っているので、値動きの癖がわかってきます。そして勝てそうな時だけ裁量トレードしてみると、大抵は勝ちますので勝率は高いです。 旅行や外出などで自宅を空ける時に、トレードできるかどうかは大きな問題です。出張の時にはパソコンを持っていきますので、たとえ海外にいてもトレードは可能ですが、最近は出張がないので、まだその経験はありません。]]> http://xn--w0t71fysdl0c781ezmd.e-kankon.biz/2008/08/_200888-2008815.html http://xn--w0t71fysdl0c781ezmd.e-kankon.biz/2008/08/_200888-2008815.html 003トレード実績 Sun, 17 Aug 2008 22:12:57 +0900 ★週間実績 [2008/8/1-2008/8/8] 225(メロン)225(ピーチ)225(みかん) ＋8.3万円6万円5万円 －0万円-2.7万円-2.1万円 合計8.3万円3.3万円2.9万円
★累積実績 [2008/4/7-2008/8/8]

	225(メロン)	225(ピーチ)	225(みかん)
＋	94.6万円	52.6万円	33.4万円
－	-83万円	-59.5万円	-35.4万円
合計	11.6万円	-6.9万円	-2万円

225(メロン)は5つのルールをポートフォリオ化しmini 6枚で運用。225(ピーチ)は4つのルールをポートフォリオ化しmini 4枚で運用。225(ミカン)はmini3枚で運用。損益には売買手数料（一枚当たり210円）を考慮済み。
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今週は良い結果が得られました。全体の累計でもプラスに転じました。 実は、メロンの調子が良さそうなので、今週から枚数を最大でmini6枚に増やしました。これが有利に働いた様です。シグナルの強さに応じて、mini2枚か4枚か6枚という形になります。 同時に、利益率の低いシグナルをやめて、高いシグナルに絞ることにしました。参加回数は減りますが、安定性は良くなるはずです。システムトレードにだいぶ慣れてきたので、参加率を減らして、ここぞという時だけに参加することを選択しました。 ]]> http://xn--w0t71fysdl0c781ezmd.e-kankon.biz/2008/08/_200881-200888.html http://xn--w0t71fysdl0c781ezmd.e-kankon.biz/2008/08/_200881-200888.html 003トレード実績 Sat, 09 Aug 2008 21:14:28 +0900 ★週間実績 [2008/7/28-2008/8/1] 225(メロン)225(ピーチ)225(みかん) ＋5.2万円1.9万円4.5万円 －-8.2万円-3.2万円-4.6万円 合計-3.1万円-1.2万円-0.1万円
★累積実績 [2008/4/7-2008/8/1]

	225(メロン)	225(ピーチ)	225(みかん)
＋	86.3万円	46.5万円	28.4万円
－	-83万円	-56.8万円	-33.3万円
合計	3.3万円	-10.2万円	-4.8万円

225(メロン)は5つのルールをポートフォリオ化しmini 5枚で運用。225(ピーチ)は4つのルールをポートフォリオ化しmini 4枚で運用。225(ミカン)はmini3枚で運用。損益には売買手数料（一枚当たり210円）を考慮済み。
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今週は芳しくありませんでした。こういう時でも勝てるシステムを一つ欲しくなりますが、あるのでしょうか。 場足の時間範囲を変えたロジックを加えれば、更に安定性は向上すると思います。 例えば、６０分足を使ったデイトレードとか、始値から３０分の価格変動を見て判断する売買などです。 このような条件を満たせるロジックで、自動売買できる方法がないかと思案中です。 ]]> http://xn--w0t71fysdl0c781ezmd.e-kankon.biz/2008/08/_2008728-200881.html http://xn--w0t71fysdl0c781ezmd.e-kankon.biz/2008/08/_2008728-200881.html 003トレード実績 Sat, 02 Aug 2008 12:20:10 +0900 ★週間実績 [2008/7/21-2008/7/25] 225(メロン)225(ピーチ)225(みかん) ＋3.4万円2万円6万円 －-11.7万円-0.1万円-2.1万円 合計-8.4万円1.8万円3.8万円
★累積実績 [2008/4/7-2008/7/25]

	225(メロン)	225(ピーチ)	225(みかん)
＋	81.1万円	44.6万円	23.9万円
－	-74.7万円	-53.6万円	-28.7万円
合計	6.4万円	-9万円	-4.8万円

225(メロン)は5つのルールをポートフォリオ化しmini 5枚で運用。225(ピーチ)は4つのルールをポートフォリオ化しmini 4枚で運用。225(ミカン)はmini3枚で運用。損益には売買手数料（一枚当たり210円）を考慮済み。
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メロンがマイナス、ピーチとみかんがプラスとなり、得意、不得意があらわれた形です。これがポートフォリオ化のメリットの一つなのだと考えることにします。 まだトータルではプラスとは言えませんが、そういう局面も必ず現れるわけなので、しばらく続けるのみです。]]> http://xn--w0t71fysdl0c781ezmd.e-kankon.biz/2008/07/_2008721-2008725.html http://xn--w0t71fysdl0c781ezmd.e-kankon.biz/2008/07/_2008721-2008725.html 003トレード実績 Sat, 26 Jul 2008 09:20:13 +0900 本書は、副題に「戦略・心理・マネーマネジメント--相場で生計を立てるための全基礎知識」、とあるように、内容の濃い、読み応えのある本です。 特にシステムトレードと断っているわけではなく、裁量に近い方法も取り入れたスタイルのように思われます。しかし、「トレーダーとして生き抜くためには、直感に頼るトレードではだめで、一度決めたセットアップに必ず従うべきだ」というメッセージが繰り返し述べられています。 具体的なセットアップ（トレードするロジック、ルールの事）の紹介と、トレード例も豊富なので、それをベースにして自分のセットアップを作る参考にできます。 ただし、バックテストの結果が示されているわけではないので、これらの方法で本当に勝率、利益率が高いのかどうかはわかりません。 トレード環境面、心理面での注意点もカバーしており、基礎知識として必要な項目は網羅している感じです。 ]]> http://xn--w0t71fysdl0c781ezmd.e-kankon.biz/2008/07/_.html http://xn--w0t71fysdl0c781ezmd.e-kankon.biz/2008/07/_.html 009書評 Mon, 21 Jul 2008 14:09:44 +0900 ★週間実績 [2008/7/14-2008/7/18] 225(メロン)225(ピーチ)225(みかん) ＋3.8万円1.7万円1.1万円 －-1.8万円-6.1万円-2.6万円 合計2万円-4.4万円-1.5万円
★累積実績 [2008/4/7-2008/7/18]

	225(メロン)	225(ピーチ)	225(みかん)
＋	77.7万円	42.6万円	17.9万円
－	-63万円	-53.5万円	-26.5万円
合計	14.8万円	-10.8万円	-8.6万円

225(メロン)は5つのルールをポートフォリオ化しmini 5枚で運用。225(ピーチ)は4つのルールをポートフォリオ化しmini 4枚で運用。225(ミカン)はmini3枚で運用。損益には売買手数料（一枚当たり210円）を考慮済み。
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このトレードにもだいぶ慣れてきました。多いときでminiを12枚トレードするのですが、6～8枚の時が多いです。枚数が多いときに、それが全部勝てると最高に嬉しいですね。あまり無いですが。 最近の値動きを見ていると、夜間のアメリカ市場CMEでの値動きが大きく、それが翌日の大証225にどう影響するか気になって、値動きを見てはいます。結局、システムトレードのシグナルに従うだけですので、気にする必要はないのですが。。。]]> http://xn--w0t71fysdl0c781ezmd.e-kankon.biz/2008/07/_2008714-2008718.html http://xn--w0t71fysdl0c781ezmd.e-kankon.biz/2008/07/_2008714-2008718.html 003トレード実績 Sat, 19 Jul 2008 08:20:26 +0900 ★週間実績 [2008/7/7-2008/7/11] 225(メロン)225(ピーチ)225(みかん) ＋1.9万円3.4万円4.4万円 －-1.1万円-5.6万円-5.2万円 合計0.7万円-2.2万円-0.7万円
★累積実績 [2008/4/7-2008/7/11]

	225(メロン)	225(ピーチ)	225(みかん)
＋	73.9万円	41万円	16.9万円
－	-61.2万円	-47.4万円	-24万円
合計	12.8万円	-6.4万円	-7.1万円

225(メロン)は5つのルールをポートフォリオ化しmini 5枚で運用。225(ピーチ)は4つのルールをポートフォリオ化しmini 4枚で運用。225(ミカン)はmini3枚で運用。損益には売買手数料（一枚当たり210円）を考慮済み。
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メロンは最近まあまあですが、ピーチ、ミカンはぱっとしません。お互いに、得意な局面と苦手な局面があり、補い合っているはずですので、全てのポートフォリオでみると安定性の向上にはつながっていると思います。 時々、miniと間違ってlargeを買ってしまいます。その結果、損したこともありますが、今週のミスは得しました。間違わないように、よーく注意しないと。。。]]> http://xn--w0t71fysdl0c781ezmd.e-kankon.biz/2008/07/_200877-2008711.html http://xn--w0t71fysdl0c781ezmd.e-kankon.biz/2008/07/_200877-2008711.html 003トレード実績 Sat, 12 Jul 2008 09:26:57 +0900 ★週間実績 [2008/6/30-2008/7/4] 225(メロン)225(ピーチ)225(みかん) ＋2.8万円2.7万円2.3万円 －-0.1万円-1.1万円-6.7万円 合計2.7万円1.6万円-4.4万円
★累積実績 [2008/4/7-2008/7/4]

	225(メロン)	225(ピーチ)	225(みかん)
＋	72万円	37.6万円	12.4万円
－	-60万円	-41.8万円	-18.8万円
合計	12万円	-4.2万円	-6.4万円

225(メロン)は5つのルールをポートフォリオ化しmini 5枚で運用。225(ピーチ)は4つのルールをポートフォリオ化しmini 4枚で運用。225(ミカン)はmini3枚で運用。損益には売買手数料（一枚当たり210円）を考慮済み。
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このトレードを行ってきて、日中の値動きをあまり気にしなくなってきました。これはシステムトレードを行う上で、とても重要なことなのです。つい気になって、ルールを守るのが難しくなったりするのはよくあることです。これを気にしなくなることが、システムトレードを続けていくための、特に大事なポイントと言われます。 このシステムでは、かなりの種類のルールを使っているので、最近は新しいルールを考えたり、ルールを改善したりすることはほとんどありません。ルールを考えるのが好きなので、少し退屈ではありますが。。 ]]> http://xn--w0t71fysdl0c781ezmd.e-kankon.biz/2008/07/_2008630-200874.html http://xn--w0t71fysdl0c781ezmd.e-kankon.biz/2008/07/_2008630-200874.html 003トレード実績 Sat, 05 Jul 2008 09:57:11 +0900 本書は、システムトレードをする人にとって必読書と思いますが、あえて紹介するのは避けていました。 それは、あまりに簡単に、そこそこ使えるシステムが作れてしまうからです。例えば、四本値だけを使ったテクニカル指標に基づくシステムを考えたとしても、このシステムくらいのパソーマンスを得ることは、結構大変なのです。 実際に使っている人もいると思いますが、そのままではなく、多少の工夫をして改善したルールで運用している人も多いと思います。私も改善のために、随分時間をかけて研究しました。現在運用しているシステムの一つは、本書のアイデアを参考にしています。 シスレムトレードの初心者にとっては、システムトレードをスタートするきっかけとして、本書は役に立つと思います。しかし、そのまま使うのではなく、自分なりの工夫は必須になりますが。ドローダウンへの対処方法とか、資金管理とかです。 もちろん、そんなに楽してお金が増えると期待するのは間違いですが、本書のルールはシステムトレードをする人にとっては、基礎知識として知っておくべきことだと思います。 ]]> http://xn--w0t71fysdl0c781ezmd.e-kankon.biz/2008/06/15225.html http://xn--w0t71fysdl0c781ezmd.e-kankon.biz/2008/06/15225.html 009書評 Sun, 29 Jun 2008 12:38:32 +0900 日経225先物でシステムトレードをはじめたい人は、何からやったらわからないかもしれません。 そんな初心者でも、本書を読むことで、システムトレードとはどんなものか、どうやるのかを知ることができます。 エクセルファイルが付いているので、パソコンで開いてデータを入力すれば、売買のサインが表示されます。エクセルの使い方に不慣れな人でも、楽にシステムトレードを経験することができると思います。使用するデータは普通には入手が難しいのですが、連携するホームページにデータを掲載してくれているので、それをダウンロードするだけなので、データ入手は簡単です。 売買ルールについては本書を参照して頂けばいいので述べませんが、基本となるルールに対して、いくつかの条件（フィルター）を追加することで、利益率を改善する方法も述べています。こういう、工夫を凝らすことで、利益改善、ドローダウン低減しながらシステムを改善している手順がわかります。 収益曲線もエクセルで表示できますので、ルールの実力を正しく認識した上で、自分でも同じルールやってみるのか、もっと改善してみるのか、考え方だけ参考にして別のルールを考案するのか、色んな活用ができると思います。 ]]> http://xn--w0t71fysdl0c781ezmd.e-kankon.biz/2008/06/225mini.html http://xn--w0t71fysdl0c781ezmd.e-kankon.biz/2008/06/225mini.html 009書評 Sun, 29 Jun 2008 12:15:54 +0900 日経225先物のトレードをやっている私にとって、この本のタイトルはとても気になりました。 手にとって中を眺めてみて、やはり気になる、役に立ちそうな情報がたくさんあり買ってしまいました。 本書の重要な点は、株ではなく株価指数先物のトレードを対象にしていることです。株価指数先物は、個別株とは異なり、いわば複数の個別株を足し合わせた平均的な値動きをするので、そういう値動きに合ったトレードをするための情報が得られることです。とは言え実は、ダウ平均、S&P500、ナスダック以外にも、為替、商品先物のデータもあり、トレード対象はタイトルから想像するよりも広いのです。 原題にはFutures Marketという言葉があるので、先物全般を指しています。 もう一つのポイントは、具体的なトレードのルールがいくつも提案されており、そのバックテストによる成績が載っていることです。さらに複数（８つ）のルールの個別成績と統合成績があり、統合によるパフォーマンス向上の例など、実際に自分のルールを作る際の参考になる点が多々あります。 ただ、紹介されているルールを日経225先物に適用してみたときに、どれだけ使えるかは、実際に検証してみないとわかりません。すこし検証してみましたが、そのままでは使える物は少ないように思いました。やはり、トレードする対象に合わせたルールの調整は自分で行わなければならないのですね。 ]]> http://xn--w0t71fysdl0c781ezmd.e-kankon.biz/2008/06/post_63.html http://xn--w0t71fysdl0c781ezmd.e-kankon.biz/2008/06/post_63.html 009書評 Sun, 29 Jun 2008 10:26:13 +0900 ★週間実績 [2008/6/23-2008/6/27] 225(メロン)225(ピーチ)225(みかん) ＋1.3万円1万円4.6万円 －0万円-5.9万円-3.5万円 合計1.3万円-4.9万円1.1万円
★累積実績 [2008/4/7-2008/6/27]

	225(メロン)	225(ピーチ)	225(みかん)
＋	69.3万円	34.9万円	10.2万円
－	-60万円	-40.7万円	-12.1万円
合計	9.3万円	-5.8万円	-2万円

225(メロン)は5つのルールをポートフォリオ化しmini 5枚で運用。225(ピーチ)は4つのルールをポートフォリオ化しmini 4枚で運用。225(ミカン)はmini3枚で運用。損益には売買手数料（一枚当たり210円）を考慮済み。
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トレード実績を毎週報告していますが、トレード手法は人によって違うので、他の人にとっては余り参考にならないと思われるかもしれません。しかし、システムトレードを行う人にとっては、参考になると思います。 ちまたには、１００万円を１億円に増やしたとか、凄いことを行っている商材があります。それが本当だと思って飛びつく人もいるでしょう。そんなうまい話は無いはずないのにです。 私は、システムトレードをはじめて２年弱ですが、その間に相当の勉強、研究、検証、読書、商材購入をしてきました。その結論として、現在運用しているシステムがあるわけです。 そういう自信のあるシステムの実績が、目も覚める様なすばらしい結果ではないかも知れませんが、しかし、これが現実であるということを知って欲しいのです。過大な期待を持たないこと、現実を知ること、これが大切だと思うから、生の実績を記録しているのです。 ]]> http://xn--w0t71fysdl0c781ezmd.e-kankon.biz/2008/06/_2008623-2008627.html http://xn--w0t71fysdl0c781ezmd.e-kankon.biz/2008/06/_2008623-2008627.html 003トレード実績 Sat, 28 Jun 2008 21:31:45 +0900